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Indicateurs techniques
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Indicateurs techniques

Destiné aux traders actifs et novices en bourse, cette rubrique passe en revue les différents indicateurs techniques appliqués à la méthodologie ou technique que l`on appelle aussi AT pour analyse technique.L'analyse graphique consiste en l`étude des graphiques de cours de la bourse dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Le fondement de l`analyse technique est la prévision des tendances et des signes de retournements de tendance. Il s`agit d`identifier des figures et/ou signaux donnés par des outils mathématiques dont la probabilité de réussite est avérée.




Le rate of change (roc) et le trading, comment trader avec l'indicateur rate of change (roc) en bourse ?

Le ROC (Rate Of Change) rappelle le momentum.

Il est construit par le ratio en pourcentage (c'est là la différence) de la différence entre deux cours séparés par une période de n bourses.

Il permet de détecter à quel moment la dynamique haussière ou baissière est allée top loin et risque de se retourner.

Le ROC un indicateur indispensable pour les traders

L'indicateur Rate of Change (ROC) ou "taux de variation" est un oscillateur de momentum, qui mesure le pourcentage de variation entre le prix actuel et le prix sur n périodes (défini par l'utilisateur).

Le graphique forme un oscillateur qui fluctue au-dessus et en dessous de la ligne du zéro à mesure que le taux de variation passe du positif au négatif.

Comme d'autres indicateurs de momentum, le ROC a des zones de surachat et de survente qui peuvent être ajustées en fonction des conditions du marché.

N'oubliez pas qu'un titre peut devenir sur-vendu ou suracheté et demeurer sur-vendu ou suracheté pendant une période prolongée.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le ROC et la bourse : Définition

Le Rate of Change est un oscillateur qui quantifie la différence entre le cours courant et le cours d'une période précédente.

Le Rate of change est comparable au Momentum étant donné qu'il compare le cours courant par rapport au cours dans le passé, mais il est calculé de manière différente.

L'indicateur Rate of Change (RoC) ou "taux de variation des prix" est un oscillateur classique, très connu des traders pour sa simplicité et sa capacité à interpréter le sentiment des acteurs du marché.

Si la courbe du Rate of Change s'accroît, le sentiment de marché est plutôt optimiste et on peut s'attendre à un début ou à un renforcement de la tendance haussière.

A l'inverse, si le graphique baisse, vous devriez vous préparer à une tendance baissière prolongée.

Qu'est ce que l'indicateur ROC ?

Le Rate of Change (ROC) est un indicateur de Momemtum non borné qui mesure la force d'un mouvement à partir de la force de progression et la vitesse des prix.

L'analyse du ROC ressemble à celle du Momentum, c'est à dire que si le Momentum est calculé à partir d'un ratio, la progression de l'indicateur Rate of Change est mesurée soit sous forme de pourcentage soit sous forme de points.

En effet, comme le momentum, il permet de mesurer simplement la différence entre le cours de clôture du jour et le cours de clôture d'il y a n périodes.

Le Rate of Change permet de détecter les signes d'essoufflement d'une tendance, dans ce sens il ressemble à l'indicateur momemtum qui lui mesure la progression sous forme de ratio.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur ROC

L'indicateur Rate of Change peut être utilisé sur n'importe quelle période avec des périodes allant de quelques heures à plusieurs mois.

Il est calculé en prenant le rapport entre le cours de clôture actuel et la valeur similaire de la période précédente qui a eu lieu il y a quelques périodes en arrière.

En effet, le Rate of Change divise le cours courant par le cours d'une période de nombres spécifiés dans le passé et qui ensuite multiplie le résultat par 100.

Rate of Change = ((Clôture du jour - Clôture d'il y a n périodes) *100) / Clôture d'il y a n périodes

Calcul du taux de variation

Sur le graphique ci-dessous on peut apercevoir le ROC sur un pic de 4, cela indique que le prix de l'indice (Nasdaq) à ce moment la, qui est à environ 7650 points, est 4% supérieur au cours d'il y a 12 jours avant.

Ainsi, si on fait le calcul, on trouve environ 7340 points il y a 12 jours, ce que l'on vérifie sur le graphique ci-dessous.

rate of change

Interprétation de l'Indicateur ROC en trading

L'interprétation du ROC est comparable à celle du Momentum, ces deux indicateurs ont pour objectif de mesurer la variation d'un instrument, il faut choisir celui qui est le plus adapté à son trading.

En effet la mesure du Momentum est une soustraction alors que celui du ROC est un ratio.

Les résultats obtenus sont différents mais la courbe des deux indicateurs est identique.

Un Rate of Change positif indique que la tendance est haussière.

A l'inverse, un Rate of Change négatif indique que la tendance est baissière.

La ligne zéro

Si le Rate of Change tourne autour de sa droite 0, cela marque une phase d'indécision et nous indique qu'il n'y a pas de tendance.

Plus la progression de l'indicateur est forte, plus le mouvement haussier est puissant.

