Le stochastique rsi et le trading, comment trader avec l'indicateur stochrsi en bourse ?

Cet article fait partie de la catégorie Apprendre, Analyse Technique, Guide Analyse Technique, Indicateurs techniques.

L'indicateur StochRSI est généré à partir du RSI ordinaire en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique.

Le résultat est une notation numérique unique qui oscille autour d'une ligne centrale (0,5), dans une plage de 0-1.

Cependant, il existe des versions modifiées de l'indicateur StochRSI qui multiplient les résultats par 100.

Les valeurs sont donc comprises entre 0 et 100 au lieu de 0 et 1.

Il est également courant de voir une moyenne mobile simple (SMA) à 3 jours couplée avec la ligne StochRSI, qui sert de ligne de signal et vise à réduire les risques de trading sur de faux signaux.

La formule standard de l'oscillateur stochastique prend en compte le prix de clôture d'un actif ainsi que ses points le plus haut et le plus bas au cours d'une période donnée.

Cependant, lorsque la formule est utilisée pour calculer le StochRSI, elle est directement appliquée aux données RSI (les prix ne sont pas pris en compte).

Le StochRSI un indicateur indispensable pour les traders

Le Stochastic RSI ou également appelé Stoch RSI (StochRSI), comme son nom l'indique, applique la méthode de calcul de l'indicateur Stochastics classique sur les valeurs du RSI.

C'est donc un "indicateur d'indicateur".

Le StochRSI a été décrit pour la première fois dans le livre de 1994 intitulé The New Technical Trader par Stanley Kroll et Tushar Chande.

C'est un indicateur d'analyse technique utilisé par les traders comme tous les autres oscillateurs, il permet de savoir si un prix est en zone de sur-achat ou de sur-vente, il permet aussi de connaître la tendance d'un marché boursier.

Avec une représentation et des méthodes de calcul faciles à apprendre, les instruments stochastiques sont employés par un grand nombre de trader et investisseurs.

Cependant, les indicateurs stochastiques doivent être employés dans un cadre très précis afin que l'analyse soit correcte.

Cette indicateur technique est généralement exploitable sur la plupart des stations de trading.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le StochRSI et la bourse : Définition

C'est un oscillateur qui mesure le niveau de RSI à son range, sur une période d'ensemble.

L'indicateur est calculé sur la base du RSI et lui applique la formule du Stochastics.

Le résultat est un oscillateur qui varie entre 0 et 100 ou entre 0 et 1 selon les formules utilisées.

Le RSI varie parfois entre 80 et 20 pendant de longues périodes sans atteindre les niveaux de sur-achat et sur-vente.

Pour augmenter la sensibilité et fournir une méthode permettant d'identifier les niveaux de sur-achat et sur-vente du RSI, Tushard Chande et Stanley Kroll ont développé le StochRSI.

Qu'est ce que l'indicateur StochRSI ?

En analyse technique, l'indicateur StochRSI fait partie de la famille des oscillateurs à bande qui permet aux traders d'identifier plus facilement les niveaux de surachat et de survente potentielles, ainsi que les points de retournement de marché.

Fusion du stochastique et du RSI, l'oscillateur StochRSI a été développé pour tirer profit des deux indicateurs de momentum afin de créer un outil plus sensible qui en fait un indicateur assez volatil.

Alors que ces deux indicateurs techniques existaient déjà pour identifier les niveaux de surachat et de survente, le StochRSI a eu pour objectif d'améliorer la sensibilité et générer un plus grand nombre de signaux que les indicateurs traditionnels ne pouvaient le faire, le rendant ainsi plus risqué.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur StochRSI

Il se calcule de la manière suivante :

Stoch RSI = ( RSI - RSI le plus bas)/( RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

où :

RSI = la valeur du RSI de période n

RSI le plus élevé = la valeur maximum du RSI sur la période n

RSI le plus bas = la valeur minimum du RSI sur la période n

Interprétation de l'Indicateur StochRSI en trading

Le Stochastic RSI peut être interprété de plusieurs façons signal de sur achat ou de sur vente / Signal de franchissement du niveau central / Signal de divergence.

L'indicateur StochRSI prend tout son sens à proximité des bornes supérieures et inférieures.

De ce fait, le StochRSI peut être utilisé pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels, ainsi que les retournements de tendance.

Ainsi, une lecture de 0,2 ou moins indique qu'un actif est probablement survendu, alors qu'une lecture de 0,8 ou plus suggère qu'il est susceptible d'être suracheté.

Une lecture de zéro signifie que le RSI est à son plus bas niveau en 14 périodes.

