- Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 09h07
- Analyse technique
- Source : Leguideboursier.com
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Le Chande Kroll Stop est un indicateur de volatilité dont le but est de permettre un placement automatique des stops de protection en fonction de la volatilité aussi bien à la hausse qu'à la baisse.
Pour cela, le Chande Kroll Stop se base sur l'Average True Range qui permet de mesurer la volatilité d'une parité.
L'utilisation du Chande & Kroll Volatility Stop permet donc à votre stop de ne pas être touché des mouvements de volatilité mais uniquement si la tendance se retourne.
Le Chande Kroll Stop se compose de deux lignes :
- Le niveau des stops pour les positions acheteuses : Ce stop est le plus bas atteint sur la période.
Si le cours va dans votre sens, le stop suivra.
En revanche si le cours baisse, le stop restera fixe.
- Le niveau des stops pour les positions vendeuses : Ce stop est le plus haut atteint sur la période.
Si le cours va dans votre sens, le stop suivra.
En revanche si le cours baisse, le stop restera fixe.
Le Chande Kroll Stop un indicateur indispensable pour les traders
Le Chande Kroll Stop est un indicateur de volatilité qui est utilisé par quelques traders pour leur permettre de placer des stops à partir de l'indicateur Average True Range ou ATR.
Sur ce principe, le Chande & Kroll Volatility Stop protège votre stop, car il sera touché simplement si la tendance se retourne.
Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).Le Chande Kroll Stop et la bourse : Définition
L'indicateur Chandre & Krolls Volatility Stop a été développé par Tushar Chande et Stanley Kroll dans un livre intitulé The New Technical Trader .
Comme son nom l'indique, cet indicateur permet de déterminer les niveau de stop de protection à la hausse ou à la baisse d'une position, en prenant en considération la volatilité.
Qu'est ce que l'indicateur Chande Kroll Stop ?
L'indicateur Chande Kroll Stop se présente sous la forme d'un graphique avec une longue ligne d'arrêt (bleue) et une courte ligne d'arrêt (rouge).
Votre stop est alors placé sous (et sur) le haut/bas des dernières "n" barres.
Le Chande Kroll Stop protégera vos profits en permettant à une position de rester ouverte tant qu'elle va dans la bonne direction.
Le trailing stop est flexible et n'a pas besoin d'être réinitialisé manuellement comme le stop loss fixe.
Votre position longue devrait être fermée dès que les cours descendent en dessous de la ligne bleue.
Inversement, vos positions courtes devraient être fermées si les cours se situent au-dessus de la ligne rouge.
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Chande Kroll Stop
Pour une position longue :
Stop = Plus Haut de Stop préliminaire à l'achat sur N périodes.
Stop préliminaire à l'achat = Plus Haut de N périodes — ( Cœfficient * Average True Range de N périodes).
Pour une position courte :
Stop = Plus Bas de Stop préliminaire à la vente achat sur N périodes Stop préliminaire à la vente = Plus Bas de N périodes + ( Cœfficient * Average True Range True Range de N périodes).
Le Chande Kroll Stop utilise trois paramètres :
- La période ATR qui permet de définir la période de calcul de la volatilité de la valeur et le niveau de stop préliminaire.
- La période de stop qui permet de définir la période de calcul du stop définitif.
- Le coefficient qui permet de définir la distance à laquelle le stop sera éloigné des prix
Interprétation de l'Indicateur Chande Kroll Stop en trading
Le Chande Kroll Stop s'interprète de la façon suivante :Pour les ordres d'achats le stop suivra si les prix vont dans votre sens.
A l'inverse si les prix baissent, le stop restera fixe.
Ce stop est le plus bas atteint sur la période.
Pour les ordres de ventes le stop suivra si les prix vont dans votre sens.
A l'inverse si les prix baissent, le stop restera fixe.
Ce stop est le plus haut atteint sur la période.
Comment utiliser Le Chande Kroll Stop en bourse ?
Généralement l'indicateur Chande Kroll Stop est utilisé pour gérer ses stops et ses positions ouvertes.
Toutefois, vous pouvez utiliser le Chande Kroll Stop pour repérer les changements de tendance.
Une nouvelle tendance à la hausse est observée lorsque la ligne bleue passe au-dessus de la ligne rouge.
Une nouvelle tendance à la baisse est observée lorsque la ligne rouge passe sous la ligne bleue.
Comment paramétrer Le Chande Kroll Stop ?
Pour la période de stop, le créateur de cet indicateur préconise d'utiliser 20 périodes pour ce paramètre.
Pour le Chande Kroll Stop avec l'ATR, l'auteur utilise alors l'ATR à 10 périodes.
Stratégie de trading avec l'Indicateur Chande Kroll Stop en bourse
Les ordres d'achats doivent être fermés, lorsque les prix traverse la ligne des stops de protections pour les positions acheteuses.
A l'inverse, les ordres de ventes doivent être fermés lorsque les prix traverse la ligne des stops de protections pour les positions vendeuses.
L'indicateur peut aussi être utilisé pour définir des signaux d'achats ou de ventes :
- Un signal d'achat est donné par la cassure de la borne supérieure.
- Un signal de vente est donné par la cassure de la borne inférieure.
Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Chande Kroll Stop pour faire du trading en Bourse
Le Chande Kroll Stop se trouve dans la catégorie des indicateurs Trailing Stops avec d'autres indicateurs conçus pour protéger les profits ouverts.
Le concept général de ces indicateurs est de garder votre position ouverte tant qu'elle évolue dans votre direction.
Ces arrêts de suivi sont flexibles, suivent automatiquement les prix et n'ont pas besoin d'être réinitialisés manuellement.
Les positions doivent être fermées si le cours va à l'encontre de la transaction selon un pourcentage ou un montant spécifié.
Chande kroll stop : Ce qu'il faut savoir !
Destiné aux traders actifs et novices en bourse, cette rubrique passe en revue les différents indicateurs techniques appliqués à la méthodologie ou technique que l`on appelle aussi AT pour analyse technique.L'analyse graphique consiste en l`étude des graphiques de cours de la bourse dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Le fondement de l`analyse technique est la prévision des tendances et des signes de retournements de tendance. Il s`agit d`identifier des figures et/ou signaux donnés par des outils mathématiques dont la probabilité de réussite est avérée.
