La volatilité de Chaikin et le Trading, comment trader avec l'indicateur Chaikin Volatility en bourse ?

En 1966, le courtier Marc Chaikin a débuter une carrière brillante à Wall Street ou il a commencé à se tourner vers l'analyse technique comme alternative à la recherche fondamentale.
Il a mis au point plusieurs indicateurs financiers qui prennent aujourd'hui son nom.
L'indicateur de volatilité de Chaikin est utile pour étudier l'écart de valeur entre les prix hauts et bas sur une période de temps donnée.
Il mesure la volatilité d'un marché ou d'un actif, ce qui signifie qu'il montre le pourcentage de prévisibilité de ce marché.
C'est la volatilité qui est en fin de compte responsable des profits d'un trader, car si un marché bouge très peu, il est alors plus difficile de gagner de l'argent.
Il est donc important de pouvoir identifier les périodes où la volatilité s'accélère, car c'est là que se trouvent les meilleures occasions pour faire du trading et se positionner sur le marché boursier, comme le montre le graphique ci-dessous.

En tant que traders, nous savons que la volatilité atteint souvent des sommets à certains moments, par exemple, lorsque les sessions de trading européennes et américaines se croisent, comme par exemple à l'ouverture des marchés US à 15h30 heure française.
Toutefois, il serait encore plus intéressant d'utiliser un indicateur qui pourrait nous identifier les changements de volatilité de manière plus scientifique, et l'indicateur de volatilité de Chaikin vise précisément à le faire.
En effet, une volatilité de Chaikin élevé indique une forte volatilé et une volatilité de Chaikin faible indique une volatilité basse.

Le Chaikin's Volatility un indicateur indispensable pour les traders

Cet indicateur a été développé par Marc Chaikin.
Il a débuté sa carrière à Wall Street comme courtier en valeurs mobilières.
Il a commencé à se tourner vers l'analyse technique comme alternative à la recherche fondamentale.
Il est à l'origine de plusieurs indicateurs financiers qui prennent aujourd'hui son nom.
Parmi, ses célèbres indicateurs, ont peut citer l'oscillateur Chaikin, l'indicateur d'accumulation/distribution Chaikin, l'indicateur de persistance Chaikin.
Ces outils sont utilisés par les traders du monde entier pour analyser et prévoir les mouvements du marché.
Bien que certains traders pensent que les mouvements du marché sont aléatoires, il existe plusieurs règles mathématiques qui s'appliquent.
Avec l'indicateur volatilité de Chaikin, les traders peuvent mesurer la volatilité d'un actif selon la vision de son créateur.
Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le Chaikin's Volatility et la bourse : Définition

Développé par Marc Chaikin (Mark Chaikin), l'indicateur de volatilité de Chaikin est utilisé en analyse technique pour mesurer la volatilité d'un actif en comparant l'écart entre les prix les plus hauts et les prix les plus bas.
L'indicateur de volatilité de Chaikin pourrait être comparé à l'ATR ou Average True Range avec la différence qu'il ne tient pas compte du prix de clôture de la veille.
L'indicateur Chaikin Volatility oscille autour de zéro (ligne centrale) sur une plage comprise entre -100% et 100%, en mesurant la volatilté suivant le principe suivant : une valeur négative faible indique une faible volatilité et une valeur positive élevée indique une forte volatilité.

Qu'est ce que l'indicateur Chaikin's Volatility ?

Dans le trading, l'indicateur de volatilité de Chaikin est utilisé pour quantifier le degré de certitude de la prochaine progression du marché.
Calculé comme la variation en pourcentage d'une moyenne mobile du prix le plus élevé par rapport au prix le plus bas sur une période donnée, la volatilité de Chaikin peut prévoir un haut et un bas du marché.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Chaikin's Volatility

La volatilité de Chaikin est un indicateur calculé en utilisant la moyenne mobile exponentielle et en faisant la différence entre les prix les plus hauts et les prix les plus bas du jour.
Ensuite, on établi le pourcentage de variation de cette moyenne sur la durée étudiée.
En somme pour quantifier la volatilité d'un titre, la volatilité de Chaikin se calcule en prenant le range (Cours le plus haut - Cours le plus bas) et en calculant la moyenne mobile exponentielle à n jours du différentiel (Cours le plus haut - Cours le plus bas), puis il faut ensuite calculer la variation (en pourcentage) de la valeur de la moyenne calculée précédemment, plus la largeur entre les hauts et les bas s'élargit, plus la volatilité des prix augmente.

