Detrended price oscillator et le trading, comment trader avec l'indicateur detrended price oscillator en bourse ?

Le Detrended Price Oscillator est un oscillateur qui élimine les tendances des cours dans le but d'estimer la longueur des cycles de prix d'un sommet à l'autre ou d'un creux à l'autre.

Contrairement à d'autres oscillateurs, tels que la stochastique ou la MACD, le Detrended Price Oscillator n'est pas un indicateur de momentum.

Il met en évidence les pics et les creux des prix, qui sont utilisés pour estimer les points d'entrée et de sortie en fonction du cycle historique.

Detrended price oscillator un indicateur indispensable pour les traders

Créé par Welles Wilder, le créateur du RSI, le Detrended Price Oscillator (DPO) est un indicateur de tendance qui sert de détecter les pics à la hausses et baissiers sur la courbe des prix.

Ainsi l'identification des cycles est plus aisée et les seuils de surachat et survente plus faciles à repérer.

L'oscillateur detrended price oscillator (DPO) est utile pour un trader car il lui permet de reconnaître la composante cyclique sous-jacente du cours d'une action.

Detrended price oscillator et la bourse : Définition

En analyse technique, l'oscillateur detrended price oscillator (DPO) est un indicateur qui tente d'éliminer l'influence de la tendance générale sur un actif en facilitant l'identification des cycles.

En effet, l'indicateur technique Detrended Price Oscillator (DPO) est un indicateur qui tente d'éliminer la composante tendancielle dans la courbe des cours.

A l'inverse de l'indicateur stochastique et du MACD, le DPO ou detrended price oscillator n'est pas un indicateur de momentum.

Il est généralement consacré à l'identification des points hauts et bas du cycle d'un titre ainsi qu'à sa période.

Qu'est ce que l'indicateur Detrended price oscillator ?

Comme l'indique son nom "Detrended Price Oscillator" ou "Oscillateur de prix éliminant la tendance" en français, le DPO est utilisé pour dissiper l'influence d'une tendance à long terme sur les cours d'un actif.

Cette approche surprenante à premier abord permet à un investisseur d'anticiper un retournement de tendance, car il est parfois plus simple d'évaluer la longévité d'une tendance et d'anticiper un retournement de tendance lorsque les mouvements des cours liés à celle-ci sont complètement supprimés du graphique.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Detrended price oscillator

Cet indicateur de tendance calcul la différence entre le prix de clôture et une moyenne mobile, le DPO est positif lorsque le prix est supérieur à la moyenne et négatif lorsqu’il est inférieur.

Si les prix de clôture sur n périodes s’écartent trop de la moyenne mobile, cela indique qu’un retournement de tendance est possible.

La particularité de Detrend Price Oscillator est de lisser l’évolution des cours permettant ainsi d’anticiper les retournements de tendance.

Vous trouverez le détail de la formule ci-dessous :

DPO=Close-(MA(C,N),-(n/2)+1)

Interprétation de l'Indicateur Detrended price oscillator en trading

L'oscillateur detrended price oscillator (DPO) et les tendances

On peut utiliser cet indicateur pour repérer les retournement de tendances.

Quand la valeur du Detrended Price Oscillator est très basse ou très élevée, on peut supposer qu'un retournement est proche.

Dans un marché de tendance on peut appliquer l'interprétation suivante.

On achète quand le Detrended Price Oscillator croise par le bas la ligne de niveau zéro.

On vend quand le Detrended Price Oscillator croise par le haut la ligne de niveau zéro.

L'oscillateur detrended price oscillator (DPO) et les pics

L'autre interprétation de cet indicateur consiste à utiliser les pics haussiers et baissiers.

Par exemple, lorsqu'un pic haussier apparaît sur l'indicateur cela peut être considéré comme un signal d'achat.

A l'inverse, lorsqu'un pic baissier apparaît sur l'indicateur cela peut être considéré comme un signal de vente.

Comment utiliser Detrended price oscillator en bourse ?

Afin d'utiliser correctement l'indicateur, il est important de comprendre que le Detrended Price Oscillator est basé sur l'utilisation d'une moyenne mobile, décalée de plusieurs périodes vers la gauche.

L'indicateur comparera les prix passés avec une moyenne mobile.

Le Detrended Price Oscillator peut être utilisé pour estimer la durée moyenne d'un cycle.

Par exemple, lorsque vous investissez sur un produit financier, vous souhaiteriez sans doute connaître le temps qu'il faut pour que le prix de votre inivestissement s'apprécie, puis se déprécie.

Comme les marchés boursiers ont tendance à se répéter, de ce fait, les périodes de croissance s'entrelaceront avec des périodes de décroissance.

En utilisant le Detrended Price Oscillator, vous pouvez anticper un retournement de tendance ainsi que la longueur moyenne du cycle en mesurant la distance entre les hauts et les bas.

Stratégie de trading avec l'Indicateur Detrended price oscillator en bourse

Une des stratégies les plus couramments utilisées et celle qui consiste à exploiter les pics haussiers et baissiers, comme l'indique la règle ci-dessous.

La stratégie des pics haussiers et baissiers

Un signal d'achat est identifé lorsqu'un pic haussier apparaît sur l'indicateur.

Un signal de vente est identifé lorsqu'un pic baissier apparaît sur l'indicateur.

Avantages et inconvénients de l'indicateur Detrended price oscillator

Les avantages de l'indicateur Detrended price oscillator

L'avantage de ce type d'indicateur est que l'on supprime toute composante tendancielle, cela vous permet d'identifier plus facilement la composante cyclique et les niveaux de surachat/survente d'une action.

le Detrended Price Oscillator est un outil puissant si il est utilisé avec un indicateur de suivi de tendance comme l'ATR ou le MACD .

Les inconvénients de l'indicateur Detrended price oscillator

Cet indicateur ne donne pas de très bon signaux pour prédire les mouvements boursiers si il n'est pas accompagné par d'autres outils d'analyse technique.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Detrended price oscillator pour faire du trading en Bourse

L'oscillateur Detrended Price Oscillator (DPO) tente d'identifier les tendances sans être trop sensible aux fluctuations de prix à court terme.

Il est calculé en prenant la différence entre le prix de l'actif à un moment donné dans le passé et la moyenne mobile simple de l'actif.

L'idée est que le prix devrait converger vers la moyenne mobile dans le temps.

Cela rend l'oscillateur cyclique par nature.

Cet indicateur n'est pas très efficace pour prédire les mouvements boursiers si il n'est pas accompagné par d'autres outils d'analyse technique.

On peut utiliser l'oscillateur de prix détourné pour mesurer la cyclicité d'un actif.

L'oscillateur de prix detrended peut également être utilisé pour identifier les extrêmes de prix.