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APPRENDRE volatilite historique

La volatilité historique et le trading, comment trader avec l'indicateur volatilité historique en bourse ?

L'analyse technique tient un rôle majeur lorsque l'on souhaite se livrer à la...   Lire la suite
spéculation. Basé, sur l'étude des prix historiques , l'indicateur volatilite historique permet d'anticiper les fluctuations des cours de bourse, il permet également au trader d'identifier des signaux à l'achat et à la vente sur des actifs côtés sur les places financières, comme par exemple des cryptomonnaies, des actions ou des devises sur le Forex, Avec l'indicateur boursier volatilite historique obtenez encore plus de compétences analyses techniques en préparation de votre journal de trading afin d'acquérir un savoir-faire par l'expérience,
Par : La rédaction  Mardi 19 avril 2022 à 08h12
4/5 Classement
  Temps de lecture : 5 min




La volatilité passée, dite historique, est mesurée par l'écart-type sur une certaine période ramenée à un an.

Ainsi, toutes les comparaisons sont permises et l'on n'utilise aucun indice de référence, contrairement au bêta qui est une autre mesure du risque d'un titre.

On suppose que cette volatilité passée constitue une bonne base pour évaluer une volatilité future.

Cependant, l'estimation d'une volatilité à venir se fonde aussi sur une synthèse probabilisée entre les opinions de différents analystes.

La volatilité historique un indicateur indispensable pour les traders

Bien que les traders ne puissent pas prédire l'avenir, ils doivent mettre toutes les chances de leurs côtés pour prévoir les tendances sur les marchés boursiers.

Que ce soit sur le Forex pour prédire le cours d'une devise ou sur le marché des actions pour prendre la bonne décision au bon moment, un trader devra utiliser un ensemble d'outils qui l'aideront à anticiper l'évolution des prix ainsi que la volatilité.

En ce sens, la volatilité historique constitue un excellent moyen pour mesurer l'amplitude des mouvements réalisés sur un sous-jacent, elle sert également de référence pour évaluer le risque d'un actif sur un marché boursier, que ce soit sur le marché des cryptos monnaies (Bitcoin, Ethereum,etc), des matières premières ou autres.

Il existe plusieurs façons de calculer la volatilité historique, mais un des critères essentiel à sa mesure est le temps.

En effet, que vous souhaitez étudier la volatilité historique sur les vingt derniers jours, neuf mois ou dix ans ? Combien de temps faut-il pour obtenir une probabilité fiable sur l'amplitude d'actif ? En général, les traders ont tendance à commencer à considérer la volatilité sur une longue période, au moins dix ans.

Cela leur permet d'identifier les écarts à court terme par rapport à l'activité normale.

Cependant, vous ne devez pas non plus négliger la volatilité à court terme.

Par exemple si un actif a connu une volatilité moyenne de 20 % au cours de la dernière année, mais de seulement 10 % au cours des 30 derniers jours, vous voudrez peut-être ajuster les estimations de la volatilité pour tenir compte des données les plus récentes.

Plutôt que d'utiliser un chiffre de 20%, ajuster le chiffre à 15% comme point médian peut s'avérer plus précis.

Une fois que vous avez établi un horizon temporel, vous devez déterminer les intervalles de prix.

La volatilité peut varier considérablement en fonction de l'intervalle.

Par exemple, vous pouvez décider de surveiller la volatilité des dix dernières semaines en mesurant les changements de prix à la fin de chaque journée.

Ce chiffre peut être très différent de celui des variations de prix à la fin de chaque semaine.

Les prix peuvent fluctuer énormément d'un jour à l'autre, mais finir la semaine sans changement.

Dans ce cas, la volatilité des variations quotidiennes des prix est plus élevée que celle des variations hebdomadaires.

Vous pouvez penser qu'il existe un nombre infini de façons de calculer la volatilité historique.

Toutefois, tant que les variations de prix sont mesurées à intervalles réguliers, les volatilités annualisées résultant de ces intervalles sont généralement très similaires.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

La volatilité historique et la bourse : Définition

La volatilité historique est un indicateur de volatilité qui mesure la moyenne entre les plus hauts et les plus bas.

Cet indicateur sert à mieux appréhender l'amplitude des mouvements réalisés sur un instrument.

Suivant cetaines formules, la volatilité historique peut être comparable à l'ATR à la seule différence que la volatilité historique utilise une moyenne mobile exponentielle et non arithmétique.

Plus une valeur est volatile, plus sa rentabilité journalière est aléatoire et plus la valeur est finalement risquée à jouer.

