- Publié le Lundi 25 janvier 2021 à 14h02
- Analyse technique
- Source : Leguideboursier.com
Cet article fait partie de la catégorie Apprendre, Analyse Technique, Guide Analyse Technique, Indicateurs techniques.
L'oscillateur Chande Forecast Oscillator ou CFO est un indicateur de type oscillateur qui vous permet de faire une estimation du cours futur d'un titre.
A la différence des indicateurs classiques que l'on trouve dans le domaine de l'analyse technique et dont la particularité dans la majorité des cas sont appelés indicateurs retardés, le Chande Forecast Oscillator a été développé par son créateur Tushar Chande dans le seul but de savoir si le cours va progresser ou baisser.
L'oscillateur de prévision de Chande trace la différence en pourcentage entre le prix de clôture et le prix prévu par régression linéaire sur n périodes.
L'oscillateur est supérieur à zéro lorsque le prix prévu est supérieur au prix de clôture et inférieur à zéro s'il est inférieur.
Dans les rares cas de figures où le cours de la prévision et le dernier cours sont égaux, l'oscillateur évolue autour de zéro.
Le Forecast Oscillator un indicateur indispensable pour les traders
Le Chande Forecast Oscillator ou Oscillateur de prévision de Chande est un indicateur en analyse technqie qui fait partie des modèles qui sont basés sur les formules de régressions linéaires.
Il est d'une grande utilité pour les traders car il agit comme un indicateur de prévision en calculant la différence en pourcentage entre le cours donné par la formule de régression linéaire sur n unités de temps et le dernier cours.
Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).
Le Forecast Oscillator et la bourse : Définition
Cette indicateur calcule la différence de pourcentage entre le cours et l'indicateur the Time Series Forecast.
Lorsque le cours et la prévision de cours sont égaux, l'oscillateur est égal à zéro.
Quand le cours est plus grand que le cours de prévision, l'oscillateur est supérieur à zéro.
Quand le cours est inférieur à la prévision, l'oscillateur est inférieur à zéro.
Si l'oscillateur de prévision reste en-dessous de zéro, il indique que les prix sont sur le point de tomber, et si l'oscillateur reste au-dessus de zéro, il indique que les prix sont sur le point de monter.
Quand l'oscillateur passe par dessus la ligne de signal ont dit alors que les cours vont monter.
Alors que lorsque que l'oscillateur passe par dessous la ligne de signal ont dit alors que les cours vont baisser.
Qu'est ce que l'indicateur Forecast Oscillator ?
Le Forecast Oscillator (" Oscillateur de prévision ") est une extension des indicateurs basés sur des régressions linéaires qui ont été rendus populaires par Tushar Chande.
Le Forecast Oscillator pointe la différence en pourcentage entre le prix donné par la prévision (générée par une ligne de régression linéaire à x unités de temps) et le prix réel.
L'oscillateur se situe au-dessus de zéro quand le prix de la prévision est supérieur au prix réel.
A l'opposé, il est sous la ligne des zéros quand ce prix est inférieur au prix réel
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Forecast Oscillator
L'oscillateur de prévision ou Chande Forecast Oscillator est une variante de la prévision de série chronologique.
Il calcule l'écart en pourcentage entre la prévision de série chronologique et le prix réel.
La méthode de calcul utilisée est la suivante :
Chande Forecast Oscillator = (Close today - Time Series Forecast before)/Close today * 100
L'oscillateur de prévision est, en termes simples, une comparaison en pourcentage du cours d'un actif et de son prix tel que vu par l'oscillateur de prévision de série chronologique.
C'est un outil qui fait parti de la famille des indicateurs techniques qui sont basés sur la régression linéaire.
Interprétation de l'Indicateur Forecast Oscillator en trading
L'oscillateur est supérieur à zéro lorsque le prix prévisionnel est supérieur au prix réel.
À l'inverse, il est inférieur à zéro s'il est inférieur.
Lorsque le prix prévu et le prix réel sont identiques, l'oscillateur indique zéro.
Lorsque les prix réels sont constamment inférieurs aux prix prévisionnel, cela laisse suggèrer que les prix à venir seront plus bas .
Lorsque les prix réels sont constamment au-dessus du prix prévu, cela laisse entendre que les prix à venir seront plus élevés.
L'oscillateur est au-dessus du point zéro si le prix prévu est supérieur au prix courant.
