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APPRENDRE absolute breadth index

L'indicateur absolute breadth et le trading, comment trader avec l'absolute breadth en bourse ?

L'analyse technique tient un rôle prépondérant dans l'investissement en Bourse. Basé,...   Lire la suite
sur l'étude des prix historiques , l'indicateur absolute breadth index permet d'anticiper les fluctuations des cours de bourse, il permet également au trader d'identifier des signaux à l'achat et à la vente sur des actifs côtés sur les marchés financiers, comme par exemple des actions, des devises sur le Forex ou des cryptomonnaies. Avec l'indicateur technique absolute breadth index apprenez à trader en ligne et partagez vos propres analyses techniques en préparation de votre plan de négociation afin d'acquérir des connaissances par l'étude,
Par : La rédaction  Mardi 19 septembre 2023 à 18h51
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  Temps de lecture : 8 min




Comme pour le advance decline ratio, l'indicateur absolute breadth index utilise les données fournies par les Advance Decline Unchanged provenant des marchés boursiers NYSE, AMEX et NASDAQ. En effet, il agrége le nombre d'actions en hausse et en baisse de trois bourses américaines : Amex, NASDAQ et NYSE. Les données Advance-Decline-Unchanged pour les marchés boursiers NYSE, AMEX et NASDAQ peuvent être téléchargées à partir des sites de chacun des marchés....


Comme pour le advance decline ratio, l'indicateur absolute breadth index utilise les données fournies par les Advance Decline Unchanged provenant des marchés boursiers NYSE, AMEX et NASDAQ. En effet, il agrége le nombre d'actions en hausse et en baisse de trois bourses américaines : Amex, NASDAQ et NYSE. Les données Advance-Decline-Unchanged pour les marchés boursiers NYSE, AMEX et NASDAQ peuvent être téléchargées à partir des sites de chacun des marchés.

absolute breadth index

Absolute breadth index un indicateur indispensable pour les traders

absolute breadth index

L'indicateur absolute breadth index est un outil d'analyse technique développé par Norman Fosback dont le but est de prévoir si les cours boursiers seront plus élevés dans trois à douze mois. Il a constaté que des valeurs élevées de l'indicateur annonçaient une forte probabilité de hausse des cours boursiers.Il a introduit son concept pour la première fois dans son livre intitulé "Stock Market Logic".Il est aussi utilisé pour mesurer les niveaux de volatilité et la dynamique du marché sur un marché boursier.C'est un indicateur très utile pour investir sur le Forex. Il est utilisé par les meilleurs traders depuis des décennies et peut être facilement calculé par les traders expérimentés.Les traders et les investisseurs utilisent souvent cet indicateur de ratio des hausses et des baisses sur les actions pour mesurer le sentiment du marché.L'abréviation utilisée pour cet indicateur technique est ABI.Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Absolute breadth index et la bourse : Définition

L'absolute breadth index est la valeur absolue de la différence entre le nombre des valeurs en hausse et des valeurs en baisse.L'ABI montre l'activité d'un marché. Les marchés haussiers sont généralement actifs ce qui se traduira par un ABI élevé et inversement pour les marchés baissiers.

Marchés Le marché boursier est un lieu virtuel ou physique où s'échangent des titres financiers, tels que des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse (ETF) et des produits dérivés. C'est un système organisé qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre ces actifs à des prix déterminés par l'offre et la demande.Les échanges sur le marché boursier sont régulés par des bourses ou des marchés financiers, où les sociétés cotées mettent leurs actions à disposition des investisseurs publics. Ces bourses sont des lieux de rencontre entre acheteurs et vendeurs, facilitant les transactions et assurant la transparence des prix.

