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APPRENDRE relative volatility index

Le relative volatility index et le trading, comment trader avec l'indicateur rvi en bourse ?

L'analyse technique tient un caractère primordial lorsque l'on spéculer en ligne sur...   Lire la suite
les marchés boursiers. Fondé, sur l'analyse des cours historiques , l'indicateur relative volatility index sert à prévoir l'évolution des prix en bourse, il permet également a l'investisseur de détecter des points d'entrées et de sorties sur des actifs côtés sur les marchés financiers, comme par exemple des actions, des devises sur le Forex ou des cryptomonnaies. Avec l'indicateur technique relative volatility index apprenez à connaître la bourse grâce à la portée des informations que vous livrent nos experts et effectuez la réalisation concrète de vos propres analyses techniques en préparation de votre plan de négociation afin d'acquérir des connaissances par l'étude,
Par : La rédaction  Mardi 19 avril 2022 à 10h07
4/5 Classement
  Temps de lecture : 4 min




Quand Dorsey a fait ses recherches sur le RVI, il cherchait à créer un indicateur de confirmation destiné à être utilisé en parallele avec des indicateurs de tendance comme par exemple un système de croisement de 2 moyenne mobile.

Le relative volatility index un indicateur indispensable pour les traders

Lorsqu'il s'agit de faire du trading, le nombre d'indicateurs disponibles ne manque pas.

Quel que soit le type d'indicateur que vous utilisez, il entre généralement dans les catégories principales telles que la tendance, la dynamique ou la volatilité.

Le relative volatility index introduit par Donald G Dorsey en 1993, mesure la volatilité des cours et est principalement utilisé par les day traders sur les marchés boursiers.

Semblable au Relative Strength Index, il applique l'écart type à la place de la variation journalière des prix.

Comme Le RSI il varie de 0 à 100.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le relative volatility index et la bourse : Définition

Développé par Donald Dorsey, le Relative Volatility est similaire au RSI à la différence que le RVI utilise l'ecart type comme base de calcul.

Employez le RVI comme un indicateur de confirmation de la force du marché.

Le RVI mesure la direction de la volatilité sur une échelle de zéro à 100.

Les lectures > 50 indiquent que la volatilité est haussiere.

Les lectures < 50 indiquent que la direction de la volatilité est baissièer.

Dans une étude faite par Dorsey , ce dernier indiqué que le RVI peut être employé comme Le RSI.

Qu'est ce que l'indicateur relative volatility index ?

L'indice de volatilité relative (RVI) est un indicateur de volatilité qui a été développé par Donald Dorsey en 1993 pour indiquer la direction de la volatilité.

Il est similaire à l'indice de force relative (RSI), sauf qu'il mesure l'écart-type des variations de prix sur une période plutôt que les variations de prix absolues.

Le RVI est tracé dans une fourchette de 0 à 100 et est souvent utilisé comme confirmation pour d'autres indicateurs, et il est souvent utilisé en conjonction avec des signaux de croisement de moyennes mobiles.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur relative volatility index

L'indicateur relative volatility index ou RVI utilise la formuLe RSI et ses calculs pourraient être divisés en plusieurs étapes.

Calculer l'écart type des cours de clôture : STD -voir la description du calcul de l'écart type.

Pour calculer le RVI, utilisez les valeurs de l'écart type au lieu du cours de clôture dans la formuLe RSI :RVI = 100 * Psum /(Psum + Nsum)Où :Psum : C'est la somme moyenne des STD pour les jours positifs.

Nsum : C'est la somme moyenne des STD pour les jours négatifs.

Si le cours de clôture est supérieur à la clôture précédente, alors u = STD (n) ; sinon, u = 0.

Si la fermeture est inférieure à la fermeture précédente, alors d = STD (n) ; sinon, d = 0.

où n est la période de barre sélectionnée par un utilisateurPsum = somme (u)/nNsum = somme (d)/n

Interprétation de l'Indicateur relative volatility index en trading

En analyse technique L'indice de volatilité relative est interprété de la même manière que Le RSI.