Au contraire, s'il est en dessous, il s'avère être inférieur à zéro.
Lorsque le prix prévisionnel et le prix courant sont égaux, l'oscillateur fait un zéro.
Les prix actuels qui sont constamment au-dessus du prix prévisionnel suggèrent des prix plus élevés à l'avenir et les prix qui sont constamment en dessous du prix prévisionnel suggèrent des prix plus bas à l'avenir.
Comment utiliser Le Forecast Oscillator en bourse ?
Il existe plusieurs façons d'utiliser cet oscillateur intéressant.
Le Chande Forecast Oscillator et le croisement de la ligne zéro
Comme son nom l'indique, cet indicateur est un oscillateur qui oscille autour d'un point donné.
Pour le Chande Forecast Oscillator, la ligne zéro représente la zone la plus importante.
Lorsque l'indicateur passe au-dessus de la ligne zéro, cela laisse suggèrer que le prix prévu est supérieur au prix actuel.
A l'inverse, lorsque l'indicateur passe en dessous de la ligne zéro, cela signifie que le prix prévu est en dessous du prix actuel.
Le Chande Forecast Oscillator et le retournement des points extrêmes
Sortez des positions longues et créez des positions courtes lorsque l'oscillateur commence à descendre après avoir atteint un sommet.
Sortez des positions courtes ou créez de nouvelles positions d'achat lorsque l'oscillateur commence à monter après avoir atteint un plus bas.
Comment trader avec Chande Forecast Oscillator ?
La méthode la plus plus populaire pour trader avec cet oscillateur consiste à utiliser la ligne zéro.
Pour simplifier, lorsque le prix prévisionnel est supérieur au prix de clôture du titre, l'oscillateur passe au-dessus de la ligne zéro, il faut acheter.
D'autre part, si la prévision de régression linéaire est inférieure au cours de clôture, l'oscillateur passe en dessous de la ligne zéro,il faut vendre.
Comment utiliser le Chande Forecast Oscillator avec d'autres indicateurs ?
Le Chande Forecast Oscillator peut servir à confirmer les signaux envoyés par d'autres indicateurs en utilisant les règles ci-après.
Par exemple, une confirmation haussière pourra être validée lorsque l'indicateur passe au-dessus de la ligne zéro.
A l'inverse, une confirmation baissière pourra être validée lorsque l'indicateur descend sous la ligne zéro.
Stratégie de trading avec l'Indicateur Forecast Oscillator en bourse
Des prix réels qui sont avec persistance au-dessous des prix résultant de la prévision laissent entendre que les prix vont baisser.
De la même manière, des prix réels qui sont avec persistance au-dessus des prix résultant de la prévision laissent entendre que les prix vont monter.
Chande suggère également de tracer une moyenne mobile à 3 jours comme ligne de déclenchement des signaux du Forecast Oscillator pour ainsi générer des signaux d'alarme avancés sur de possibles changements de tendance.
Quand l'oscillateur casse au-dessous de la ligne de déclenchement, cela laisse anticiper des prix en baisse.
Quand l'oscillateur casse au-dessus de la ligne de déclenchement, cela laisse anticiper des prix en hausse.
Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Forecast Oscillator pour faire du trading en Bourse
Le Chande Forecast Oscillator est principalement construit à partir du modèle mathématique de la régression linéaire.
Il représente une extension des prix qui est calculée à partir d'une série chronologique des cours du passé.
Il mesure la différence entre le prix réel et la prévision de la série chronologique.
L'oscillateur Chande Forecast peut être utilisé seul ou avec plusieurs indicateurs.
Il est disponible sur la plupart des stations de trading, comme Trader Workstation, MT4, et MT5.
Nous pouvons utiliser cet indicateur de différentes manières, comme par exemple le croisement de la ligne zéro ou l'inversion des points extrêmes qui sont les deux stratégies les plus populaires.
Chande forecast oscillator : Ce qu'il faut savoir !
Destiné aux traders actifs et novices en bourse, cette rubrique passe en revue les différents indicateurs techniques appliqués à la méthodologie ou technique que l`on appelle aussi AT pour analyse technique.L'analyse graphique consiste en l`étude des graphiques de cours de la bourse dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Le fondement de l`analyse technique est la prévision des tendances et des signes de retournements de tendance. Il s`agit d`identifier des figures et/ou signaux donnés par des outils mathématiques dont la probabilité de réussite est avérée.
