Le relative momentum index et le trading, comment trader avec l'indicateur rmi en bourse ?
- Publié le Mardi 20 octobre 2020 à 10h35
- Analyse technique
- Source : Leguideboursier.com
Comme tout oscillateur dans l'analyse technique des cours de bourse, le RMI étale les mêmes forces et faiblesses que les autres indicateurs de surachat/survente.
Dans le cadre de marchés fortement directionnels, le RMI demeurera à des niveaux de surachat ou de survente pour une durée étendue.
Le Relative Momentum Index un indicateur indispensable pour les traders
Le RMI a été mis au point par Roger Altman.
Marqué par le manque de sensibilité du RSI au nombre d'unité de temps de retour, et pourtant frusté par le manque de cohérence de ses oscillations entre les niveaux pré-définis de surachat et de survente, son concepteur a donc voulu lui ajouter une composante de momentum.
Cela a aboutit à la création de cet indicateur dont l'objectif principal est d'améliorer les données fournies par l'indicateur RSI classique si le prix atteint les zones de survente / surachat.
Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).
Le Relative Momentum Index et la bourse : Définition
Le Relative Momentum Index ou RMI est un indicateur qui a été crée par Roger Altman et publié en février 1993 dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities .
Roger Altman a voulu améliorer le Relative Strength Index ou RSI dont il trouve les oscillations entre les seuils de surachat et de survente parfois absurde.
Avec le "Relative Momentum Index", Roger Altman ajoute une composante de momentum au RSI.
Au lieu de comptabiliser les variations des prix de clôture d'une part pour les jours de hausse et d'autre part pour les jours de baisse comme le fait le RSI, le Relative Momentum Index compte les variations de prix de clôture entre le jour et N jours auparavant.
Ainsi, comme le nom de l'indicateur le mentionne, un "momentum" est substitué au "strength" (la "force").
Qu'est ce que l'indicateur Relative Momentum Index ?
En Analyse technique, comme tout les oscillateurs, le RMI possède les mêmes forces et faiblesses que les autres indicateurs de surachat/survente.
Dans le cadre de marchés fortement directionnels, le RMI restera à des niveaux de surachat ou de survente sur une longue durée.
Cependant, dans le cas de marchés non-directionnels, le RMI aura tendance à osciller de façon répétitive entre un niveau de surachat de 70 à 90 et un niveau de survente de 10 à 30.
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Relative Momentum Index
L'indicateur Relative Momentum Index est calculé comme le rapport entre la moyenne des variations à la hausse et la moyenne des variations à la baisse au cours d'une période donnée.
La formule est décrite ci-dessous :
RMI = 100 * H / (H + B)
B = La somme des variations de prix de clôture sur la période entre le jour considéré et N jours auparavant, quand cette variation de prix est négative
H = La somme des variations de prix de clôture sur la période entre le jour considéré et N jours auparavant, quand cette variation de prix est positive
N = L'écart en jours pour calculer les variations des prix
Nota : dans le RSI, l'écart N est systématiquement égal à 1 jour.
Comme le RSI, le RMI est borné et varie entre 0 et 100.
Interprétation de l'Indicateur Relative Momentum Index en trading
L'interprétation du "Relative Momentum Index" est semblable au RSI.
Comme tout oscillateur, dans le cadre de marchés fortement directionnel, le RMI restera à des niveaux de surachat ou de survente sur une longue période.
Cependant, dans le cas de marchés non-directionnels, le RMI aura tendance à osciller entre un niveau de surachat de 70 à 90 et un niveau de survente de 10 à 30.
Étant donné que le RMI est basé sur le RSI les mêmes méthodes d'interprétation peuvent lui être appliquées.
L'interêt du RMI est que ses signaux sont plus clairement reconnaissables qu'avec un RSI.
Les supports et resistances
Le RMI montre parfois plus clairement que le graphique des prix les seuils de support et de résistance.
Les divergences
En tant qu'oscillateur, l'indicateur permet à l'utilisateur d'observer les signaux de convergence / divergence dans la ligne d'indicateur par rapport aux mouvements de prix, et ces signaux sont les plus importants pour prendre une décision, car le RMI est un indicateur très fort de Ce type de signaux.
Elles apparaissent lorsque les prix font un nouveau plus haut ou plus bas qui n'est pas confirmé par un nouveau plus haut du RMI.
Les sommets et creux ou zone de surachat et de survente
Lorsque l'indicateur atteint et franchit le niveau de 70% dans la tendance baissière, c'est un signe significatif que le prix peut continuer avec la tendance baissière.
Dans ce contexte, l'indicateur RMI du MetaTrader indique la zone de survente et une fois la zone atteinte, une baisse peut commencer.
Lorsque l'indicateur atteint et franchit le niveau de 30% dans la tendance haussière, c'est un signe certain que le prix a fini de former la correction et peut maintenant continuer à monter.
Dans cette situation, les actifs doivent être achetés.
Le RMI forme un sommet au-dessus de 70 et un creux en dessous de 70, il atteint généralement ces extrêmes avant les prix.
Les figures chartistes
Le RMI forme des figures chartistes telles que "tête et épaules" ou "biseaux" qui ne sont pas visible sur le graphique des prix.
Stratégie de trading avec l'Indicateur Relative Momentum Index en bourse
Achat quand le RMI croise en-dessous la ligne 30, ensuite attendre qu'il forme une crête en-dessous de 30.
Ensuite on se positionne à l'achat lorsque le RMI recroise par le haut la ligne 30.
Vendre quand le RMI croise au-dessus la ligne 70, ensuite attendre qu'il forme une crête au-dessus de 70.
Ensuite on se positionne à l'achat lorsque le RMI recroise par le bas la ligne 70.
