Vertical horizontal filter et le trading ou comment trader avec le filtre vertical horizontal en bourse ?

Le filtre horizontal vertical (VHF) a été développé par Adam White en 1991 et il est utilisé dans l'analyse technique pour reconnaître les périodes où le prix est en tendance (tendance à la hausse ou à la baisse) ou il est en phase de congestion (tendance latérale).

Adam White est un trader et auteur qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'analyse technique.

En 1995, il a publié un livre sur l'analyse technique intitulé "Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine".

L'un des plus grands défis de l'analyse technique consiste à savoir sur une période donnée, un titre ou un actif est en tendance et où si il se déplace dans un range latérale, dans ce domaine le vertical horizontal filter (Filtre vertical horizontal ") ou VHF, est l'outil idéal pour déterminer si les prix sont sur une phase directionnelle ou de congestion.

Filtre vertical horizontal un indicateur indispensable pour les traders

De nombreux traders se retrouvent dans une situation où des indicateurs bien performants commencent à faire défaut en générant des faux signaux.

Dans la plupart des cas, cela se produit lorsque la tendance générale d'un titre se retourne.

Dans ce cas, l'analyse technique suggère de changer les paramètres des indicateurs ou d'utiliser un indicateur plus adapté.

Par exemple, les indicateurs qui sont basés sur les moyennes mobiles se comportent bien en phase de tendance.

Cependant, ces indicateurs échouent très souvent lorsque les prix évoluent dans un range horizontal.

En ce sens l'indicateur Filtre vertical horizontal (Filtre vertical horizontal ") ou VHF, est un outil idéal pour répondre à cette problématique.

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Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Filtre vertical horizontal et la bourse : Définition

Le Filtre vertical horizontal (ou VHF) est utilisé pour déterminer si un actif est en tendance ou en phase de congestion sur un marché boursier.

Cet indicateur a été présenté pour la première fois par Adam White dans un article publié en aout 1991 dans le Futures Magazine.

Le VHF mesure le niveau d'activité tendancielle, semblable à l'adx dans le système de mouvement directionnel.

Cet indicateur prend toute son importance dans les marchés à tendance.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Filtre vertical horizontal

Le Filtre vertical horizontal est calculé en divisant la différence des sommets et des creux sur une période donnée par la somme des valeurs absolues des différences journalières des cours de clôture.

Ou plus précisément, le VHF compare la somme, sur une période spécifiée d'unités de temps, des rate-of-change par unité de temps au range entre le plus haut et le plus bas de la période.

Interprétation de l'Indicateur Filtre vertical horizontal en trading

Le VHF peut être interprété de trois façons différentes :-Plus le VHF est grand plus le titre est dans une tendance nette, on peut alors utiliser les indicateurs de suivi de tendance.

- Un VHF qui est sur une pente ascendante indique le début d'une tendance, à l'inverse un VHF sur une pente descendente indique une valeur susceptible de rentrer dans une phase de congestion.

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- Quand le VHF atteint des plus hauts, cela laisse supposer que la tendance va se terminer et que la valeur va rentrer dans une période de congestion.

A l'inverse quand le VHF atteint des plus bas cela laisse supposer que la période de congestion va se terminer et que la valeur va prendre une tendance.

Comment utiliser Filtre vertical horizontal en bourse ?

Le Filtre Horizontal Vertical ne génère pas lui-même des signaux de trading, mais détermine si les signaux sont tirés d'indicateurs de tendance ou de momentum.

Les valeurs à la hausse indiquent une tendance, comme le montre le graphique ci-dessous.

Des valeurs élevées précèdent la fin d'une tendance.

Les valeurs basses précèdent un début de tendance.

Comment paramétrer Filtre vertical horizontal ?

Typiquement, une période de 28 est utilisé pour le VHF.