La Pente de Régression lineaire et la bourse : Définition
L'indicateur pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope est un outil mathématique qui permet de mesurer les tendances. La régression linéaire montre où les prix devraient se situer, d'un point de vue statistique.
L'indicateur de pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope offre à l'analyste technique un outil assez intéressant, car il permet de montrer l'importance du changement attendu sur les cours d'una ctif par unité de temps.
Qu'est ce que l'indicateur Pente de Régression lineaire ?
L'indicateur pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope est une technique statistique qui permet d'identifier la force et la direction dominante du marché, en somme il permet de connaître la tendance des prix.
En effet, la pente de régression linéaire est un indicateur de type oscillateur centré semblable aux indicateurs de momentum qui peut être utilisé pour mesurer la force ou la faiblesse et la direction du momentum.
Comme son nom l'indique, il oscille ou fluctue au-dessus et au-dessous d'une ligne centrale tracée à 0.
En général, le momentum est positif lorsque la pente est supérieure à 0 et négatif lorsqu'elle est inférieure à 0.
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Pente de Régression lineaire
Cet indicateur détermine la valeur de la pente des lignes de régression théoriques sur une période donnée. La valeur de la pente est calculée en multipliant la valeur brute de la pente par 100 et en divisant ensuite le résultat par le prix.
Formule de l'indicateur Pente de Régression lineaire : Valeur de la pente = (Valeur brute de la pente x 100) / Prix.
Interprétation de l'Indicateur Pente de Régression lineaire en trading
L'indicateur pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope ne convient qu'aux configurations de tendances fortes. Une tendance sera considéré comme haussière si l'indicateur à une orientation supérieure à zero , à l'inverse la tendance sera baissière si l'indicateur à une orientation inférieure à zéro.
Plus l'orientation est élevé et plus la tendance est forte. La technique la plus utilisée avec la pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope est la méthode des croisements de la ligne centrale ou ligne de valeur zéro.
Par exemple, quand la pente de la tendance devient pour la première fois significativement positive, vous pourrez ouvrir une position acheteuse (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).
Quand la pente de la tendance devient pour la première fois significativement négative, vous pourrez ouvrir une position vendeuse(Voir exemple dans le graphique ci-dessous).
Par exemple, si la pente à 14 unités de temps comme le montre le graphique ci-dessus est récemment passée de négative à positive, vous pourriez envisager d'acheter une fois que le r au carré passe au-dessus du niveau des 0,29.
Pour déterminer si une tendance est statistiquement significative pour une période donnée de x unités de temps sur sa droite de régression, référez-vous à la liste suivante.
Période de 5 jours r au carré est égal 0,79
Période de 14 jours r au carré est égal 0,29
Période de 20 jours r au carré est égal 0,22
Période de 30 jours r au carré est égal 0,14
Période de 50 jours r au carré est égal 0,08
Période de 120 jours r au carré est égal 0,02
Cette liste indique les valeurs du r au carré nécessaires pour un niveau de confiance de 95% pour des différentes valeurs d'unités de temps.
Comment utiliser La Pente de Régression lineaire en bourse ?
Comme nous venons de le voir, la technique la plus utilisée avec la pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope est la méthode des croisements de la ligne centrale ou ligne de valeur zéro.
Cepedant, vous pouvez envisager de placer un ordre en direction opposée de la tendance dominante lorsque vous remarquerez que la pente semble se retourner à des niveaux extrêmes.
Par exemple, si la pente est à un niveau haut relatif et commence à se retourner, vous pourrez envisager de vendre ou d'ouvrir une position courte. Il y a de nombreuses façons d'utiliser les outils dérivés de régressions linéaires que sont la pente et le r au carré, dans le cadre de systèmes de trading.
Comment paramétrer La Pente de Régression lineaire ?
Selon Colby et Meyers, le paramétrage de l'indicateur pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope donne de bons résultats en utilisant la figure 66 semaines. Elle peut varier entre 3 jours et 300 jours selon la longueur de la période de la tendance que vous suivez.
La Pente de Régression lineaire un indicateur indispensable pour les traders
Un indicateur de regression linéaire est un outil statistique que les traders utilisent pour mesurer la direction des prix d'une action ou d'une paire de devises sur le Forex.
Les indicateurs en analyse technique sont de plusieurs types, il existe des indicateurs avancés, des indicateurs retardés et des indicateurs de confirmation. A ce titre, l'indicateur pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope s'avère être un oscillateur avancé et à la fois un excellent outil de confirmation qui permet d'identifier les tendances actives et aide à repérer les retournements de tendance.
Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).
Stratégie de trading avec l'Indicateur Pente de Régression lineaire en bourse
Achetez quand la pente de la tendance devient pour la première fois significativement positive.
Vendez quand la pente de la tendance devient pour la première fois significativement négative.
Avantages et inconvénients de l'indicateur Pente de Régression lineaire
Les avantages de l'indicateur Pente de Régression lineaire
L'avantage de l'indicateur pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope est qu'il est un indicateur avancé, ce qui lui permet de réagir plus rapidement aux changements de direction. Ainsi, tout écart important par rapport à la ligne de régression linéaire devrait être de courte durée.
Les inconvénients de l'indicateur Pente de Régression lineaire
L'inconvénient de la pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope est quelle n'est pas adaptée aux mouvements de prix violent. De plus, cet indicateur de tendance ne doit pas être utilisé seul.
Pour un meilleur taux de réussite, il est nécessaire d'avoir un signal de confirmation en utilisant par exemple le Rcarré qui vous donnera la puissance de la tendance, ainsi qu'un oscillateur tel que Le RSI, le macd ou le stochastique pour avoir des signaux précis comme point d'entée ou de sorite.
Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Pente de Régression lineaire pour faire du trading en Bourse
L'indicateur de pente de Régression lineaire ou Linear Regression Slope est un indicateur de suivi de tendance qui trace une version dynamique de l'indicateur de régression linéaire sous forme d'oscillateur qui évolu autour d'une ligne centrale ou ligne de valeur zéro.
Le concept de ce type d'indicateur permet d'apporter une aide aux traders qui souhaitent identifier la direction de la tendance, son ampleur et la vitesse à laquelle elle évolue.
Cet indicateur peut également aider un trader à identifier des retournements de tendance en utilisant les niveaux extrêmes de la courbe de la pente de régression linéaire.
Comme toujours, on ne devrait jamais utiliser un indicateur seul pour prendre des décisions de trading. La régression linéaire devrait être utilisée dans le cadre d'un système plus large qui comprend d'autres indicateurs, pour vous aider à prendre de meilleures décisions.
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