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APPRENDRE standard error bands

Le standard error bands et le trading, comment trader avec l'indicateur standard error bands en bourse ?

L'analyse technique joue un rôle prépondérant lorsque l'on spéculer sur les marchés...   Lire la suite
financiers. Basé, sur l'étude des prix historiques , l'indicateur standard error bands permet d'anticiper les fluctuations des cours de bourse, il permet également au trader d'identifier des signaux à l'achat et à la vente sur des actifs côtés sur les marchés financiers, comme par exemple des actions, des devises sur le Forex ou des cryptomonnaies. Avec l'indicateur boursier standard error bands apprenez les bases qui vont aideront à mieux appréhender les marchés actions analyses techniques en préparation de votre plan de négociation afin d'acquérir un savoir-faire par l'expérience,
Par : La rédaction  Mardi 19 avril 2022 à 14h37
4/5 Classement
  Temps de lecture : 5 min




La plupart des traders tentent généralement de se positionner avec la tendance et non contre elle, c'est pour cela que Jon Andersen a développé l'indicateur standard error bands.

En effet, il lui est apparu évident qu'un indicateur statistique montrant la tendance et la volatilité autour de cette tendance serait nécessaire.

À partir de cette observation, il a donc crée l'indicateur standard error bands.

Le standard error bands un indicateur indispensable pour les traders

L'indicateur standard error bands est un outil indispensable pour les traders car il présente des bornes qui sont souvent utilisées comme des niveaux de résistances et de supports.

Les bandes de l'indicateur standard error bands s'ajustent au prix en fonction de la volatilité.

En analyse technique, il permet d'évaluer l'évolution future du prix d'un actif ou bien d'un indice.

Graphiquement, les Bandes de l'indicateur standard error bands aident les traders à mesurer la volatilité du marché boursier tout en permettant d'anticiper la direction de la tendance.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le standard error bands et la bourse : Définition

L'indicateur standard error bands a été développé par Jon Andersen, elles sont similaires aux bandes de bollinger en apparence, mais elles sont calculées et interprétées de façon différente.

Les bandes de bollinger sont tracées à partir d'un écart-type de part et d'autre d'une moyenne mobile, alors que les standard error bands sont tracées à hauteur d'une Standard error de part et d'autre d'une courbe de régression linéaire.

Qu'est ce que l'indicateur standard error bands ?

L'indicateur standard error bands est un outil qui aide à de reconnaître les situations de faible volatilité, il permet également d'anticiper la direction de la tendance.

Il fut un temps où l'analyse technique consistait en des lignes de tendance dessinées à la main et des diagrammes à barres dessinés sur du papier graphique, mais aujourd'hui, grâce à de puissants ordinateurs, l'analyse technique a évolué pour inclure des oscillateurs avancés et des indicateurs sophistiqués.

Cependant, en raison des limites des logiciels, les indicateurs statistiques ont été difficiles à appliquer dans l'analyse de la sécurité, même si les statistiques, lorsqu'elles sont interprétées correctement, peuvent décrire de nombreuses relations et conduire à l'estimation des résultats futurs probables.

C'est précisément ce point qui a amené Jon Andersen à faire des recherches sur les relations statistiques pour trouver des signaux d'achat et de vente rentables à l'aide d'outils statistiques.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur standard error bands

La construction de l'indcateur standard error bands est similaire à celle des bandes de bollinger, à la différence qu'au lieu de mesurer la variance ou le degré de volatilité autour du prix moyen à l'aide de l'écart-type, les bandes d'erreur type nécessitent l'utilisation de l'estimation de de l'écart type autour d'une ligne de régression linéaire de 21 périodes.

La bande médiane est calculée comme étant la valeur finale d'une ligne de régression linéaire de 21 périodes et l'ajout de deux écarts types à la valeur finale de la ligne de régression pour former la bande supérieure.

Pour former la bande inférieure, on soustrait deux écarts types de la valeur finale de la ligne de régression linéaire.

Formule de l'indcateur standard error bands

Bande supérieure = Ligne de régression lissée (régression linéaire du prix de clôture, Nbar) + 2 x SmoothedStdError Bande inférieure = ligne de régression lissée (régression linéaire du prix de clôture, Nbar) -2 x SmoothedStdError Nbar = nombre de barres utilisées dans le calcul de la StdError lissée.

Interprétation de l'Indicateur standard error bands en trading

L'interprétation de l'indcateur standard error bands est très différente de celle des bandes Bollinger.

En effet, lorsque les bandes sont serrées , il y a une grande probabilité pour que les prix évoluent dans la direction de la tendance dominante, on peut alors s'attendre à ce que la tendance actuelle se poursuive, comme le montre le graphique ci-dessous.

standard error bands signal
A l'inverse, lorsque les bandes sont larges ou en expansion, il y a une plus grande chance que la tendance actuelle ralentisse, ou même se retourne, on peut alors s'attendre à ce que les prix perdent de la puissance, ce qui indique un probable retournement de tendance comme le démontre le graphique ci-dessous.

standard error bands signal elargissement

Comment utiliser Le standard error bands en bourse ?

Les bandes de l'indcateur standard error bands sont utilisées par certains traders pour déterminer la force de la tendance et les éventuels retournements de tendance ou consolidation des prix.

Les bandes d'erreur standard sont assez uniques dans leur interprétation, mais il existe d'autres concepts de bandes de prix qui sont populaires comme les bandes de bollinger , les canaux de Keltner, et les enveloppes de moyennes mobiles.

Comment paramétrer Le standard error bands ?