Qu'est ce que l'indicateur absolute breadth index ?

absolute breadth index

L'absolute breadth index est classé comme un indicateur de momentum parce que ses calculs sont basés sur des valeurs de progression/décroissance des cours de bourses. Traditionnellement, le New York Stock Exchange (NYSE) est le seul marché à utiliser cet indicateur technique basé sur les hausses et les baisses des actions. Toutefois, l'indice ABI peut être calculé en utilisant n'importe quelle bourse ou sous-ensemble d'une bourse tel l'indice CAC40, le dow jones ou la Nasdaq.En général, des valeurs absolues élevées de l'indicateur conduisent à une plus grande volatilité, ce qui entraîne une hausse des cours boursiers dans les semaines à venir. Norman Fosback a découvert qu'historiquement, des valeurs élevées de cet indice conduisent à des prix plus élevés dans les trois à douze prochains mois.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur absolute breadth index

L'indicateur absolute breadth index est un outil qui permet de mesurer la volatilité d'un marché ou d'un indice. Il se calcule en prenant la valeur absolue de la différence entre le nombre de titres en hausse et en baisse, ce qui en fait une légère variation de l'écart A / D.

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La formule de l'absolute breadth index ressemble à ceci : ABI = Valeur absolue de [ (nombre de titres en progression) - (nombre de titres en baisse)] ]

Interprétation de l'Indicateur absolute breadth index en trading

absolute breadth index

Vous pouvez considérer l'ABI comme un "indicateur d'activité". Des valeurs élevées indiquent une activité du marché et des variations de cours, tandis que des valeurs faibles indiquent un marché très peu volatile ou les variations des prix sont peu élevés.Dans le livre de Fosback, "Stock Market Logic", il indique qu'historiquement, des valeurs élevées entraînent généralement des prix plus élevés trois à douze mois plus tard. Une autre utilisation de cet indicateur consiste à diviser l'ABI hebdomadaire par le total des titres négociées. Une moyenne mobile sur dix semaines de cette valeur est ensuite calculée.Les valeurs au-dessus de 40% sont très haussières et celles en dessous de 15% sont baissières.

Comment utiliser absolute breadth index en bourse ?

L'ABI est généralement utilisé sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires.Une utilisation intraday ne donnera probablement aucune information utile.L'Auteur de l'indicateur, Norman Fosback, a fait valoir que des valeurs très élevées de l'ABI risqueraient d'entraîner une hausse probable des cours des actions analysées. A l'inverse des valeurs très basses de l'ABI ont tendance à entraîner une baisse des cours des actions.Toutefois, l' ABI n'étant pas un indicateur très réactif, on observe souvent un délai entre le moment où l'ABI indique une valeur extrêmement élevée ou faible et le moment ou les prix commencent à monter ou baisser.

Cours Le cours de bourse est le prix d'un actif financier, tel qu'une action, à un moment donné. En bourse, l'actif peut être acheté et vendu librement à un prix qui est déterminé par l'offre et la demande. Le cours de bourse est la valeur à laquelle l'actif est transigé, et est en constante progression ou décroissance. A travers le cours de bourse, des investisseurs professionnels et des traders se font une idée de la valeur d'un actif financier et peuvent surveiller son évolution et les tendances sur le marché.

Comment paramétrer absolute breadth index ?

L'indicateur absolute breadth index se calcule en prenant la valeur absolue de la différence entre le nombre de titres en hausse et en baisse.Cette particularité fait de l'ABI un indicateur qui ne nécessite aucun paramètre particulier, si ce n'est la périodicité (Hebdomadaire, quotidienne) à choisir en fonction de son type d'investissement. Pour information, les données pour les marchés boursiers NYSE, AMEX et NASDAQ peuvent être téléchargées à partir des sites de chacun des marchés.