A l'inverse, plus le Rate of Change baisse rapidement, plus le mouvement baissier sera fort.

Un signal d'achat est donné lorsque le Rate of Change traverse à la hausse la droite 0.

Cependant, pour que le signal soit confirmé, il est conseillé d'attendre que le prix montre des signes d'essoufflement, par exemple quand l'indicateur se retourne à la hausse alors que le prix poursuit sa tendance baissière.

Un signal de vente est donné lorsque le Rate of Change traverse à la baisse la droite 0.

Cependant, pour que le signal soit confirmé, il est conseillé d'attendre que le prix montre des signes d'essoufflement, par exemple quand l'indicateur se retourne à la baisse alors que le prix poursuit sa tendance haussière.

Vous trouverez un exemple dans le graphique ci-dessous.

rate of change signal achat vente

Le signal de croisement de la ligne zéro du ROC est une méthode couramment utilisée, mais elle nécessite une certaine expérience, car tous les franchissements avec une ligne zéro ne sont pas identiques et peuvent donner de faux signaux.

C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser cet oscillateur avec d'autres indicateurs de tendance, cela permettra au traders de définir la tendance sur la base d'un croisement de moyenne mobile par exemple, puis à le valider avec l'oscillateur Rate of Change.

Comment utiliser Le ROC en bourse ?

Les utilisations les plus fréquentes du Rate of change sont l'indentification des zones sur achetés ou survendus.

Cet indicateur est aussi souvent utilisé à partir des divergences ou pour rechercher des tendances.

L'indicateur ROC en tant qu'indicateur de surachat et de survente : Les zones de surachats et surventes

Une zone de sur achat ou survente est une zone où les cours sont montés ou ont chuté trop rapidement et devrait donc corriger.

Un Rate of Change qui évolue au dessus de la ligne 100 indique un marché sur acheté.

Un Rate of Change qui évolue en dessous de la ligne 100 indique un marché sur vendu.

Les signaux de sur achat et de survente sont plus fiables lorsque les prix évoluent dans un marché sans tendance où que les cours font des suites de hauts et bas identiques.

Dans un marché de tendance, il est préférable de prendre des signaux de direction de tendance car ils ont un pourcentage de réussite plus importants.

Par exemple, si la tendance est haussière, il est préférable de prendre une position à l'achat et lorsque les cours baissent, cela va entraîner un signal de survente et le marché devrait ensuite remonter.

Lorsque l'indicateur ROC dépasse un écart de plus ou moins 3 à 4%, un trader peut l'interpréter comme étant une zone de surachat ou de survente, une prise de position est alors déconseillée.

Toutefois, un investisseur peut utiliser cette zone pour vendre si l'on se trouve dans une zone de surachat, de même, lorsque le ROC entre dans des zones de survente, un trader peut éviter de vendre car la principale partie du mouvement à la baisse peut avoir été effectuée.

Un trader peut alors plutôt avoir intérêt à acheter.

Vous trouverez ci-dessous un graphique qui illustre la notion de survente pour L'oscillateur ROC.

rate of change surachat survente

L'indicateur ROC est les divergences haussières et baissières

Lorsqu'un instrument se trouve dans une tendance haussière ou baissière, le Rate of Change peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit ou se retourne en signalant une divergence.

Une divergence entre la ligne Rate of Change et le cours nous alertes sur le fait que le mouvement haussier ou baissier s'affaiblit ou se retourne.

Une divergence baissière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux hauts alors que la ligne Rate of Change ne réussit pas à franchir ses hauts précédents, comme le montre le graphique ci-dessous.

rate of change divergence

Une divergence haussière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux bas alors que la ligne Rate of Change ne réussit pas à franchir ses bas précédents.

Il est important de noter que les divergences nous informent sur le fait que la tendance s'affaiblit, mais elles n'indiquent pas forécement que la tendance ait changé.

Pour cela, il faut avoir une confirmation ou le signal doit venir d'une configuration graphique tel que la cassure d'une droite de tendance.

L'indicateur ROC est les lignes de tendances

Même si les oscillateurs de momentum sont les mieux adaptés aux ranges de trading ou aux tendances en zigzag, ils peuvent également être utilisés pour définir la direction générale de la tendance sous-jacente.

Généralement on utilise la ligne 0 pour définir une ligne de tendance, mais il aussi est possible de rechercher des lignes de tendances sur l'indicateur, ainsi leur cassure indique un signe de retournement même si le Rate of Change n'a pas franchit la ligne de 0.

Il est également possible d'utiliser le Rate of Change autrement en ajoutant sur l'indicateur une moyenne mobile pour lisser les signaux.

Dans le graphique ci-dessous nous pouvons observer que la tendance horizontale ou de consolidation qui est cassée lorsque le Rate of Change a franchit la ligne de 0.

rate of change tendance

Comment paramétrer Le ROC ?

En règle générale, il est conseillé d'effectuer quelques expérimentation en paramétrant plusieurs réglages de l'oscillateur afin d'obtenir la meilleure fréquence et la meilleure qualité des signaux.

