Ecart type et la bourse : Définition
L'écart-type est une mesure statistique utilisée en finance pour évaluer la volatilité ou la dispersion des rendements d'un actif financier ou d'un portefeuille d'investissement. Il permet de quantifier le degré de variation des données par rapport à leur moyenne.
L'écart-type est calculé en prenant la racine carrée de la variance. La variance est la moyenne des carrés des écarts entre chaque observation et la moyenne des observations. En prenant la racine carrée de la variance, on obtient l'écart-type qui est exprimé dans la même unité que les données d'origine. Plus l'écart-type est élevé, plus les rendements d'un actif financier sont volatils et susceptibles de fluctuer.
Un écart-type faible indique une plus grande stabilité et prévisibilité des rendements. L'écart-type est couramment utilisé pour évaluer et comparer les risques associés à différents investissements.
Les investisseurs peuvent utiliser cette mesure pour évaluer la volatilité potentielle d'un actif et prendre des décisions éclairées en matière d'allocation d'actifs et de gestion des risques. Il convient de noter que l'écart-type est basé sur des données historiques et ne prévoit pas nécessairement les variations futures des rendements.
Il est donc important de l'utiliser en conjonction avec d'autres mesures de risque et d'effectuer une analyse approfondie avant de prendre des décisions d'investissement.
Qu'est ce que l'indicateur ecart type ?
L'écart type où Standard Deviation en anglais est une mesure statistique de la volatilité qui permet de qualifier la dispersion des cours.
Pour rappel (Source Wikipédia), un indicateur de dispersion mesure la variabilité des valeurs d'une série statistique. Il est toujours positif et d'autant plus grand que les valeurs de la série sont étalées. Les plus courants sont : la variance, l'écart-type ou encore l'écart interquartile.
Ces indicateurs complètent l'information apportés par les indicateurs de position ou de tendance centrale, mesurée par la moyenne ou la médiane.
Dans la pratique, c'est-à-dire dans la finance, où s'effectue une analyse des cours boursiers, cette dispersion est estimée par l'écart type. En analyse technique, l'écart type doit être utilisé en complément d'un autre indicateur.
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur ecart type
La formule de l'écart type peut être simplifiée de la façon suivante : ecart type= Racine carré[Somme des n(clôture - Moyenne mobile simple sur n clôture)²/n]
Ecart type un indicateur indispensable pour les traders
L'écart type est un indicateur qui mesure l'importance des mouvements récents du prix d'un actif afin de prédire la volatilité du prix dans le futur.
Il permet à un trader de savoir si la volatilité est susceptible d'augmenter ou de diminuer en se basant sur sa valeur. En effet, une valeur très élevée de l'écart type indique qu'un énorme changement de prix vient de se produire, cela laisse suggérer qu'une baisse de la volatilité pourrait intervenir sur le marché ou l'actif étudié.
A l'inverse, un écart-type très faible indique le contraire. Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).
Interprétation de l'Indicateur ecart type en trading
L'écart-type est la mesure statistique de la volatilité du marché, qui mesure l'écart entre les prix et le prix moyen. Si les prix se négocient dans un range étroit, l'écart-type donnera une valeur faible et indiquera une faible volatilité.
Inversement, si les prix fluctuent fortement à la hausse et à la baisse, alors l'écart-type renvoie une valeur élevée qui indique une forte volatilité. L'ecart type permet généralement d'anticiper les mouvements violents que l'on peut déceler dés lors qu'une faible volatilité se matérialise. En effet, de façon empirique nous pouvons constater que les mouvements violents sont souvent précédés d'une faible volatilité.
Une valeur de l'écart type élevée
L'image ci-dessous montre l'indicateur Ecar type avec une valeur élevée suite à un grand mouvement de prix.
Comme vous pouvez le voir, sur le graphique dans la partie encadrée en noir, le prix bouge beaucoup par rapport aux bougies précédentes. La forte progression de la valeur de l'écart-type résulte du fort mouvement des prix vers le haut.
Une valeur de l'écart type basse
L'image ci-dessous montre l'indicateur Ecar type avec une valeur faible due à une stabilité des prix dans une range,suivie d'un grand mouvement de prix.
Lorsque l'écart-type est faible, le prix a généralement été stable, ce qui signifie que le marché a été plus diversifié. Une lecture très basse peut aussi indiquer que la volatilité pourrait augmenter très bientôt.
Comme vous pouvez le voir, sur le graphique dans la partie encadrée en noir, le prix bouge peu par rapport aux bougies précédentes. Cette faible progression de la valeur de l'écart-type résulte du faible mouvement des prix.
Comment utiliser ecart type en bourse ?
Cet indicateur doit généralement être utilisé avec d'autres indicateurs techniques ou en complément d'une analyse chartiste, car l'écart type ne vous donne pas le sens de la tendance, mais peut prévenir d'un mouvement haussier ou baissier à venir.
Il peut être très profitable lorsqu'il est étudié à proximité d'un support ou d'une résistance. Par exemple, lorsqu'un pic baissier se matérialise sur l'indicateur, cela signifie qu'un mouvement haussier ou baissier va intervenir.
Comment paramétrer ecart type ?
Si vous décidez de tester différents paramètres pour l'indicateur d'écart-type, il est essentiel que vous vous assuriez que toute modification apportée a un impact positif sur vos résultats de trading.