Mesurer la volatilité d'une valeur permet donc de caractériser son risque

Qu'est ce que l'indicateur volatilité historique ?

La volatilité historique mesure l'écart de cours moyen d'un titre sur une période donnée en se basant sur l'étude du graphique historique d'un actif.

La volatilité historique ne doit pas être assimilée à la variation d'un actif, car un actif peut présenter de petites variations mais une forte volatilité historique sur une période donnée.

La volatilité historique ne prend pas en compte le sens de la variation, elle mesure symétriquement l'ampleur des variations de prix, en prenant en compte les mouvements à la hausse comme à la baisse, permettant ainsi de définir une probabilité de hausse ou de baisse de n% sur une période donnée.

Plus la volatilité historique sera élevée, plus le risque pour l'investisseur le sera également.

La volatilité implicite et historique

Si la volatilité est une mesure essentielle pour les traders, elle peut être difficile à appréhender, pourtant la compréhension de son fonctionnement permet d'améliorer sa stratégie.

Comme nous venons de le voir la volatilité historique est un indicateur de risque calculé à partir des prix observés sur une période donnée, elle décrit le passé.

Tandis que la volatilité implicite mesure les anticipations des acteurs du marché sur les amplitudes de variations à venir.

Par exemple, de grandes incertitudes sur un actif aura pour effet de donner une volatilité implicite élevée, cela permet donc de mieux anticiper ses perspectives d'évolution d'un titre.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur volatilité historique

La volatilité peux s'exprimer comme la mesure de la variance d'un actif, elle se calcule à l'aide de la formule de l'écart type et peut être calculée sur tous types de période de temps (30min, 4h, journalière, hebdomadaire,etc).

Toutefois, on utilise généralement une volatilité historique qui est mesurée par l'écart type que l'on annualise, son résultat s'exprime en pourcentage.

Vous trouverez ci-dessous les phases nécessaires à son calcul : Premièrement, il faut calculer la moyenne des variations de prix sur une période donnée.

Deuxièement, il faut comparé les différents prix de clôture sur la période donnée avec la moyenne obtenu précédemment (Prix de clôture -moyenne)Ensuite, il faut calculer la moyenne des résultats obtenus précédemment.

Enfin, on calcul la racine carré du résultat obtenu.

La formule de la volatilité historique

Soit r(t) le rendement d'un actif.

r(t) = Ln( P(t) / P(t-1) ).

La volatilité non centrée pour un jour se calcule ainsi :Volatilité(jour) = Racine carrée [ Somme? ( r(t)² / ( n - 1 ) ]La volatilité annualisée sur 365 jours se calcule ainsi :V(H) = v (365 x [ Somme ( r (t) )² / ( n - 1 ) ] )

Interprétation de l'Indicateur volatilité historique en trading

Plus la volatilité est forte et plus la rentabilité journalière varie au cours du temps.

Cela indique que les prix de la valeur sont fortement dispersés autour de la Moyenne Mobile.

Plus la volatilité est faible et plus la rentabilité journalière est stable au cours du temps.

Cela indique que les prix de la valeur sont concentrés autour de la Moyenne Mobile.

Il est bien sûr possible de calculer la volatilité à chaque séance de bourse, et de représenter son évolution, comme un indicateur technique ordinaire.

Comment utiliser La volatilité historique en bourse ?

Une volatilité historique élevée signifie que l'instrument est volatile, à l'inverse une volatilité historique faible signifie que la volatilité est faible.

Cet indicateur ne permet pas de détecter la tendance mais seulement de savoir si l'amplitude des mouvements est importante.

Lorsqu'un instrument se trouve dans une tendance sa volatilité historique diminue.

Par contre, si des mouvements de forte amplitude interviennent, la volatilité historique sera forte.

On remarque que les cours les plus hauts sont atteints sur un pic de la volatilité historique alors que les prix les plus bas sont atteints sur les creux.

Stratégie de trading avec l'Indicateur volatilité historique en bourse

L'arbitrage de volatilité est une des techniques de trading à la base de la gestion alternative, des Hedge funds.

Pendant une longue période, il n'y a eu comme types de stratégies sur les marchés financiers que l'achat de d'instruments et la vente à découvert de ces mêmes instruments.

Les traders se différenciaient sur les quantités et la systématisation des prises de position, plus ou moins agressives.

A partir du moment où les options ont pu être échangées, elles ont ouvert la voie à d'autres types de gestion, directionnelles ou non.

L'idée centrale tient en la structure même d'une option.

Une option est un instrument financier sensible vis à vis des variations du sous-jacent, et donc de la volatilité.

