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APPRENDRE stochastic momentum index

Le stochastic momentum index et le trading, comment trader avec l'indicateur stochastic momentum index en bourse ?

L'analyse technique a un caractère important lorsque l'on boursicote. Basé, sur...   Lire la suite
l'étude des prix historiques , l'indicateur stochastic momentum index permet d'anticiper les fluctuations des cours de bourse, il permet également au trader d'identifier des signaux à l'achat et à la vente sur des actifs côtés sur les marchés boursiers, comme par exemple des actions, des devises sur le Forex ou des cryptomonnaies. Avec l'indicateur technique stochastic momentum index assimilez les principes fondamentaux de l'investissement analyses techniques en préparation de votre plan de trading afin d'acquérir des connaissances par l'étude,
Par : La rédaction  Mardi 19 avril 2022 à 08h37
4/5 Classement
  Temps de lecture : 6 min




Le Stochastic momentum Index ou SMI Indice de momentum de stochastique a été mis au point par William Blau.

Il intègre une altération intéressante par rapport à l'oscillateur de stochastique.

Alors que l'oscillateur de stochastique nous donne une valeur montrant la distance qui sépare la clôture courante du range haut/bas de la période la plus récente à x unités de temps, le SMI vous montre où se situe la clôture par rapport au point médian du range haut/bas de la période la plus récente à x unités de temps.

Le résultat est un oscillateur qui fluctue entre +/-100 et qui est légèrement moins erratique qu'un oscillateur stochastique à durée égale.

Le Stochastic momentum Index un indicateur indispensable pour les traders

Avec une représentation et des méthodes de calcul faciles à apprendre, les instruments stochastiques sont employés par un grand nombre de trader et investisseurs.

Cependant, les indicateurs stochastiques doivent être employés dans un cadre très précis afin que l'analyse soit correcte.

Cette indicateur technique est généralement exploitable sur la plupart des stations de trading.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le Stochastic momentum Index et la bourse : Définition

Développé par George C Lane à la fin des années 1950, l'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui indique la position du prix de clôture par rapport au prix moyen, à la différence du stochastique qui étudie le prix de clôture par rapport à ses plus haut et plus bas bas sur une période donnée.

En effet, le Stochastic momentum Index (SMI) affiche la position du prix de clôture relatif au point de milieu de la dernière haute/basse, comparée à la clôture relative de la récente hausse/baisse avec le Stochastic Oscillator.

Si le prix de clôture est plus important que le point de milieu, l'indicateur se trouve au dessus de zéro.

Si le prix de clôture est inférieur que le point de milieu alors l'indicateur se trouve au dessus de zéro.

Selon l'inventeur de cet indicateur, l'oscillateur stochastique suit la vitesse ou la force des prix.

Qu'est ce que l'indicateur Stochastic momentum Index ?

Cette indicateur est similaire à la stochastique , à la différence que cette indicateur se calcul sur la base du point médian au lieu des plus hauts et plus bas.

Une double moyenne mobile exponentielle est utilisée pour lisser l'indicateur de sorte que les signaux soient plus cohérent.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Stochastic momentum Index

Pour calculer le SMI, on commence par déterminer une période.

Après avoir sélectionné une période, on calcul le centre entre le plus haut et le plus bas pendant cette période.

Pour ce faire, on utilise la formule suivante : Supposons que "C" est le centre du haut et du bas, alors :C = (Plus Haut de la période + Plus Bas de la période) / 2Après avoir calculé un point central sur une période donnée, soustrayez la distance de clôture en cours au centre de la période.

H = Cours de clôture du jour - COùPour lisser la sortie de "H", utilisez une moyenne mobile exponentielle sur 3 périodes.

La procédure de lissage "H" sera la suivante.

HS1 = (H) * (3) * Moyenne mobile exponentielleHS2 = (HS1) * (3) * Moyenne mobile exponentielleAprès avoir lissé "H", lissez la différence entre le cours haut et le cours bas pendant la période en utilisant la même moyenne mobile exponentielle sur 3 périodes.

Divisez les résultats du second lissage par 2 :DHL1 = (haut MAX - bas MIN) * (3) * Moyenne mobile exponentielle DHL2 = (Haut MAX - Bas MIN) * (3) * (3) * Moyenne mobile exponentielle / 2Pour calculer le SMI, divisez HS2 par DHL2.

En multipliant la production par 100, vous obtiendrez des résultats sous forme de pourcentage.

SMI(Du jour) = (HS2 / DHL2) * 100

Interprétation de l'Indicateur Stochastic momentum Index en trading

Lors de l'interprétation de l'indicateur SMI, un cours de clôture qui est supérieur au point médian du range haut/bas aura une valeur supérieure à zéro.