La hausse de l'indice RVI est une indication du mouvement à la hausse du prix et la baisse de l'indice RVI indiquerait la baisse du prix.

Lorsque vous regardez le graphique de l'indicateur RVI, vous devez l'interpréter de la façon suivante : Les valeurs RVI supérieures à 50 sont considérées comme un signe haussier.

Les valeurs RVI inférieures à 50 sont considérées comme un signe baissier.

Les valeurs RVI autour de 70 sont considérées comme des valeurs haussières, ce qui indique une forte tendance à la hausse et la possibilité d'une surachat.

Les valeurs RVI inférieures à 30 sont considérées comme des valeurs fortement baissières, ce qui indique une forte tendance à la baisse et la possibilité d'une survente.

Sur la base de ce qui précède, un système de trading simple basé sur l'indicateur RVI recommanderait de vendre lorsque le RVI descend en dessous de 50 et d'acheter lorsque le RVI monte au-dessus de 50.

Comme l'indicateur RVI est assez fluctuant, une moyenne mobile pourrait être appliquée pour le lisser et ensuite être utilisée pour générer des signaux.

Comment utiliser Le relative volatility index en bourse ?

Les valeurs RVI supérieures à 70 à 80 sont considérées comme surachetées et offrent donc une opportunité de vente.

Les valeurs RVI inférieures à 30 à 20 sont considérées comme sur-vendues et présentent une opportunité d'achat.

La ligne 50 sépare les Bulls (en haut) des Bears (en bas).

Comment paramétrer Le relative volatility index ?

Généralement la période de temps utilisée est de 10 séances et la période de lissage est de 14 séances.

Stratégie de trading avec l'Indicateur relative volatility index en bourse

Achat quand le RVI >50.

Vendre quand le RVI <50.

Achat si vous avez manqué le franchissement de la zone des 50, Placer une position longue si RVI >60.

Ensuite fermé votre position longue lorsque le RVI tombe sous les 40.

Vendre si vous avez manqué le franchissement de la zone des 50, Placer une position longue si RVI <40.

Ensuite fermé votre position courte lorsque le RVI tombe au dessus des 60.

Avantages et inconvénients de l'indicateur relative volatility index

Les avantages de l'indicateur relative volatility index

L'indicateur relative volatility index a un bon taux de réussite lorsque vous avez trouvé le réglage adapté à votre instrument, car il est important de savoir que chaque actif a sa propre volatilité.

Les inconvénients de l'indicateur relative volatility index

Le relative volatility index étant un indicateur technique adapté à des marchés boursiers datant de plus de 30 ans, son inventeur Donald Dorsey l'a crée en 1993 et l'a appliqué aux réalités financières de son époque qui est évidemment différente de celles d'aujourd'hui, car la volatilité ayant énormément augmentée, il n'est pas certains que le relative volatility index soit fiable pour trader sur certains marchés tel que ceux des cryptomonnaies par exemple (Bitcoin, etc ).

De ce fait, vouloir utiliser le relative volatility index sur sa forme la plus simple sur le marché des cryptommonaies par exemple, ce ne serait pas forcément la solution la plus adaptée.

Prenons l'exemple du relative volatility index 14 que beaucoup de personnes utilisent car Donald Dorsey le recommandait à son époque, mais cela date de plus de 30 ans !Vouloir utiliser le relative volatility index sans d'autres indicateurs serait problablement une stratégie perdante car l'évolution des prix sur les marchés boursiers moderne (forex,cryptommonaies, future, etc) est très différente de celle de l'époque.

En somme, si vous souhaitez utiliser le relative volatility index dans votre trading, il est conseillé de l'adapter à votre unité de temps et à votre méthode de trading afin qu'il soit plus ou moins efficace.