Stratégie de trading avec l'Indicateur absolute breadth index en bourse

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Première stratégie

Une valeur de l'indicateur supérieure ou égale à 50 et une moyenne mobile simple sur 10 périodes.Cette stratégie consiste à prendre position lorsque la valeur de l'indicateur absolute breadth index dépasse 50 et qu'un chandelier vert traverse vers le haut la moyenne mobile simple sur 10 périodes de l'indice.Généralement, une configuration haussière est confirmée par la présence d'un deuxième chandelier vert au dessus de la moyenne mobile.


absolute breadth index

Deuxière stratégie

La stratégie qui utilise l'indicateur Donchian channel .Pour cette stratégie, les règles de trading sont simples , on achete lorsque le prix dépasse le plus haut des 20 dernières années et qu' absolute breadth index est au-dessus de 90. Vous pouvez, bien sûr, configurer cette valeur pour l'adapter à votre style de trading.

Trading Le trading en bourse est l'activité consistant à acheter et vendre des titres financiers tels que des actions, des obligations, des options ou des contrats à terme dans le but de réaliser un profit financier. Les traders peuvent travailler pour leur propre compte ou pour le compte d'une entreprise de trading.Le trading en bourse nécessite une bonne compréhension des marchés financiers, des techniques d'analyse des tendances et des risques associés à la négociation de titres. Les traders peuvent utiliser une variété d'outils et de stratégies pour prendre des décisions de trading éclairées, notamment l'analyse technique, l'analyse fondamentale et les algorithmes de trading automatisé.

Exemple d'analyse absolute breadth index en Bourse pour faire du scalping

Le graphique suivant montre l'indice S&P 500 et une moyenne mobile sur 5 semaines de l'indicateur absolute breadth index.De fortes hausses ont eu lieu chaque fois que la moyenne mobile de l'ABI a dépassé 310.

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Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec absolute breadth index en Bourse

En scalping on déconseille d'utiliser cet indicateur car il n'apporte pas d'informations utiles. En day trading on utilisera des données en UT journalière.Pour du swing trading, on utilisera plutôt des valeurs en données hebdomadaires et pour un investissement de long terme des valeurs en données mensuel seront à privilégier.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur absolute breadth index pour faire du trading en Bourse

Comme vous l'avez vu dans les stratégies ci-dessus, il y a beaucoup d'utilisations différentes de cet indicateur.En tant que day trader, vous n'avez aucun intérêt à l'utiliser.Quelle que soit l'approche que vous allez choisir, vous devrez impérativement effectuer des Backtests afin de vérifier quels sont les marchés ou indices les plus adaptés à cet indicateur.Vous découvrirez peut-être des signaux qui vous aideront à naviguer dans l'incertitude actuelle du marché.

Astuces de trading avec absolute breadth index

Cet indicateur peut être utilisé de la façon suivante :

Signaux de divergence

Cet indicateur est l'un des plus populaire par sa capacité à donner un sentiment de marché à partir des titres en hausses et en baisses.Par exemple, lorsque le marché atteint de nouveaux sommets, mais qu'il y a moins d'actions qui font bouger le marché, cela indique une anomalie de marché, car plus le nombre de titres ayant connus une forte variation est faible, plus la probabilité d'une correction à venir est grande.Le plus difficile dans ce cas est de trouver le bon moment de la correction.


absolute breadth index

Du point de vue d'un day trader

En tant que trader actif, la divergence sur le marché au sens large n'est pas votre principale préoccupation, car vous êtes plutôt attentifs aux opérations de trading de quelques minutes à quelques heures. Par conséquent, une vente imminente sur le marché au sens large ne vous concerne pas.

Du point de vue d'un Swing trader

Pour les swing traders, cet indicateur peut avoir un sens au début de chaque semaine de négociation pour anticiper les hausses ou baisses à venir.

Absolute breadth index: Ce qu'il faut savoir !