Andersen recommande les valeurs par défaut de 21, une moyenne mobile simple de 3 pour le lissage, et 2 Standard errors.

Il remarque également que des horizons de temps très courts ont tendance à donner des résultats peu fiables.

Parce que l'écart entre les standard error bands est basé sur la Standard error de la valeur, ces bandes s'élargissent quand la volatilité autour de la tendance courante s'accroît, et se contractent quand la volatilité autour de la tendance courante décroît.

Stratégie de trading avec l'Indicateur standard error bands en bourse

Lorsque les bandes se resserrent cela indique une indication de forte tendance.

Les prix ont tendance à rebondir entre les bandes quand celles-ci sont larges.

Des bandes étroites suivies par leur élargissement pourraient indiquer un épuisement de la tendance et un renversement possible.

Quand les bandes renversent leur direction après un épuisement de la tendance, les prix ont tendance à aller dans la direction des bandes.

Avantages et inconvénients de l'indicateur standard error bands

Les avantages de l'indicateur standard error bands

L'avantage de cet indicateur est qu'il permet de suivre la volatilité des marchés avec un seuil de confiance assez élevé.

En effet, l'indicateur a un bon taux de réussite lorsque vous avez trouvé le réglage adapté à votre instrument, car il est important de savoir que chaque actif a sa propre volatilité.

De plus il permet d'identifier les ranges,et les tendances avec une forte réactivité selon les conditions du marché financier.

Les inconvénients de l'indicateur standard error bands

Comme le préconise son inventeur, cet indicateur ne doit pas être utilisé de façon isolé car étant limité à l'étude des prix, il ne prend pas en compte des éléments qui pourraient être importants pour la prise de décision d'un ordre d'achat ou de vente, par exemple il ne prend pas en considération les volumes échangés sur le marché, car il n'y a pas de pondération des prix avec le volume associé de façon directe aux transactions passées.

Pour cela, le concepteur de l'indicateur, Jon Andersen, a recommandé d'utiliser son indicateur en complément a d'autres indicateurs non corrélés pour mieux interpréter la tendance et la volatilité, comme l'indice de force relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (macd) et le volume en équilibre.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur standard error bands pour faire du trading en Bourse

L'analyse de régression aide les traders à analyser les tendances avec plus de précision et les bandes standard error bands peuvent les aider à identifier le sens de de la tendance.

Les bandes standard error bands offrent un certain nombre de possibilités dans le développement d'un système de trading, une fois que les traders comprennent comment ils interagissent avec le prix.



Standard error bands : Les questions les plus courantes


Pour terminer notre guide boursier sur la thématique APPRENDRE - Analyse Technique - standard error bands, nous répondons ci-dessous aux questions les plus fréquemment posées.


Trouver le bon paramêtre pour faire du trading avec l'indicateur standard error bands dépend de la façon dont vous faites du trading et du type de trader que vous êtes.Par exemple, si vous êtes un trader intraday et que votre style de trading est d'acheter et vendre en faisant du scalping, il est alors préférable d'utiliser des paramètres pour le court terme, à savoir sur 3 5 ou 7 périodes.A l 'inverse, si vous êtes un investisseur qui place son argent pour une longue durée, vous pouvez utiliser un paramètre standard error bands avec une périodicité ou valeur de long terme.

L'indicateur standard error bands est adapté à tout type d'investisement, qu'il s'agisse de faire du trading sur une courte période ou sur une unité de temps de longue échéance. Tout dépend de votre profil de trader.Par exemple avec un horizon d'investissement de plusieurs années, il sera préférable de paramétrer l'indicateur standard error bands avec des entrées adaptées (Exemple : périodicité 25, 50, 200)

Il est impossible d'avoir des certitudes quant à la fiabilité de l'indicateur standard error bands. Tout comme c'est le cas avec les autres indicateurs en analyse technique. Cependant, il est possible de trouver les meilleurs paramétrages et de sensiblement améliorer ses résultats et son taux de réussite en faisant du backtesting trading avec la méthode standard error bands.

Il y en a plusieurs et comme nous venons de la voir dans la question précédente, la meilleure façon pour trouver la technique la plus performante , sera celle avec laquelle vous aurait effectué un maximun de backtests pour un actif donné.

Pour choisir le meilleur broker avec lequel vous souhaitez utiliser l'indicateur standard error bands, vous devez dans un premier temps vous assurer que le courtier possède une licence en France ou un agrément européen et qu'il est une bonne réputation. Ensuite, s 'assurer que la plateforme qui est proposée par le courtier en ligne est livrée avec l'indicateur de base ou quelle permet via un script programmable de rajouter standard error bands, comme par exemple avec Trader Workstation, MT4, MT5.Enfin, vous devez consulter sa grille tarifaire et ses commissions et vous devez vous assurer que les tarifs proposés par le courtier sont en ligne avec votre profil d'investisseur, par exemple si vous souhaitez faire du trading avec standard error bands et investir à partir d'un petit capital et des ordres avec un montant réduit, il faudra alors s'orienter vers un broker low cost qui prend 0 commission sur les actifs (Exxemple CFD,etc).

Oui, l'indicateur standard error bands est proposé dans la station de trading MT4 et MT5.La plateforme contient 38 indicateurs techniques de base et à travers son système Expert Advisors, elle fournit tous les outils nécessaires à la création d'indicateurs personnalisés.



Sommaire : standard error bands




Apprendre à investir en bourse avec la rubrique APPRENDRE , Analyse Technique , standard error bands

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Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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