En effet, dire que le relative volatility index est inefficace serait incorrect mais c'est une méthode qui peut être utilisée dans une stratégie d'investissement en bourse que vous aurez au préalable défini, le relative volatility index n'étant qu'un indicateur complémentaire, pour mieux vous aider dans votre stratégie de scalping.

relative volatility index et la pratique : Pour aller plus loin, mettez en pratique votre apprentissage

Afin de mieux appréhender l'utilisation de l'indicateur relative volatility index, nous mettons à votre disposition dans ce paragraphe, un outil qui va vous permettre d'appliquer dans la pratique tout ce que nous venons de voir sur l'indicateur relative volatility index.

Cet outil permet d'utiliser l'indicateur technique relative volatility index sur les cours en temps réel de l'indice CAC 40.

Ce service est gratuit, il vous suffit simplement de vous connecter sur la page avec votre identifiant et mot de passe membre.

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Relative volatility index : Les questions les plus courantes


Pour terminer notre guide boursier sur la thématique APPRENDRE - Analyse Technique - relative volatility index, nous répondons ci-dessous aux questions les plus fréquemment posées.


Trouver le bon paramêtre pour faire du trading avec l'indicateur relative volatility index dépend de la façon dont vous faites du trading et du type de trader que vous êtes.Par exemple, si vous êtes un trader intraday et que votre style de trading est d'acheter et vendre en faisant du scalping, il est alors préférable d'utiliser des paramètres pour le court terme, à savoir sur 3 5 ou 7 périodes.A l 'inverse, si vous êtes un investisseur qui place son argent pour une longue durée, vous pouvez utiliser un paramètre relative volatility index avec une périodicité ou valeur de long terme.

L'indicateur relative volatility index est adapté à tout type d'investisement, qu'il s'agisse de faire du trading sur une courte période ou sur une unité de temps de longue échéance. Tout dépend de votre profil de trader.Par exemple avec un horizon d'investissement de plusieurs années, il sera préférable de paramétrer l'indicateur relative volatility index avec des entrées adaptées (Exemple : périodicité 25, 50, 200)

Il est impossible d'avoir des certitudes quant à la fiabilité de l'indicateur relative volatility index. Tout comme c'est le cas avec les autres indicateurs en analyse technique. Cependant, il est possible de trouver les meilleurs paramétrages et de sensiblement améliorer ses résultats et son taux de réussite en faisant du backtesting trading avec la méthode relative volatility index.

Il y en a plusieurs et comme nous venons de la voir dans la question précédente, la meilleure façon pour trouver la technique la plus performante , sera celle avec laquelle vous aurait effectué un maximun de backtests pour un actif donné.

Pour choisir le meilleur broker avec lequel vous souhaitez utiliser l'indicateur relative volatility index, vous devez dans un premier temps vous assurer que le courtier possède une licence en France ou un agrément européen et qu'il est une bonne réputation. Ensuite, s 'assurer que la plateforme qui est proposée par le courtier en ligne est livrée avec l'indicateur de base ou quelle permet via un script programmable de rajouter relative volatility index, comme par exemple avec Trader Workstation, MT4, MT5.Enfin, vous devez consulter sa grille tarifaire et ses commissions et vous devez vous assurer que les tarifs proposés par le courtier sont en ligne avec votre profil d'investisseur, par exemple si vous souhaitez faire du trading avec relative volatility index et investir à partir d'un petit capital et des ordres avec un montant réduit, il faudra alors s'orienter vers un broker low cost qui prend 0 commission sur les actifs (Exxemple CFD,etc).

Oui, l'indicateur relative volatility index est proposé dans la station de trading MT4 et MT5.La plateforme contient 38 indicateurs techniques de base et à travers son système Expert Advisors, elle fournit tous les outils nécessaires à la création d'indicateurs personnalisés.



Sommaire : relative volatility index




Apprendre à investir en bourse avec la rubrique APPRENDRE , Analyse Technique , relative volatility index

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Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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