Destiné aux traders actifs et novices en bourse, il faut savoir que l'indicateur absolute breadth index est associé à un modèle mahématique qui permet de mesurer la volatilité d'un actif en bourse, ainsi un trader qui souhaite tirer profit de cette méthodologie devra s'il souhaite maximiser ses chances de réussites, compltéter son analyse en recourant à un indicateur de type volume, Tendance, Oscillateurs ou momentum.Ce dossier a passé en revue tous les éléments qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir utiliser l'indicateur absolute breadth index et exploiter les différentes techniques appliquées dans le domaine de l'analyse technique.L'analyse technique, comme pour l'analyse graphique consiste en l'étude des graphiques de cours de la bourse dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Le fondement de l'analyse technique est la prévision des tendances et des signes de retournements de tendance. Il s'agit d'identifier des figures et/ou signaux donnés par des outils mathématiques dont la probabilité de réussite est avérée.Pour en savoir plus, nous invitons à consulter à partir du sommaire ci-dessous, d'autres indicateurs issus de la même famille ou des indicateurs complémentaires à la catégorie Volatilité.Comme par exemple bandes de bollinger, volume, volatilité historique

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Absolute breadth index : Les questions les plus courantes


Pour terminer notre guide boursier sur la thématique APPRENDRE - Analyse Technique - absolute breadth index, nous répondons ci-dessous aux questions les plus fréquemment posées.


Trouver le bon paramêtre pour faire du trading avec l'indicateur absolute breadth index dépend de la façon dont vous faites du trading et du type de trader que vous êtes.Par exemple, si vous êtes un trader intraday et que votre style de trading est d'acheter et vendre en faisant du scalping, il est alors préférable d'utiliser des paramètres pour le court terme, à savoir sur 3 5 ou 7 périodes.A l 'inverse, si vous êtes un investisseur qui place son argent pour une longue durée, vous pouvez utiliser un paramètre absolute breadth index avec une périodicité ou valeur de long terme.

L'indicateur absolute breadth index est adapté à tout type d'investisement, qu'il s'agisse de faire du trading sur une courte période ou sur une unité de temps de longue échéance. Tout dépend de votre profil de trader.Par exemple avec un horizon d'investissement de plusieurs années, il sera préférable de paramétrer l'indicateur absolute breadth index avec des entrées adaptées (Exemple : périodicité 25, 50, 200)

Il est impossible d'avoir des certitudes quant à la fiabilité de l'indicateur absolute breadth index. Tout comme c'est le cas avec les autres indicateurs en analyse technique. Cependant, il est possible de trouver les meilleurs paramétrages et de sensiblement améliorer ses résultats et son taux de réussite en faisant du backtesting trading avec la méthode absolute breadth index.

Il y en a plusieurs et comme nous venons de la voir dans la question précédente, la meilleure façon pour trouver la technique la plus performante , sera celle avec laquelle vous aurait effectué un maximun de backtests pour un actif donné.

Pour choisir le meilleur broker avec lequel vous souhaitez utiliser l'indicateur absolute breadth index, vous devez dans un premier temps vous assurer que le courtier possède une licence en France ou un agrément européen et qu'il est une bonne réputation. Ensuite, s 'assurer que la plateforme qui est proposée par le courtier en ligne est livrée avec l'indicateur de base ou quelle permet via un script programmable de rajouter absolute breadth index, comme par exemple avec Trader Workstation, MT4, MT5.Enfin, vous devez consulter sa grille tarifaire et ses commissions et vous devez vous assurer que les tarifs proposés par le courtier sont en ligne avec votre profil d'investisseur, par exemple si vous souhaitez faire du trading avec absolute breadth index et investir à partir d'un petit capital et des ordres avec un montant réduit, il faudra alors s'orienter vers un broker low cost qui prend 0 commission sur les actifs (Exxemple CFD,etc).

Oui, l'indicateur absolute breadth index est proposé dans la station de trading MT4 et MT5.La plateforme contient 38 indicateurs techniques de base et à travers son système Expert Advisors, elle fournit tous les outils nécessaires à la création d'indicateurs personnalisés.



Sommaire : absolute breadth index




Apprendre à investir en bourse avec la rubrique APPRENDRE , Analyse Technique , absolute breadth index

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Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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