Le volume rate of change ou VRC et la bourse : Définition
Le volume rate of change ou VROC est un oscillateur qui mesure la différence entre le volume courant et le volume d'une période précédente. Le volume rate of change est comparable au momentum étant donné qu'il compare le cours courant par rapport au cours dans le passé, mais il est calculé de manière différente et il est surtout étudié à partir des volumes .
Le volume ROC est le pendant, pour les volumes, du momentum qui est un indicateur calculé sur les valeurs de cours.
Qu'est ce que l'indicateur volume rate of change ou VRC ?
Le VRC (volume rate of change) rappelle le ROC à la différence que sont les volumes qui sont utilisés. Il est construit par le ratio en pourcentage (c'est là la différence) de la différence entre deux volume séparés par une période de n bourses.
Le volume rate of change (VROC) est un indicateur de Momemtum non borné qui mesure la force des volumes à partir de la force de progression et la vitesse des volumes.
Le volume rate of change permet de détecter les signes d'essoufflement d'une tendance, dans ce sens il ressemble à l'indicateur momemtum qui lui mesure la progression sous forme de ratio.
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur volume rate of change ou VRC
Le volume ROC se calcule de la manière suivante: volume ROC (t) = volume (t) / volume (t-n); n étant la longueur de l'indicateur Le volume ROC est ensuite moyenné par une Moyenne Mobile exponentielle
Interprétation de l'Indicateur volume rate of change ou VRC en trading
L'interprétation du volume ROC est comparable à celle du momentum, ces deux indicateurs ont pour objectif de mesurer la variation d'un instrument, il faut choisir celui qui est le plus adapté à son trading.
En effet la mesure du momentum est une soustraction alors que celui du volume ROC est un ratio. Un volume rate of change positif indique que la tendance est haussière.
A l'inverse, un volume rate of change négatif indique que la tendance est baissière. Si le volume rate of change tourne autour de sa droite 0, cela marque une phase d'indécision et nous indique qu'il n'y a pas de tendance.
Plus la progression de l'indicateur est forte, plus le mouvement haussier est puissant. A l'inverse, plus le rate of change baisse rapidement, plus le mouvement baissier sera fort.
Comment utiliser Le volume rate of change ou VRC en bourse ?
Le volume ROC peut être utilisé pour confirmer une tendance. Par exemple, on peut noter que des pics de momentum (volume Roc) importants et d'amplitude croissante s'accompagnent souvent d'une tendance haussière, il sert en quelque sorte de confirmation de tendance.
A l'inverse on peut noter que des creux de momentum (volume Roc) importants et d'amplitude croissante s'accompagnent souvent d'une tendance baissière, il sert en quelque sorte de confirmation de tendance.
Comment paramétrer Le volume rate of change ou VRC ?
Les paramètres utilisés par défaut dans les stations de trading correspondent à la période d'observation de 14 jours. Le volume ROC est ensuite moyenné par une Moyenne Mobile exponentielle qui est généralement d'une longueur de 20 séances
Le volume rate of change ou VRC un indicateur indispensable pour les traders
L'objectif principal de l'indicateur ROC volume est de déterminer le rythme auquel un titre change son prix ou son volume sur une période de temps donnée. L'indicateur ROC volume est essentiellement utilisé pour déterminer le momentum.
Le résultat de cet indicateur peut être exprimé sous la forme d'un ratio, qui représente l'évolution d'une variable par rapport à celle d'une autre variable d'appariement.
Dans l'indicateur ROC volume, le volume et le prix sont souvent utilisés comme paramètres pour déterminer l'orientation d'une tendance. L'indicateur VROC (volume rate of change) est utilisé pour estimer la volatilité du volume d'un titre.
Cet indicateur décrit clairement la direction d'une tendance, qu'elle soit positive ou négative. L'indicateur VROC est souvent utilisé pour confirmer l'activité des prix et découvrir les divergences avec le volume d'un titre.
Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).
Stratégie de trading avec l'Indicateur volume rate of change ou VRC en bourse
voir ROC
Avantages et inconvénients de l'indicateur volume rate of change ou VRC
Les avantages de l'indicateur volume rate of change ou VRC
Les principaux avantages de L'indicateur volume rate of change sont sa capacité à fournir des signaux clairs et simples pour interpréter le comportement des prix dans un marché de tendance.
Un des autres avantage de cet indicateur est son absence de réglage et sa simplicité d'application, car il peut être utilisé aussi bien pour les opérations à court terme que pour les opérations à long terme.
L'indicateur volume rate of change étant un indicateur non borné, il sera intéressant d'étudier les divergences entre sa valeur et celle des prix pour mieux prendre en considération le risque du marché et son possible essoufflement lorsqu'il évolue en tendance.
Le volume rate of change peut donc être utilisé pour détecter un début d'OPA sur une action cotée en bourse. En effet, dans un marché non saturé, l'entreprise qui souhaite lancer l'OPA trouve facilement des vendeurs.
Pendant cette période, il y a donc une faible augmentation des cours, mais surtout une augmentation sensible des volumes, et par conséquent du volume rate of change.
Les inconvénients de l'indicateur volume rate of change ou VRC
L'inconvénient de l'indicateur volume rate of change est que malgré la pertinence de ses indications, les divergences ne donnent pas vraiment de signaux d'entrées pouvant être directements exploitable.
En effet, il est souvent nécessaire de compléter le signal donné par ce type de graphique, en utilisant un autre indicateur technique qui nous permettra d'identifier un signal d'entrée intéressant.
Généralement, l'apparition d'une divergence permet d'identifier l'affaiblissement de la tendance en cours et laisse augurer d'un probable retournement de tendance à venir.
Le timing d'un éventuel retournement des cours étant difficlement perceptible, cela en fait un indicateur sensible avec lequel il est dangereux de trader uniquement en se basant sur la reconaissance de divergences.
Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur volume rate of change ou VRC pour faire du trading en Bourse
L'indicateur du volume Rate-Of-Change (" Rate-of-change ou ROC des volumes ") est calculé en divisant les changements des volumes sur les x dernières unités de temps par les volumes il y a x unités de temps. Le résultat est le pourcentage duquel ont changé les volumes sur les x dernières unités de temps.
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