Une lecture de 1 (ou 100) signifie que le RSI est à son niveau le plus élevé dans les 14 dernières périodes.

D'autres valeurs StochRSI indiquent où le RSI se situe par rapport à un niveau haut ou bas

Le Stochastique RSI et les zones de surachat / survente

En général, la zone au-dessus de 80 indique une région surachetée, tandis que la zone en dessous de 20 est considérée comme une région sur-vendue.

Un signal de vente est donné lorsque l'oscillateur est au-dessus du niveau 80 et qu'il repasse ensuite en dessous de 80 (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

Inversement, un signal d'achat est donné lorsque l'oscillateur est en dessous de 20 et qu'il repasse au-dessus de 20 (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

80 et 20 sont les niveaux les plus couramment utilisés mais peuvent être ajustés selon les besoins.

En résumé :

- Signal d'achat quand l'indicateur sort de sa zone de surachat.

- Signal de vente quand l'indicateur sort de sa zone de survente.

La Stochastique et le franchissement du niveau central

Certains traders considèrent que le franchissement du niveau 50 confirme un autre signal.

Par exemple, certains traders considèrent que le franchissement à la hausse du niveau 50 après une situation de sur vente, cela est considéré comme un signal d'achat.

Inversement le franchissement à la baisse du niveau 50 après une situation, cela est considéré comme un signal de vente.

La Stochastique RSI et les divergences

Lorsqu'un instrument se trouve dans une tendance haussière ou baissière, la Stochastique RSI peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit en signalant une divergence.

Une divergence entre la ligne Stochastique RSI et le cours nous alertes sur le fait que le mouvement haussier ou baissier s'affaiblit.

Une divergence baissière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux hauts alors que la ligne Stochastique RSI ne réussit pas à franchir ses hauts précédents, comme le montre le graphique ci-dessous.

Une divergence haussière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux bas alors que la ligne Stochastique RSI ne réussit pas à franchir ses bas précédents.

Il est important de noter que les divergences nous informent sur le fait que la tendance s'affaiblit, mais en aucun cas elles n'indiquent pas que la tendance ait changé.

La confirmation ou le signal doit venir d'une configuration graphique tel que la cassure d'une droite de tendance.

Les divergences sont pertinentes avec la Stochastique RSI et offrent de bons résultats quand elles interviennent en zone de surachat ou de survente.

La Stochastique RSI et les divergences entre les prix et les niveaux de surachat et de survente

Si le Stochastic RSI est en hausse et franchit le niveau 20 tandis que le cours de clôture est en baisse, alors cette divergence peut être interprétée comme un signal d'achat.

Inversement, si le Stochastic RSI est en baisse et franchit le niveau 80 tandis que le cours de clôture est en hausse, alors cette divergence peut être interprétée comme un signal de vente.

Comment utiliser Le StochRSI en bourse ?

Le stoch RSI s'utilise comme la plupart des oscillateurs avec des zones surachetées et survendues.

Par exemple, une valeur StochRSI supérieure à 0,8 est considérée comme surachetée, tandis qu'une valeur inférieure à 0,2 est considérée comme survendue.

Sur l'échelle de zéro à 100, une lecture supérieure à 80 est surachetée, et une lecture inférieure à 20 est survendue.

Le surachat ne signifie pas nécessairement que le prix se renversera à la baisse, tout comme la survente ne signifie pas que le prix se renversera à la hausse.

Au contraire, les conditions de surachat et de survente alertent simplement les traders que le RSI est proche des extrêmes de ses récentes lectures.

Comment paramétrer Le StochRSI ?

En utilisant une valeur plus importante dans le calcul de l'indicateur Stochastique RSI, cela aura pour effet de le ralentir.

C'est pourquoi, il est recommandé aux traders d'utiliser des graphiques basés sur le Stochastique RSI avec les valeurs importantes pour avoir des signaux plus fiables.

De part la nature irrationnelle des marchés boursiers, l'utilisation du Stochastique RSI fonctionne aussi bien pour du Scalping que pour du Day trading ou du Swing trading.

Seul les paramètres peuvent faire évoluer votre manière de trader.

Stratégie de trading avec l'Indicateur StochRSI en bourse

Achat si la stochastique a croisé vers le haut la ligne 20%.

Vendre si la stochastique a croisé vers le bas la ligne 80%.

Achetez quand la ligne de %K croise au-dessus de la ligne de %D.