Un cours de clôture qui est inférieur au point médian du range haut/bas aura une valeur inférieure à zéro.

Le 'Stochastic momentum Oscillator' est un oscillateur dont l'interprétation est similaire à celle de la stochastique classique, de ce fait sa valeur nous permet d'exploiter des zones de surachat et de survente qui sont comprises entre -100 et +100.

Cette large fourchette constitue une autre différence entre les indicateurs SMI et les indicateurs stochastiques traditionnels.

Le SMI utilise une moyenne mobile pour lisser les résultats.

Les investisseurs momentum utilisent généralement le SMI pour prédire une tendance haussière ou baissière afin d'identifier des points d'entrée et de sortie précis.

Un SMI supérieur à 40 est considéré comme la preuve d'une tendance haussière et un SMI inférieur à -40 est considéré comme la preuve d'une tendance baissière.

stochastic <b>momentum</b> oscillator tendance
En effet, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, les zones -40 et 40 permettent de faire ressortir les périodes de hausses et de baisses.

Comment utiliser Le Stochastic momentum Index en bourse ?

L'oscillateur Stochastic momentum Oscillator peut être utilisé de la même manière que d'autres indicateurs de momentum populaires, comme l'indicateur stochastique.

La plupart des day traders utilisent l'indicateur CMO comme indicateur de surachat / sur-vente ou comme signal de croisement ou se servent des divergences pour détecter des signaux d'entrées et de sorties.

L'indicateur Stochastic momentum Oscillator indicateur de surachat / sur-vente

Un marché sur acheté ou survendu est un marché où les cours sont montés ou ont chuté trop rapidement et devrait donc corriger.

On achète un titre lorsque le chande momentum oscillator quitte sa zone de survente -40.

On vend un titre lorsque le chande momentum oscillator quitte sa zone de surachat 40.

Vous trouverez ci-dessous un exemple avec des signaux en zone de surachat et de survente.

stochastic <b>momentum</b> oscillator signal achat vente
Si la courbe du Stochastic momentum Oscillator évolue sur un sommet, cela indique que le marché est sur acheté.

Si la courbe du Stochastic momentum Oscillator évolue sur un creux, cela indique que le marché est sur vendu.

Les signaux de sur achat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques.

L'indicateur Stochastic momentum Oscillator et les divergences haussières et baissières

Lorsqu'un instrument se trouve dans une tendance haussière ou baissière, le Stochastic momentum Oscillator ou Stochastic momentum Index peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit en signalant une divergence.

Cependant, que la tendance soit haussière ou baissière, cela ne signifie pas automatiquement qu'il faut acheter ou vendre.

En effet, les divergences de niveaux sur l'indicateur du Stochastic momentum Oscillator donnent des signaux puissants de retournements de tendance.

Par ailleurs, les divergences Stochastic momentum Oscillator font parties intégrantes de nombreuses stratégies de trading et sont souvent assez efficace.

Une divergence entre la ligne Stochastic momentum Oscillator et le cours nous alerte sur le fait que le mouvement haussier ou baissier s'affaiblit.

Une divergence baissière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux hauts alors que la ligne Stochastic momentum Oscillator ne réussit pas à franchir ses hauts précédents (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

stochastic <b>momentum</b> oscillator divergence

L'indicateur Stochastic momentum Oscillator indicateur et le tendance

Pour pouvoir indentifier une tendance avec l'indicateur Stochastic momentum Oscillator, il faut respecter les règles suivantes.

La tendance sera considéré comme haussière si le Stochastic momentum Index est supérieur à sa ligne de signal.

La tendance sera considéré comme baissière si le Stochastic momentum Index est inférieur à sa ligne de signal.

Stratégie de trading avec l'Indicateur Stochastic momentum Index en bourse

Achat quand une divergence haussière apparaît.

Une divergence haussière se produit quand le cours des actions fait les nouveaux bas tandis que le SMI ne fait pas les nouveaux bas.

Vendre quand une divergence baissière apparaît.

Une divergence baissière se produit quand le cours des actions fait de nouvelles hausses tandis que le SMI ne fait pas de nouvelles hausses.

Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec Le Stochastic momentum Index en Bourse

Les paramètres à utiliser sont les suivants :Periode 1: 10 jours Periode 2: 3 jours

Avantages et inconvénients de l'indicateur Stochastic momentum Index

Les avantages de l'indicateur Stochastic momentum Index

Selon l'inventeur de cet indicateur, l'avantage de l'oscillateur stochastique est qu'il ne suit ni le prix, ni les volumes.

