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APPRENDRE regression lineaire

La régression lineaire et le trading, comment trader avec l'indicateur régression lineaire en bourse ?

L'analyse technique joue un rôle appréciable lorsque l'on spécule en ligne. Basé, sur...   Lire la suite
l'étude des prix historiques , l'indicateur regression lineaire permet d'anticiper les fluctuations des cours de bourse, il permet également au trader d'identifier des signaux à l'achat et à la vente sur des actifs côtés sur les places financières, comme par exemple des cryptomonnaies, des actions ou des devises sur le Forex, Avec l'indicateur de bourse regression lineaire cherchez à acquérir de réels connaissances sur les marchés financiers et mettez à exécution vos propres analyses techniques en préparation de votre journal de trading afin d'acquérir un savoir-faire par la pratique,
Par : La rédaction  Mardi 19 avril 2022 à 10h22
4/5 Classement
  Temps de lecture : 5 min




L'indicateur de régression linéaire représente la valeur finale d'une ligne de régression linéaire pour un nombre donné de jours.

il indique, statistiquement, où le prix devrait se situer.

Par exemple, un indicateur de régression linéaire de 15 périodes sera égal à la valeur finale d'une ligne de régression linéaire qui couvre 15 périodes.

La Régression lineaire un indicateur indispensable pour les traders

Chaque trader a du au moins une fois dans sa vie connaître une expérience malheureuse en bourse en achetant ou en vendant trop tôt une action ou une devise sur le Forex, pour ensuite se rendre compte qu'il s'agissait rétrospectivement d'une phase de consolidation dans une tendance, ou tout le contraire.

Peut-être que le trader que vous êtes a regardé ses profits s'évaporer quand la phase de consolidation s'est transformée en une grande panique à la baisse.

Il existe une large gamme de techniques pour décrire le mouvement des prix, allant des lignes de tendance à l'analyse des prix avec la méthode de regression linéaire.

Justement, à ce titre, l'indicateur de régression linéaire s'avère être un excellent outil de confirmation, à la fois pour voir les tendances actives et pour aider à repérer les retournements de tendance.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

La Régression lineaire et la bourse : Définition

La régression linéaire est un outil mathématique qui permet de mesurer les tendances.

La régression linéaire montre où les prix devraient se situer, d'un point de vue statistique.

Qu'est ce que l'indicateur Régression lineaire ?

L'indicateur de régression linéaire est utilisé pour l'identification et le suivi des tendances, de la même manière que les moyennes mobiles.

L'indicateur ne doit pas être confondu avec les Lignes de régression linéaire qui sont des lignes droites ajustées à une série de données de points, ou avec l'indicateur Pente de régression linéaire qui ressemble à un oscillateur.

L'indicateur de régression linéaire trace les points d'extrémité de toute une série de lignes de régression linéaire tracées sur des jours consécutifs.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Régression lineaire

La formule utilise la méthode de la somme des moindres carrés pour trouver une ligne droite qui correspond le mieux aux données de la période sélectionnée.

Le point final de la ligne est tracé et le processus est répété à chaque jour suivant.

Interprétation de l'Indicateur Régression lineaire en trading

L'indicateur de régression linéaire ne convient qu'aux configurations de tendances fortes.

Une tendance sera considéré comme haussière si l'indicateur à une orientation positive , à l'inverse la tendance sera baissière si l'indicateur à une orientation négative.

Plus l'orientation est élevé et plus la tendance est forte.

L'interprétation de cet indicateur est sensiblement identique à la moyenne mobile, il montre le sens de la tendance d'un instrument ou d'un actif donné.

Comment utiliser La Régression lineaire en bourse ?

L'utilisation la plus courante de la Régression Linéaire est de se positionner à l'achat ou à la vente en direction de la Régression linéaire, comme le montre le graphique ci-dessous.

<b>regression lineaire</b> signal
Cependant, afin d'éviter les mauvais signaux, il est conseillé d'utiliser un indicateur technique de type oscillateur.

En effet, il est conseillé d'tiliser la direction de l'indicateur de régression linéaire pour entrer et sortir du marché en complément d'un indicateur à plus long terme comme filtre.