Il est également important de tenir compte de la volatilité de l'actif, car plus elle est élevée, plus la période doit être longue.

Inversement, si le prix change régulièrement, vous devriez mieux travailler sur des délais à court et à moyen terme.

Les niveaux de sur-achat et de sur-vente peuvent être placés visuellement à +12 et -6

Stratégie de trading avec l'Indicateur ROC en bourse

L'une des plus simple des stratégies du Rate of Change consiste à utiliser la ligne zéro et ses croisements, par exemple lorsque la courbe du ROC passe au-dessus de la ligne zéro par le bas, il indique une dynamique positive tandis que lorsque le ROC passe au-dessous de la ligne zéro par le haut, il génère une dynamique négative dans le prix.

Cependant, afin de générer moins de faux signaux, nous pouvons rajouter une moyenne mobile sur 5 jours et une autre moyenne mobile sur 30 jours.

La stratégie du Rate of Change et des moyennes mobiles

Achat quand le ROC traverse vers le haut la ligne zéro et que la moyenne mobile de 5 jours se trouve au dessus de la moyenne mobile à 30 jours.

Vendre quand le ROC traverse vers le bas la ligne zéro et que la moyenne mobile de 5 jours se trouve en dessous de la moyenne mobile à 30 jours.

Vous trouverez un exemple de stratégie avec les moyennes mobiles 5 et 30 jours sur le graphique ci-dessous.

rate of change signal strategie

Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec Le ROC en Bourse

Les paramètres utilisés par défaut dans les stations de trading correspondent à la période d'observation de 14 jours.

En règle générale, la période d'observation devrait être la moitié de la durée du cycle de l'instrument étudié.

Cela indique que la courbe Rate of Change va faire des sommets et des creux en corrélation avec les prix.

La période prise en compte dans le calcul du ROC varie de 1 à 200 ou plus.

Plus la période est faible, plus l'indicateur sera volatile, à l'inverse il sera beaucoup moins volatile.

Les périodes les plus courantes correspondent aux ROC à 12 et 25 pour du trading à court et moyen terme.

Le ROC 12 est un très bon indicateur de sur achat/survente à court et moyen termes.

Plus la valeur du ROC est grande, plus l'instrument est sur achetée, plus le ROC est bas, plus un rallye semble probable.

Avantages et inconvénients de l'indicateur ROC

Les avantages de l'indicateur ROC

Les principaux avantages de l'oscillateur Rate of Change sont sa capacité à fournir des signaux clairs et simples pour interpréter le comportement des prix dans un marché de tendance.

Un des autres avantage de cet indicateur est sa simplicité de réglage et d'application, car il peut être utilisé aussi bien pour les opérations à court terme que pour les opérations à long terme.

Les inconvénients de l'indicateur ROC

Le principal inconvénient de l'oscillateur Rate of Change est qu'il réagit deux fois au même prix et que les faux signaux sont donc inévitables.

C'est un problème typique de tous les indicateurs de ce type.

Afin de réduire cette problématique, il faut comparer non pas les prix mais les valeurs des moyennes mobiles exponentielles, en utilisant l'outil de modification de l'oscillateur qui est disponible dans la plupart des plateformes de trading tel que Trader Workstation, MT4, ou MT5.

Dans ce cas, les signaux ne sont pas générés trop souvent et leur précision est beaucoup plus élevée.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur ROC pour faire du trading en Bourse

L'indicateur Rate of Change (ROC) ou "taux de variation" est un oscillateur de momentum, qui mesure le pourcentage de variation entre le prix actuel et le prix sur n périodes.

Le graphique forme un oscillateur qui fluctue au-dessus et en dessous de la ligne du zéro en présentant des zones de surachats et de surventes qui peuvent être ajustées en fonction des conditions du marché.

L'indicateur Rate of Change peut être interpréter de la façon suivante :

Le ROC se développe en territoire positif au fur et à mesure que l'avance s'accélère.

Le ROC s'enlise en territoire négatif au fur et à mesure que la baisse s'accélère.

L'outil peut être parfaitement utilisé en le combinant avec de nombreux outils d'analyse technique, ce qui simplifie considérablement la perception visuelle de la situation du marché par le trader.

Une poussée à la hausse du ROC reflète une forte hausse des prix.

Une chute à la baisse indique une forte baisse des prix.

En général, les prix augmentent tant que le ROC demeure positif.

Inversement, les prix baissent lorsque le ROC est négatif.

Lorsque le graphique du ROC franchit la ligne 1 ou 100 d'en haut et continue de baisser, la tendance baissière se renforce.

Si le graphique du ROC progresse à des niveaux inférieurs à 1 ou 100, alors la tendance baissière est sur le point de se terminer.

Lorsque l'indicateur franchit la ligne 1 ou 100 et continue de croître, on peut certainement parler de renforcement d'une tendance haussière.

Lorsque le graphique commence à baisser au niveau 1 (100), c'est le signe d'un ralentissement de la croissance tendancielle.

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Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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