Modification des paramètres de l'indicateur d'écart-type
Dans la plupart des stations de trading tel que metatrader MT4, MT5 ou trader Workstation, le réglage standard de l'indicateur est de 20. Il s'agit du nombre de périodes sur lesquelles l'indicateur calcule l'écart.
Ainsi, sur un graphique journalier, votre plateforme de trading calcule l'écart type sur les 20 derniers jours. Si vous modifiez le réglage de l'indicateur pour qu'il soit supérieur à 20, il sera moins sensible.
A l'inverse, si vous paramétrez cette valeur à moins de 20, cela le rendra plus sensible.
Stratégie de trading avec l'Indicateur ecart type en bourse
Plusieurs stratégies peuvent être utilisées avec cet indicateur, notamment celles qui sont les plus populaires, comme les stratégies des supports et des résistances qui sont basées sur les pics de l'écart type ou celle de la forte progression de l'écart type après une faible valeur de celle-ci.
La stratégie des supports et des résistances et des pics sur l'écart type
On passe une position d'achat lorsque une résistance est cassée et qu'au même moment un pic baissier se matérialise sur l'indicateur.
A l'inverse, on passe une position de vente lorsque un support est cassée et qu'au même moment un pic baissier se matérialise sur l'indicateur
La stratégie des supports et des résistances et d'un écart type faible
Cette stratégie consiste dans un premier temps à identifier des lignes de supports et de résistances. Ensuite, il faut se positionner à l'achat sur des supports ou à la vente sur des résistances, lorsque la valeur de l'écart type progresse fortement après une longue période d'acalmie comme le montre le graphique ci-dessous.
Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec ecart type en Bourse
Le réglage standard de l'indicateur écart type est 20, ce qui signifie qu'il calcule l'écart de prix sur les 20 dernières périodes. Le réglage standard de 20 est considéré comme le plus fiable par la plupart des traders.
Avantages et inconvénients de l'indicateur ecart type
Les avantages de l'indicateur ecart type
L'écart-type peut sembler simpliste pour les traders, mais en réalité, c'est un indicateur très utile et important en trading. Bien qu'il soit juste de dire que ce concept peut être compliqué à traiter pour les novices, les avantages de l'utilisation de l'écart-type ne sont pas négligeables, car c'est un indicateur qui peut être utilisé dans toutes les configurations de prix à savoir une période de range ou de tendance.
En effet, grace à cet indicateur vous pouvez indentifier les meilleures entrées lorsque les prix évoluent dans la tendance en utilisant l'écart-type.
Par exemple, si le prix a fortement progressé ou est tombé trop bas par rapport à sa moyenne, statistiquement il est très probable qu'il revienne sur son prix moyen.
Identifier ce type de mouvement et prendre une position avec un risque calculé est une stratégie profitable pour gagner quelques pips sur le marché du forex.
Vous pouvez aussi, tradez la rupture d'une configuration en range ou de consolidation, lorsque les cours évoluent dans une fourchette de prix très étroite et que la valeur de l'écart type est faible.
Il sera alors très intéressant de rentrer en position lorsque les cours sortiront soudainement de la fourchette de prix ou du range, ce qui entraîne un saut de l'écart-type et une forte variation des prix.
Les inconvénients de l'indicateur ecart type
L'inconvénient de cet indicateur est qu'il ne peut pas être utilisé de manière autonome, car il ne donne aucun signal. Sa valeur permet simplement de mesurer un excès des prix par rapport à un prix moyen.
C'est pourquoi, il sera toujours nécessaire d'utiliser ce type d'outils avec un indicateur de tendance ou des configurations graphiques comme les supports et les résistances ou des figures commme le graphique en tête et épaule.
Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur ecart type pour faire du trading en Bourse
L'écart type est un indicateur qui mesure la volatilité du prix d'un actif pour prédire l'ampleur des mouvements futurs, il apparaît sur les graphiques sous la forme d'une ligne juste en dessous du graphique des prix.
Généralement, une valeur élevée de l'écart-type signifie qu'une forte évolution des prix vient de se produire, mais qu'une diminution de la volatilité pourrait bientôt suivre.
A l'inverse un écart-type bas signifie que la volatilité est faible, mais qu'un grand mouvement de prix pourrait bientôt suivre. L'indicateur d'écart type aide seulement à prédire la taille des mouvements de prix à venir mais pas leur direction. Le réglage standard de l'indicateur est 20, ce qui signifie qu'il calcule l'écart des 20 dernières séances.
L'utilisation d'un réglage supérieur à 20 rendra l'indicateur moins sensible. Un réglage inférieur à 20 rendra l'indicateur plus sensible. Le réglage standard de 20 est considéré comme le plus fiable par la plupart des traders.
En résumé, l'écart-type est une mesure statistique qui quantifie la volatilité ou la dispersion des rendements d'un actif financier ou d'un portefeuille d'investissement. Il est utilisé pour évaluer le risque et la variabilité des rendements.
Une valeur d'écart-type plus élevée indique une plus grande volatilité, tandis qu'une valeur plus faible indique une plus grande stabilité. Il est important de l'utiliser en conjonction avec d'autres mesures de risque et d'analyser les données historiques avec soin pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
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