Formule de calcul

Volatlité de Chaikin = (MME - (MMEp-p)) / (MMEp-p)
MME : moyenne mobile exponentielle
p : Période du calcul demandé

Interprétation de l'Indicateur Chaikin's Volatility en trading

L'indicateur de volatilité de Chaikin mesure l'instabilité du marché boursier, ses valeurs élevées indiquent que les prix changent rapidement et beaucoup au cours de la journée.
A l'inverse, lorsque l'indicateur a des valeurs basses, cela signifie que les prix sont constants.
Fondamentalement, plus la ligne de volatilité de Chaikin est plate sur un graphique, plus les prix sont constants et sûrs.
Parfois, des valeurs élevées de volatilité sont utilisées pour prévoir un retournement de tendance du marché.
Les pics de volatilité et les points bas déterminent les sommets et les creux du marché, points après lesquels une nouvelle tendance commence, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Par conséquent, des niveaux de volatilité inférieurs peuvent être utilisés pour refléter le début d'une tendance à la hausse des prix, ce qui se produit habituellement après une période de consolidation du marché.

Les principes de base de l'indicateur de volatilité de Chaikin

Il existe différentes façons d'utiliser l'indicateur de volatilité Chaikin, en se basant sur les principes suivants :
La volatilité de Chaikin est faible si le marché se négocie dans une fourchette de prix latérale.
Les prix en forte tendance haussière sur une longue période s'accompagnent d'une baisse de la volatilité.
Les prix en forte tendance baissière sur une courte période de temps sont marqués par une augmentation de la volatilité.
Les ruptures de prix sont généralement associées à une augmentation soudaine de la volatilité lorsque l'indicateur se négocie près de zéro.
Les retournements de prix ont tendance à être associés à l'extension de l'indicateur, puis à son retour à zéro.
Veuillez trouver dans le graphique ci-dessous des exemples de configuration.

a - Une forte hausse de la volatilité se produit avant un nouveau pic du marché.
b - La forte baisse de la volatilité indique que le marché a perdu de l'élan et qu'un renversement de tendance est probable.
c - Un pic de volatilité Chaikin se produit lorsque le marché s'éloigne d'un nouveau sommet.
d - Le marché se situe dans un range étroit notez la faible volatilité, la sortie du range ne s'accompagne pas d'une hausse significative de la volatilité.
e - La volatilité commence à augmenter à mesure que les prix s'élèvent au-dessus du récent sommet.

Comment utiliser Le Chaikin's Volatility en bourse ?

L'indicateur Chaikin volatility peut être interprété de différentes manières, soit pour mesurer le sentiment du marché ou soit pour évaluer le risque d'un titre ou anticiper une retournement de tendance.
Pour estimer le risque sur un actif, on regarde si la volatilité augmente rapidement, dans ce cas la, cela indique une certaine nervosité des traders sur le marché boursier.
Pour prédire, un retournement de tendance, on regarde si la volatilité baisse sur une longue période de temps.
En général, les traders utilisent l'indicateur de volatilité de Chaikin pour mesurer le sentiment du marché aux sommets et aux creux du marché.
L'indicateur culmine généralement nettement avant les sommets et les creux du marché, ce qui est souvent suivi d'une baisse de la volatilité lorsque les acteurs du marché perdent temporairement leur intérêt sur un titre.
Cet indicateur peut être utilisé soit en se basant sur les sommets et les creux, soit en se basant sur la durabilité.
Par exemple, si la volatilité de Chaikin monte pendant une intervalle de temps assez longue, cela indique que le marché est survendu.
A l'inverse, si l'indicateur baisse pendant une intervalle de temps assez longue, cela indique que le marché est suracheté Egalement, quand les prix atteignent un sommet rapidement, la volatilité de Chaikin est souvent en hausse.
A l'inverse, quand les prix atteignent un creux rapidement, la volatilité de Chaikin est souvent en baisse.
L'indicateur de volatilité Chaikin est souvent utilisé en combinaison avec d'autres signaux et techniques d'analyse.