Une variante de cette technique, consiste à entrer en position acheteuse lorsque le prix franchit ou croise àla hausse l'indicateur de régression linéaire, et sortir de la position quand l'indicateur de régression linéaire baisse.

<b>regression lineaire</b> signal croisement
A l'inverse on entre en position vendeuse (Vente à découvert) lorsque le prix franchit ou croise à la baisse l'indicateur de régression linéaire, et racheter la position quand l'indicateur de régression linéaire monte.

Cet indicateur peut également être utilisé pour identifier des retournements de tendance en utilisant les croisements de deux courbes de régression linéaire.

Comment paramétrer La Régression lineaire ?

Le paramétrage de l'indicateur de régression linéaire est simple.

Selon Colby et Meyers, cette méthode obtiendrai de bons résultats en utilisant une période sur 66 séances (semaines, jours, etc).

Elle peut également varier entre 3 jours et 300 jours selon la longueur de la période de la tendance que vous suivez.

Stratégie de trading avec l'Indicateur Régression lineaire en bourse

Les signaux sont pris de la même manière que les moyennes mobiles en se basant par exemple sur deux courbes de la ligne de regression linéaire.

On peut également utiliser une stratégie de croisement des prix avec l'indicateur ou suivre le sens de la courbe de l'indicateur.

La stratégie de suivit du sens de la ligne de regression linéaire

On passe à l'achat si l'indicateur de régression linéaire progresse.

On passe à la vente si l'indicateur de régression linéaire baisse.

La stratégie de croisement de la ligne de regression linéaire

On passe à l'achat si le prix croise à la hausse l'indicateur de régression linéaire.

On passe à la vente si le prix croise à la baisse l'indicateur de régression linéaire.

La stratégie des deux courbes de la ligne de regression linéaire

Passez à l'achat lorsque le prix passe au-dessus de l'indicateur de régression linéaire à 100 jours et que l'indicateur de régression linéaire à 300 jours est à la hausse.

Passez à la vente lorsque l'indicateur de régression linéaire de 100 jours baisse.

Avantages et inconvénients de l'indicateur Régression lineaire

Les avantages de l'indicateur Régression lineaire

L'avantage de la Régression linéaire par rapport à une moyenne mobile normale est qu'il a moins de retard que la moyenne mobile, ce qui lui permet de réagir plus rapidement aux changements de direction.

En effet, contrairement aux moyennes mobiles, la Régression linéaire ne produit pas autant de retard dans son adaptation à l'évolution des prix, car elle ajuste une ligne aux données de points, plutôt que d'en faire une moyenne, la Régression linéaire est plus sensible aux fluctuations de prix.

Ainsi, tout écart important par rapport à la ligne de régression linéaire devrait être de courte durée.

Les inconvénients de l'indicateur Régression lineaire

L'inconvénient de la Régression linéaire est quelle n'est pas adaptée aux mouvements de prix violent.

De plus, cet indicateur de tendance ne doit pas être utilisé seul.

Pour un meilleur taux de réussite, il est nécessaire d'avoir un signal de confirmation en utilisant par exemple le Rcarré qui vous donnera la puissance de la tendance, ainsi qu'un oscillateur tel que Le RSI, le macd ou le stochastique pour avoir des signaux précis comme point d'entée ou de sorite.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Régression lineaire pour faire du trading en Bourse

L'indicateur de régression linéaire est un indicateur de suivi de tendance qui trace une version dynamique de l'indicateur de régression linéaire sous forme de moyenne mobile.

La régression linéaire peut être utilisée comme une forme alternative de la moyenne mobile, car elles sont très proches sur le plan conceptuel.

Le concept de ce type d'indicateur permet d'apporter une aide aux traders qui souhaitent identifier la direction de la tendance, son ampleur et la vitesse à laquelle elle évolue.

Cet indicateur peut également aider un trader à identifier des retournements de tendance en utilisant les croisements de deux courbes de régression linéaire.

Comme toujours, on ne devrait jamais utiliser un indicateur seul pour prendre des décisions de trading.

