Projection bands et le trading, comment trader avec l'indicateur projection bands en bourse ?

Les Projection Bands sont tracées en trouvant d'abord le maximum et le minimum des cours pour un nombre de jours spécifié, puis en projetant ces derniers en avant à partir de la formule de régression linéaire.

Ces bandes diffèrent des autres bandes/canaux/enveloppes car elles utilisent la pente de régression linéaire pour prédire l'évolution future des prix, ce qui produit un type de bandes différent et utile.

Contrairement aux bandes de Bollinger, la courbe qui en résulte est composée de deux bandes représentant les limites des minimum et de maximum des prix qui seront toujours contenus à l'intérieur de ces bandes.

Projection Bands un indicateur indispensable pour les traders

L'indicateur Projection Bands est un indicateur de la famille des indicateurs avancés qui a été développé par le Trader Mel Widner.

Elles ont été présentées pour la première fois dans la publication de la revue Technical Analysis of Stocks & Commodities en juillet 1995 .

Qui est Mel Widner ?

Mel Widner est un scientifique qui a obtenu un doctorat en ingénierie dont la spécialité est le domaine de la simulation.

Il a travaillé dans plusieurs laboratoires américains qui fabriquent des produits dans l'industrie de la défense.

Il est également l'auteur des indicateurs Automatic Support and Resistance, Rainbow Charts, Projection Bands .

L'indicateur Projection Bands un outil complet

L'indicateur Projection Bands est un outil statistique que les traders utilisent pour mesurer la direction des prix d'une action ou d'une paire de devises sur le Forex, il a également été développé pour les traders afin qu'ils puissent identifier les points de retournement.

Les indicateurs en analyse technique sont de plusieurs types, il existe des indicateurs avancés, des indicateurs retardés et des indicateurs de confirmation.

A ce titre, l'indicateur Projection Bands s'avère être un outil avancé et à la fois un excellent outil de confirmation qui permet d'identifier les tendances actives et aide à repérer les retournements de tendance.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Projection Bands et la bourse : Définition

Les bandes de projection sont établies en trouvant les prix minimum et maximum sur un nombre de jours donné et en les projetant vers le futur, parallèlement à une ligne de régression linéaire.

Le graphique qui en résulte est constitué de deux bandes représentant les limites des prix minimum et maximum.

Contrairement à un graphique de Bandes de Bollinger, les prix seront toujours contenus par les deux bandes.

La bande supérieure indique une pression haussière et la bande inférieure une pression baissière.

Qu'est ce que l'indicateur Projection Bands ?

L'indicateur Projection Bands ou bandes de projection sont très similaires dans leur concept aux autres types de bandes, y compris les bandes de moyennes mobiles, les lignes de canaux de prix, les enveloppes, et les bandes de Bollinger.

Elles partagent également certains traits caractéristiques avec les lignes de canaux comme les Canaux de régression de Raff.

Fondamentalement, il s'agit d'un outil qui combine plusieurs indicateurs à la fois, à savoir, l'indicateur de régression linéaire, les bandes de bollinger et l'indicateur stochastique.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Projection Bands

Les bandes de projection sont tracées en trouvant d'abord le maximum et le minimum des prix sur un nombre de jours spécifié , puis en projetant ces derniers en avant (parallèlement à une ligne de régression linéaire)

.

La courbe qui en résulte est composée de deux bandes représentant les limites des minimum et des maximum des prix.

La formule de calcul des bandes est la suivante :

Bande de projection supérieure = Max (C i, j ), pour j = i-n + 1 à iBande de projection inférieure = Min (C i, j ), pour j = i-n + 1 à i Où: C [i, j] = C [j] + SC [i, n] (i - j) , où SC [i, n] est la pente de la droite estimée par les moindres carrés en utilisant les fermetures de la période n .

D'un autre côté, i se réfère à chaque session dans laquelle nous projetons les bandes tandis que j représente chaque jour dans la période de données historiques utilisée pour calculer les bandes.

Interprétation de l'Indicateur Projection Bands en trading

L'idée fondamentale qui se cache derrière cet indicateur est que les bandes constituent une fourchette de variation des prix, donc si le prix approche la bande supérieure, nous dirons qu'il est suracheté ce qui produira un signal de vente, tandis que que si le prix approche la bande inférieure, nous aurons un signal d'achat car le marché est survendu.

Comment utiliser Projection Bands en bourse ?

L'indcateur Projection Bands ou les bandes de Projections sont utilisées comme les autres types de bandes.

Lorsque les prix sont à proximité de la bande supérieure, un sentiment haussier extrême est indiqué, attendez-vous à ce que les prix baissent à des niveaux plus rationnels.

Par contre, lorsque les prix se situent à proximité de la bande inférieure, le titre est d'humeur fortement baissière , il faut s'attendre à ce que les prix montent.

L'indcateur Projection Bands peut être utilisé pour mesurer l'optimisme et le pessimisme des traders.

Par exemple, lorsque les cours sont à proximité de la courbe supérieure, cela indique un fort niveau d'optimisme, à l'inverse lorsque les cours sont à proximité de la ligne inférieure, cela indique un fort niveau de pessimisme.

Il est toutefois conseillé de s'assurer que tous les signaux générés par l'indcateur Projection Band soient confirmés par d'autres indicateurs, car il n'est pas rare de voir les cours toucher les bandes de projection pendant plusieurs séances alors que les prix évoluent dans une forte tendance.

Toutefois, lorsque les prix évoluent dans un trading range, vous pouvez utiliser les bandes pour faire du trading sur les niveaux de surachat et de survente.

Stratégie de trading avec l'Indicateur Projection Bands en bourse

Quand les prix sont sur ou à proximité de la ligne de bande haute, cela nous indique un extrême d'optimisme, cela indique que les cours vont revenir sur des niveaux plus rationnels.

De la même manière, lorsque les prix sont sur ou à proximité de la ligne de bande basse, cela indique un extrême pessimisme ,cela indique que les cours vont remonter sur des niveaux plus rationnels.

Lorsque le marché suit une tendance, vous pouvez utiliser les bandes pour jouer les retournement de tendance.

Avantages et inconvénients de l'indicateur Projection Bands

Les avantages de l'indicateur Projection Bands

L'avantage de l'indcateur Projection Bands par rapport à l'indicateur les bandes de bollinger est qu'il a moins de retard, ce qui lui permet de réagir plus rapidement aux changements de direction.

En effet, contrairement aux bandes de bollinger, la Régression linéaire appliquée à l'indicateur Projection Bands ne produit pas autant de retard dans son adaptation à l'évolution des prix, car elle ajuste une ligne aux données de points.

Les inconvénients de l'indicateur Projection Bands

L'inconvénient de l'indcateur Projection Bands est qu'il n'est pas adapté aux mouvements de prix violent.

De plus, cet indicateur de tendance ne doit pas être utilisé seul.

Pour un meilleur taux de réussite, il est nécessaire d'avoir un signal de confirmation en utilisant par exemple le Rcarré qui vous donnera la puissance de la tendance, ainsi qu'un oscillateur tel que le RSI, le MACD ou le stochastique pour avoir des signaux précis comme point d'entée ou de sorite.