Vendre quand la ligne de %K croise au-dessous de la ligne de %D

Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec Le StochRSI en Bourse

Généralement, une période de 14 jours est utilisée dans le calcul du stochastique RSI, mais cette période est souvent modifiée par les traders pour rendre cet indicateur plus ou moins sensible aux mouvements du prix de l'actif sous-jacent.

Quel est le Meilleur Réglage pour paramétrer le Stochastique RSI?

Le réglage du stochastique RSI se fait en fonction de votre style de trading, toutefois il est conseillé d'utiliser une périodicité longue pour éviter les faux signaux.

Le meilleur réglage Stochastique RSI ou celui qui est le plus utilisé par les traders est celui qui se base sur les réglages suivants :

- Stochastique RSI (5,3,3) pour du court terme.

- Stochastique RSI (14,3,3) pour du moyen terme.

Certains traders utilisent également les paramètres suivants : (13,3,3), (21,3,3),(34,3,3) et (55,3,3)En règle générale les réglage qui revient le plus souvent dans les stations de trading tels que metatrader MT4, MT5 ou trader workstation est 14,3,3.

Avantages et inconvénients de l'indicateur StochRSI

Les avantages de l'indicateur StochRSI

L'avantage à utiliser l'indicateur Stochastique RSI ou StochRSI est qu'il peut donner des signaux très performants les phases de "range trading" et pour les intervenants en day trading.

Les inconvénients de l'indicateur StochRSI

Un des inconvénients de l'indicateur Stochastique RSI ou StochRSI, est sa difficulté à donner des singaux fiables dans un marché de tendance ou trend following.

En effet, dasn ce type de configuration, il aura une prédisposition à détecter rapidement une zone de surachat ou de survente alors que les prix ne sont qu'au début d'une nouvelle tendance qui vient de se mettre en place.

C'est pourquoi, il est plutôt conseillé d'utiliser un indicateur comme le MACD, qui sera un peu plus adapté à un environnement ou les prix évoluent dans une tendance.

Aussi, le trader qui souhaite utiliser le stochasique comme outil d'aide à la décision devra s'assurer qu'il est bien en phase de range trading, afin de profiter au maximum de la puissance de son indicateur.

Quelle est la différence entre l'indicateur stochastique RSI et l'indicateur de force relative (RSI)

Ils semblent similaires, mais le StochRSI repose sur une formule différente de celle qui génère les valeurs du RSI.

Le RSI est un dérivé du prix.

En revanche, le StochRSI est un dérivé du RSI lui-même, ou un second dérivé du prix.

L'une des principales différences est la vitesse à laquelle les indicateurs évoluent.

Le StochRSI passe très rapidement d'une situation de surachat à une situation de survente, ou vice versa, alors que le RSI est un indicateur qui évolue beaucoup plus lentement.

L'un n'est pas meilleur que l'autre, le StochRSI se déplace simplement plus (et plus rapidement) que l'IFR.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur StochRSI pour faire du trading en Bourse

Le stochastique RSI fait partie de la catégorie des oscillateurs dont l'objectif est de détecter les retournements de tendance.

Le principe de base de cet indicateur technique est basé sur le principe de momentum, à savoir que le prix peut s'assimiler à un mouvement qui, selon sa puissance, mettra plus ou moins de temps à être modifié.

En effet, le concept qui se cache derrière le stochastique RSI est de considérer qu'il existe un point équilibre sur les prix.

Lorsque que les prix s'éloignent trop de ce point ils retracent pour revenir vers cet équilibre.

Cet oscillateur est un indicateur borné qui évolue entre deux seuils et dans lequel on peut y définir des zones dites de surachats ou de surventes qui lui sont propres.

La zone de surachat correspond à la zone où on considère que les cours ont trop monté, vice versa pour la zone de survente.

De part sa plus grande rapidité et de sa sensibilité aux mouvements du marché, le RSI stochastique peut être un outil très utile pour les traders qui effectuent des analyses à court et à long terme.

Cependant, plus de signaux indique également plus de risque et, pour cette raison, le StochRSI devrait être utilisé avec d'autres indicateurs d'analyse technique pour filtrer les faux signaux.

Stochastique rsi : Ce qu'il faut savoir !

Destiné aux traders actifs et novices en bourse, cette rubrique passe en revue les différents indicateurs techniques appliqués à la méthodologie ou technique que l`on appelle aussi AT pour analyse technique.L'analyse graphique consiste en l`étude des graphiques de cours de la bourse dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Le fondement de l`analyse technique est la prévision des tendances et des signes de retournements de tendance. Il s`agit d`identifier des figures et/ou signaux donnés par des outils mathématiques dont la probabilité de réussite est avérée.