La régression linéaire devrait être utilisée dans le cadre d'un système plus large qui comprend d'autres indicateurs, pour vous aider à prendre de meilleures décisions.

regression lineaire et la pratique : Pour aller plus loin, mettez en pratique votre apprentissage

Afin de mieux appréhender l'utilisation de l'indicateur regression lineaire, nous mettons à votre disposition dans ce paragraphe, un outil qui va vous permettre d'appliquer dans la pratique tout ce que nous venons de voir sur l'indicateur regression lineaire.

Cet outil permet d'utiliser l'indicateur technique regression lineaire sur les cours en temps réel de l'indice CAC 40.

Ce service est gratuit, il vous suffit simplement de vous connecter sur la page avec votre identifiant et mot de passe membre.

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Regression lineaire : Les questions les plus courantes


Pour terminer notre guide boursier sur la thématique APPRENDRE - Analyse Technique - regression lineaire, nous répondons ci-dessous aux questions les plus fréquemment posées.


Trouver le bon paramêtre pour faire du trading avec l'indicateur regression lineaire dépend de la façon dont vous faites du trading et du type de trader que vous êtes.Par exemple, si vous êtes un trader intraday et que votre style de trading est d'acheter et vendre en faisant du scalping, il est alors préférable d'utiliser des paramètres pour le court terme, à savoir sur 3 5 ou 7 périodes.A l 'inverse, si vous êtes un investisseur qui place son argent pour une longue durée, vous pouvez utiliser un paramètre regression lineaire avec une périodicité ou valeur de long terme.

L'indicateur regression lineaire est adapté à tout type d'investisement, qu'il s'agisse de faire du trading sur une courte période ou sur une unité de temps de longue échéance. Tout dépend de votre profil de trader.Par exemple avec un horizon d'investissement de plusieurs années, il sera préférable de paramétrer l'indicateur regression lineaire avec des entrées adaptées (Exemple : périodicité 25, 50, 200)

Il est impossible d'avoir des certitudes quant à la fiabilité de l'indicateur regression lineaire. Tout comme c'est le cas avec les autres indicateurs en analyse technique. Cependant, il est possible de trouver les meilleurs paramétrages et de sensiblement améliorer ses résultats et son taux de réussite en faisant du backtesting trading avec la méthode regression lineaire.

Il y en a plusieurs et comme nous venons de la voir dans la question précédente, la meilleure façon pour trouver la technique la plus performante , sera celle avec laquelle vous aurait effectué un maximun de backtests pour un actif donné.

Pour choisir le meilleur broker avec lequel vous souhaitez utiliser l'indicateur regression lineaire, vous devez dans un premier temps vous assurer que le courtier possède une licence en France ou un agrément européen et qu'il est une bonne réputation. Ensuite, s 'assurer que la plateforme qui est proposée par le courtier en ligne est livrée avec l'indicateur de base ou quelle permet via un script programmable de rajouter regression lineaire, comme par exemple avec Trader Workstation, MT4, MT5.Enfin, vous devez consulter sa grille tarifaire et ses commissions et vous devez vous assurer que les tarifs proposés par le courtier sont en ligne avec votre profil d'investisseur, par exemple si vous souhaitez faire du trading avec regression lineaire et investir à partir d'un petit capital et des ordres avec un montant réduit, il faudra alors s'orienter vers un broker low cost qui prend 0 commission sur les actifs (Exxemple CFD,etc).

Oui, l'indicateur regression lineaire est proposé dans la station de trading MT4 et MT5.La plateforme contient 38 indicateurs techniques de base et à travers son système Expert Advisors, elle fournit tous les outils nécessaires à la création d'indicateurs personnalisés.



Sommaire : regression lineaire




Apprendre à investir en bourse avec la rubrique APPRENDRE , Analyse Technique , regression lineaire

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Dans ce guide intitué regression lineaire, vous retrouvez toutes les informations pour apprendre à investir sur les marchés dans de bonnes conditions. Leguideboursier.com s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations fournies dans la présente fiche, et se réserve le droit d'en corriger à tout moment le contenu.

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Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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