Comment paramétrer Le Chaikin's Volatility ?

La volatilité de Chaikin est calculée en calculant la moyenne mobile exponentielle de la différence entre les cours extrêmes du jour, pour cela Chaikin recommande une moyenne mobile sur 10 jours.
Ensuite, pour calculer le pourcentage à partir de cette moyenne mobile sur une période donnée, Chaikin recommande à nouveau 10 jours.
Les paramètres par défauts utilsés par les stations de trading tel que Trader Workstation, ou MT4, MT5 est généralement le Chaikin Volatility (10,10).

Stratégie de trading avec l'Indicateur Chaikin's Volatility en bourse

La plupart des traders forex utilisent des indicateurs techniques pour détecter des signaux d'entrées et de sorties, mais avec l'indicateur de volatilité de Chaikin cela est un peu différent car celui-ci est surtout utilisé pour identifier des périodes ou vous pouvez investir.
La particularité de cet indicateur, vient aussi du fait qu'il n'est pas difficile à utiliser, et vous pouvez l'utiliser tous les jours pour vérifier la volatilité générale du marché.
Il donnes des signaux forts quant au moment d'entrer sur les marchés et d'en sortir.

Les stratégies les plus populaires

Lorsque l'indice de volatilité Chaikin est inférieur à "0", il n'y a rien sur le marché et c'est un mauvais moment pour investir.
Lorsque la volatilité passe au-dessus de "0", il est temps d'entrer dans une transaction, et de voir un autre niveau de croisement ou de pivot de moyenne mobile comme un guide pour savoir comment procéder.
Ensuite, il suffit de regarder quand la volatilité atteint son point culminant, et vous saurez quand sortir du marché.

La stratégie de volatilité de Chaikin avec les chandeliers japonais

Une des techniques souvent utilisées par les traders consiste à combiner l'indicateur de volatilité avec les bougies japonaises.
En effet, un pic positif de volatilité Chaikin et un long chandelier vert indique un signal d'achat.
A l'inverse un pic positif de volatilité Chaikin et un long chandelier rouge indique un signal de vente.
Voir exemple sur le graphique ci-dessous.

Exemple d'analyse Chaikin's Volatility en Bourse pour faire du scalping

Un plus bas avec une forte progression de la volatilité sur une courte période indique une vente de panique comme le montre le graphique ci-dessous.

Une baisse de la volatilité sur une longue période indique que un plus haut a été atteint comme le montre le graphique ci-dessous.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Chaikin's Volatility pour faire du trading en Bourse

La volatilité de Chaikin est un indicateur de volatilité qui permet d'identifier les creux et les sommets d'un actif.
Il ne permet pas de connaître la tendance d'un actif, mais permet de savoir si les investisseurs sont intéressés par un titre.
Il existe différentes façons d'utiliser et d'interpréter l'indicateur de volatilité Chaikin, en se basant sur les principes suivants :
La volatilité de Chaikin est faible si le marché se négocie dans une fourchette de prix latérale.
Les prix en forte tendance haussière sur une longue période s'accompagnent d'une baisse de la volatilité.
Les prix en forte tendance baissière sur une courte période de temps sont marqués par une augmentation de la volatilité.
Les ruptures de prix sont généralement associées à une augmentation soudaine de la volatilité lorsque l'indicateur se négocie près de zéro.
Les retournements de prix ont tendance à être associés à l'extension de l'indicateur, puis à son retour à zéro.
En pratique, il faut utiliser la volatilité de Chaikin avec d'autres outils de l'analyse technique, comme par un exemple un oscillateur de type Stochastique ou RSI pour maximiser ses signaux d'achats et de ventes.
En effet, la volatilité de Chaikin utilisée en parallèle avec l'indicateur RSI ou Stochastique permettra de savoir si la hausse ou la baisse de la volatilité s'effectue dans une zone de surachat ou de survente, donnant ainsi plus de poids à l'indicateur RSI ou stochastique.

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