Autrement, l'autre avantage de cet indicateru est que le SMI est moins imprévisible qu'un oscillateur stochastique traditionnel sur la même période.

Le SMI détecte à l'avance les retournements de tendance potentiels.

L'oscillateur stochastique ayant la particularité d'être un indicateur avancé, cela fait du SMI un meilleur indicateur pour définir des points d'entrée et de sortie pour un profit maximum.

Les inconvénients de l'indicateur Stochastic momentum Index

Bien que l'oscillateur stochastique soit très précis pour prédire les positions extrêmes à court terme, il n'est pas un bon indicateur pour donner la tendance future.

Pour avoir une meilleure idée de l'orientation d'une tendance, il faut analyser l'oscillateur stochastique en même temps que d'autres indicateurs de tendance comme l'indicateur R-Squared ou R-carré.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Stochastic momentum Index pour faire du trading en Bourse

Le Stochastic momentum Index ou SMI est une version améliorée de l'indicateur stochastique traditionnel.

La principale différence est que, alors qu'un oscillateur stochastique traditionnel calcule la distance entre le cours de clôture d'un titre et le range Plus haut/ Plus bas pendant une période donnée, le SMI indique la distance du cours de clôture par rapport au point médian ou au centre du range plus haut/ plus bas.

C'est la raison pour laquelle le Stochastic momentum Index est généralement considérée comme un indicateur plus fiable.

Le SMI a normalement une plage comprise entre 100 et -100.

De nombreux traders utiliseront le SMI en combinaison avec d'autres indicateurs techniques, y compris d'autres oscillateurs.



Stochastic momentum index : Les questions les plus courantes


Pour terminer notre guide boursier sur la thématique APPRENDRE - Analyse Technique - stochastic momentum index, nous répondons ci-dessous aux questions les plus fréquemment posées.


Trouver le bon paramêtre pour faire du trading avec l'indicateur stochastic momentum index dépend de la façon dont vous faites du trading et du type de trader que vous êtes.Par exemple, si vous êtes un trader intraday et que votre style de trading est d'acheter et vendre en faisant du scalping, il est alors préférable d'utiliser des paramètres pour le court terme, à savoir sur 3 5 ou 7 périodes.A l 'inverse, si vous êtes un investisseur qui place son argent pour une longue durée, vous pouvez utiliser un paramètre stochastic momentum index avec une périodicité ou valeur de long terme.

L'indicateur stochastic momentum index est adapté à tout type d'investisement, qu'il s'agisse de faire du trading sur une courte période ou sur une unité de temps de longue échéance. Tout dépend de votre profil de trader.Par exemple avec un horizon d'investissement de plusieurs années, il sera préférable de paramétrer l'indicateur stochastic momentum index avec des entrées adaptées (Exemple : périodicité 25, 50, 200)

Il est impossible d'avoir des certitudes quant à la fiabilité de l'indicateur stochastic momentum index. Tout comme c'est le cas avec les autres indicateurs en analyse technique. Cependant, il est possible de trouver les meilleurs paramétrages et de sensiblement améliorer ses résultats et son taux de réussite en faisant du backtesting trading avec la méthode stochastic momentum index.

Il y en a plusieurs et comme nous venons de la voir dans la question précédente, la meilleure façon pour trouver la technique la plus performante , sera celle avec laquelle vous aurait effectué un maximun de backtests pour un actif donné.

Pour choisir le meilleur broker avec lequel vous souhaitez utiliser l'indicateur stochastic momentum index, vous devez dans un premier temps vous assurer que le courtier possède une licence en France ou un agrément européen et qu'il est une bonne réputation. Ensuite, s 'assurer que la plateforme qui est proposée par le courtier en ligne est livrée avec l'indicateur de base ou quelle permet via un script programmable de rajouter stochastic momentum index, comme par exemple avec Trader Workstation, MT4, MT5.Enfin, vous devez consulter sa grille tarifaire et ses commissions et vous devez vous assurer que les tarifs proposés par le courtier sont en ligne avec votre profil d'investisseur, par exemple si vous souhaitez faire du trading avec stochastic momentum index et investir à partir d'un petit capital et des ordres avec un montant réduit, il faudra alors s'orienter vers un broker low cost qui prend 0 commission sur les actifs (Exxemple CFD,etc).

Oui, l'indicateur stochastic momentum index est proposé dans la station de trading MT4 et MT5.La plateforme contient 38 indicateurs techniques de base et à travers son système Expert Advisors, elle fournit tous les outils nécessaires à la création d'indicateurs personnalisés.



Sommaire : stochastic momentum index




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Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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