Indice de masse un indicateur indispensable pour les traders
L'indicateur Mass Index ou indice de masse est une mesure de la volatilité qui peut être extrêmement utile pour identifier les figures de retournement d'inversion.
Bien qu'il ne prévoie pas la direction d'un retournement de tendance, cet indicateur s'avère être assez précis dans l'analyse des zones de range pour déterminer si un retournement est susceptible de se produire, particulièrement sur de longues périodes de temps.
Par conséquent, l'indicateur Mass Index devrait faire partie intégrante de la boîte à outils des traders. Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).
Indice de masse et la bourse : Définition
L'indice de masse ou Mass Index est un indicateur de volatilité développé par Donald Dorsey et paru dans le numéro de juin 1992 de Technical Analysis of Stocks & Commodities.
En analysant le rétrécissement et l'élargissement des zones de range, l'indicateur identifie des retournements de tendance basés sur des modèles de marché qui ne sont pas souvent pris en compte par les analystes techniques qui habituellemet se concentrent sur des mouvements de prix et de volume.
Qu'est ce que l'indicateur indice de masse ?
L'indice de masse ou Mass Index est un indicateur qui est utilisé en analyse technique pour prédire les retournements de tendance en comparant les ranges des prix antérieurs (sommets moins creux), il repose sur la notion qu'une inversion de la tendance s'effectue lorsque l'écart des prix grandit.
L'indice de masse est une mesure de la volatilité qui peut être extrêmement utile pour identifier les modèles d'inversion. Bien qu'il ne prévoie pas la direction d'une inversion, l'indicateur peut se révélé être très précis dans l'analyse des trading raange pour déterminer le moment ou un retournement de tendance est susceptible de se produire, particulièrement sur de longues périodes de temps. Par conséquent, cet indicateur devrait faire partie intégrante de la boîte à outils des traders.
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur indice de masse
La méthode de calcul de cet indicateur consiste à prendre la moyenne mobile exponentielle des écarts entre les plus hauts et les plus bas sur n périodes, puis lisser le résultat par une autre moyenne mobile à n périodes.
La forrmule de l'indicateur est la suivante : Mass Index = somme [MME à 9 jours des (haut-bas) / MME à 9 jours de la MME à 9 jours des (Haut-Bas)]
Interprétation de l'indicateur indice de masse en trading
Selon Donald Dorsey, l'indice de masse met en évidence les retournements de tendances, en utilisant deux niveaux appelés niveau de tension et niveau de déclenchement .
Ces retournements de tendances sont caractérisés par le mouvement de l'indicateur au-dessus du niveau 27 puis en dessous du niveau 26,50 (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).
Le niveau de tension situé à 27 nous donne un signal indiquant une zone de surachat ou survente.
Le niveau de déclenchement situé à 26,5 donnera une alerte d'achat ou de vente lorsque ce niveau sera franchit. Si une forte tendance haussière intervient et que le niveau 27 a été dépassé, c'est la cassure du niveau 26,5 qui donnera le signal de vente.
A l'inverse, si un une forte tendance baissière se matérialise et que le niveau 27 est franchit, c'est la cassure du niveau 26,5 qui donnera le signal d'achat.
Toutefois, en utilisant les niveaux 26,5 et 27, les signaux d'achat et de vente sont rares. Attention de ne pas prendre des niveaux trop bas qui ne seraient pas le signal d'un surachat ou d'une survente.
Bien entendu, ces niveaux et les autres réglages de l'indice de masse peuvent être modifiés afin d'augmenter le nombre de signaux ou d'améliorer la précision.
Comment paramétrer Indice de masse ?
Le paramètre le plus utiliser par les traders pour cet indicateur est une moyenne mobile exponentiels à 9 jours.
Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec Indice de masse en Bourse
Donald Dorsey recommande d'utiliser un nombre de jours égal à 25 et une période de 9 jours pour les moyennes mobiles Exponentielles.
Avantages et inconvénients de l'indicateur indice de masse
Les avantages de l'indicateur indice de masse
Le principal avantage de l'indicateur indice de masse est qu'il est très facile à utiliser et qu'il peut vous donner de très bons points d'entrés et de sorties si il est utilisé avec d'autres indicateurs.
Le Mass index est un indicateur fiable et efficace, surtout dans les marchés volatils. Un autre avantage de l'indicateur est qu'il ne prend pas beaucoup de place sur votre graphique boursier, de ce fait il ne vient pas altérer la lecture de votre analyse technique.
Ainsi, vous pouvez utiliser cet indicateur avec toutes les stratégies de trading et vous n'avez pas à vous inquiéter que votre graphique soit trop encombré et confus.
Les inconvénients de l'indicateur indice de masse
L'inconvénient de l'indicateru indice de masse est qu'il souffre des mêmes limites que beaucoup d'autres indicateurs de retournement de tendance, il donne des signaux erronés.
Touteefois, les traders peuvent atténuer les effets des faux signaux en utilisant l'indicateur en le combinant avec d'autres indicateurs techniques conçus pour confirmer des retournements.
Par exemple, un RSI et une divergence de la macd peuvent aider à confirmer un retournement de tendance qui aura été identifié par l'indicateur Mass index.
Une autre limite à prendre en compte est l'absence d'une prévision directionnelle, comme nous l'avons vu. La meilleure façon de déterminer la direction de l'inversion est d'utiliser des indicateurs complémentaires comme l'AD Line ou d'autres outils comme l'indicateur TRIX, qui sert en quelque sorte de macd lissé.
Le TRIX peut être particulièrement utile pour réduire le bruit lors de la génération de signaux de trading.
Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur indice de masse pour faire du trading en Bourse
L'indice de masse cherche à identifier les retournemtns de tendance sur un marché en analysant les écarts de prix. Il est calculé en prenant une moyenne mobile exponentielle des écarts de prix et en la divisant par une moyenne mobile exponentielle double, puis en additionnant les totaux sur une période donnée.
Lorsque l'indicateur Mass index augmente, cela signifie que le trading range ou écart des prix diminue, c'est à dire que l'ampleur de la fourchette de négociation devient moins volatileet qu'il est probable que les cours suivent une tendance dans une direction ou une autre. Cette hypothèse repose sur l'hypothèse qu'une faible volatilité est susceptible d'entraîner une volatilité plus élevée.
Une indication de retournement de tendance est caractérisée comme une rupture au-dessus du niveau 27, puis en dessous du niveau 26,5. L'indice de masse ne donne aucune indication sur la trajectoire future de la tendance.
Cet indicateur est suceptible de donner de faux signaux si il est utilisé de manière unique. Cela signifie qu'il doit être utilisé avec d'autres indicateurs si l'on souhaite améliorer sa capcaité à détecter les retournements de tendance.
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