Une option prend de la valeur si la volatilité historique du sous-jacent augmente, perd de la valeur si la volatilité historique baisse.

La stratégie de base consiste donc a investir sur la volatilité en tant qu'actif financier.

Avantages et inconvénients de l'indicateur volatilité historique

Les avantages de l'indicateur volatilité historique

La volatilité historique est donc plus réactive que l'ATR.

Un instrument volatile, dont les prix varient énormément dans une zone très large offrent une meilleure possibilité de gain.

Les inconvénients de l'indicateur volatilité historique

Un instrument peu volatile, dont les prix varient peu et qui évoluent dans une zone très étroite, n'offrent que peu ou pas de possibilité de gain mais sont en revanche beaucoup moins risqué.

volatilite historique et la pratique : Pour aller plus loin, mettez en pratique votre apprentissage

Afin de mieux appréhender l'utilisation de l'indicateur volatilite historique, nous mettons à votre disposition dans ce paragraphe, un outil qui va vous permettre d'appliquer dans la pratique tout ce que nous venons de voir sur l'indicateur volatilite historique.

Cet outil permet d'utiliser l'indicateur technique volatilite historique sur les cours en temps réel de l'indice CAC 40.

Ce service est gratuit, il vous suffit simplement de vous connecter sur la page avec votre identifiant et mot de passe membre.

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Volatilite historique : Les questions les plus courantes


Pour terminer notre guide boursier sur la thématique APPRENDRE - Analyse Technique - volatilite historique, nous répondons ci-dessous aux questions les plus fréquemment posées.


Trouver le bon paramêtre pour faire du trading avec l'indicateur volatilite historique dépend de la façon dont vous faites du trading et du type de trader que vous êtes.Par exemple, si vous êtes un trader intraday et que votre style de trading est d'acheter et vendre en faisant du scalping, il est alors préférable d'utiliser des paramètres pour le court terme, à savoir sur 3 5 ou 7 périodes.A l 'inverse, si vous êtes un investisseur qui place son argent pour une longue durée, vous pouvez utiliser un paramètre volatilite historique avec une périodicité ou valeur de long terme.

L'indicateur volatilite historique est adapté à tout type d'investisement, qu'il s'agisse de faire du trading sur une courte période ou sur une unité de temps de longue échéance. Tout dépend de votre profil de trader.Par exemple avec un horizon d'investissement de plusieurs années, il sera préférable de paramétrer l'indicateur volatilite historique avec des entrées adaptées (Exemple : périodicité 25, 50, 200)

Il est impossible d'avoir des certitudes quant à la fiabilité de l'indicateur volatilite historique. Tout comme c'est le cas avec les autres indicateurs en analyse technique. Cependant, il est possible de trouver les meilleurs paramétrages et de sensiblement améliorer ses résultats et son taux de réussite en faisant du backtesting trading avec la méthode volatilite historique.

Il y en a plusieurs et comme nous venons de la voir dans la question précédente, la meilleure façon pour trouver la technique la plus performante , sera celle avec laquelle vous aurait effectué un maximun de backtests pour un actif donné.

Pour choisir le meilleur broker avec lequel vous souhaitez utiliser l'indicateur volatilite historique, vous devez dans un premier temps vous assurer que le courtier possède une licence en France ou un agrément européen et qu'il est une bonne réputation. Ensuite, s 'assurer que la plateforme qui est proposée par le courtier en ligne est livrée avec l'indicateur de base ou quelle permet via un script programmable de rajouter volatilite historique, comme par exemple avec Trader Workstation, MT4, MT5.Enfin, vous devez consulter sa grille tarifaire et ses commissions et vous devez vous assurer que les tarifs proposés par le courtier sont en ligne avec votre profil d'investisseur, par exemple si vous souhaitez faire du trading avec volatilite historique et investir à partir d'un petit capital et des ordres avec un montant réduit, il faudra alors s'orienter vers un broker low cost qui prend 0 commission sur les actifs (Exxemple CFD,etc).

Oui, l'indicateur volatilite historique est proposé dans la station de trading MT4 et MT5.La plateforme contient 38 indicateurs techniques de base et à travers son système Expert Advisors, elle fournit tous les outils nécessaires à la création d'indicateurs personnalisés.



Sommaire : volatilite historique




Apprendre à investir en bourse avec la rubrique APPRENDRE , Analyse Technique , volatilite historique

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Dans ce guide intitué volatilite historique, vous retrouvez toutes les informations pour apprendre à investir sur les marchés dans de bonnes conditions. Leguideboursier.com s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations fournies dans la présente fiche, et se réserve le droit d'en corriger à tout moment le contenu.

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Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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