Le standard error bands et le trading, comment trader avec l'indicateur standard error bands en bourse ?

La plupart des traders tentent généralement de se positionner avec la tendance et non contre elle, c'est pour cela que Jon Andersen a développé l'indicateur standard error bands.

En effet, il lui est apparu évident qu'un indicateur statistique montrant la tendance et la volatilité autour de cette tendance serait nécessaire.

À partir de cette observation, il a donc crée l'indicateur standard error bands.

Le standard error bands un indicateur indispensable pour les traders

L'indicateur standard error bands est un outil indispensable pour les traders car il présente des bornes qui sont souvent utilisées comme des niveaux de résistances et de supports.

Les bandes de l'indicateur standard error bands s'ajustent au prix en fonction de la volatilité.

En analyse technique, il permet d'évaluer l'évolution future du prix d'un actif ou bien d'un indice.

Graphiquement, les Bandes de l'indicateur standard error bands aident les traders à mesurer la volatilité du marché boursier tout en permettant d'anticiper la direction de la tendance.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le standard error bands et la bourse : Définition

L'indicateur standard error bands a été développé par Jon Andersen, elles sont similaires aux bandes de bollinger en apparence, mais elles sont calculées et interprétées de façon différente.

Les bandes de bollinger sont tracées à partir d'un écart-type de part et d'autre d'une moyenne mobile, alors que les standard error bands sont tracées à hauteur d'une Standard error de part et d'autre d'une courbe de régression linéaire.

Qu'est ce que l'indicateur standard error bands ?

L'indicateur standard error bands est un outil qui aide à de reconnaître les situations de faible volatilité, il permet également d'anticiper la direction de la tendance.

Il fut un temps où l'analyse technique consistait en des lignes de tendance dessinées à la main et des diagrammes à barres dessinés sur du papier graphique, mais aujourd'hui, grâce à de puissants ordinateurs, l'analyse technique a évolué pour inclure des oscillateurs avancés et des indicateurs sophistiqués.

Cependant, en raison des limites des logiciels, les indicateurs statistiques ont été difficiles à appliquer dans l'analyse de la sécurité, même si les statistiques, lorsqu'elles sont interprétées correctement, peuvent décrire de nombreuses relations et conduire à l'estimation des résultats futurs probables.

C'est précisément ce point qui a amené Jon Andersen à faire des recherches sur les relations statistiques pour trouver des signaux d'achat et de vente rentables à l'aide d'outils statistiques.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur standard error bands

La construction de l'indcateur standard error bands est similaire à celle des bandes de bollinger, à la différence qu'au lieu de mesurer la variance ou le degré de volatilité autour du prix moyen à l'aide de l'écart-type, les bandes d'erreur type nécessitent l'utilisation de l'estimation de de l'écart type autour d'une ligne de régression linéaire de 21 périodes.

La bande médiane est calculée comme étant la valeur finale d'une ligne de régression linéaire de 21 périodes et l'ajout de deux écarts types à la valeur finale de la ligne de régression pour former la bande supérieure.

Pour former la bande inférieure, on soustrait deux écarts types de la valeur finale de la ligne de régression linéaire.

Formule de l'indcateur standard error bands

Bande supérieure = Ligne de régression lissée (régression linéaire du prix de clôture, Nbar) + 2 x SmoothedStdError Bande inférieure = ligne de régression lissée (régression linéaire du prix de clôture, Nbar) -2 x SmoothedStdError Nbar = nombre de barres utilisées dans le calcul de la StdError lissée.

Interprétation de l'Indicateur standard error bands en trading

L'interprétation de l'indcateur standard error bands est très différente de celle des bandes Bollinger.

Investir en bourse avec Freedom24*

*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site

En effet, lorsque les bandes sont serrées , il y a une grande probabilité pour que les prix évoluent dans la direction de la tendance dominante, on peut alors s'attendre à ce que la tendance actuelle se poursuive, comme le montre le graphique ci-dessous.

Comment utiliser Le standard error bands en bourse ?

Les bandes de l'indcateur standard error bands sont utilisées par certains traders pour déterminer la force de la tendance et les éventuels retournements de tendance ou consolidation des prix.

Les bandes d'erreur standard sont assez uniques dans leur interprétation, mais il existe d'autres concepts de bandes de prix qui sont populaires comme les bandes de bollinger , les canaux de Keltner, et les enveloppes de moyennes mobiles.

Comment paramétrer Le standard error bands ?

Andersen recommande les valeurs par défaut de 21, une moyenne mobile simple de 3 pour le lissage, et 2 Standard errors.

Il remarque également que des horizons de temps très courts ont tendance à donner des résultats peu fiables.

Parce que l'écart entre les standard error bands est basé sur la Standard error de la valeur, ces bandes s'élargissent quand la volatilité autour de la tendance courante s'accroît, et se contractent quand la volatilité autour de la tendance courante décroît.

Stratégie de trading avec l'Indicateur standard error bands en bourse

Lorsque les bandes se resserrent cela indique une indication de forte tendance.

Les prix ont tendance à rebondir entre les bandes quand celles-ci sont larges.

Des bandes étroites suivies par leur élargissement pourraient indiquer un épuisement de la tendance et un renversement possible.

Quand les bandes renversent leur direction après un épuisement de la tendance, les prix ont tendance à aller dans la direction des bandes.

Avantages et inconvénients de l'indicateur standard error bands

Les avantages de l'indicateur standard error bands

L'avantage de cet indicateur est qu'il permet de suivre la volatilité des marchés avec un seuil de confiance assez élevé.

En effet, l'indicateur a un bon taux de réussite lorsque vous avez trouvé le réglage adapté à votre instrument, car il est important de savoir que chaque actif a sa propre volatilité.

De plus il permet d'identifier les ranges,et les tendances avec une forte réactivité selon les conditions du marché financier.

Les inconvénients de l'indicateur standard error bands

Comme le préconise son inventeur, cet indicateur ne doit pas être utilisé de façon isolé car étant limité à l'étude des prix, il ne prend pas en compte des éléments qui pourraient être importants pour la prise de décision d'un ordre d'achat ou de vente, par exemple il ne prend pas en considération les volumes échangés sur le marché, car il n'y a pas de pondération des prix avec le volume associé de façon directe aux transactions passées.

Pour cela, le concepteur de l'indicateur, Jon Andersen, a recommandé d'utiliser son indicateur en complément a d'autres indicateurs non corrélés pour mieux interpréter la tendance et la volatilité, comme l'indice de force relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (macd) et le volume en équilibre.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur standard error bands pour faire du trading en Bourse

L'analyse de régression aide les traders à analyser les tendances avec plus de précision et les bandes standard error bands peuvent les aider à identifier le sens de de la tendance.

Les bandes standard error bands offrent un certain nombre de possibilités dans le développement d'un système de trading, une fois que les traders comprennent comment ils interagissent avec le prix.