Le stochastic momentum index et le trading, comment trader avec l'indicateur stochastic momentum index en bourse ?

Le Stochastic momentum Index est un oscillateur dérivé du stochastique, qui permet d'évaluer la force et le momentum d'une tendance du marché. Contrairement à d'autres indicateurs, le SMI prend en compte la clôture actuelle par rapport à la clôture précédente, offrant ainsi une perspective plus sensible aux variations de prix récentes. Cette caractéristique en fait un indicateur précis pour repérer les retournements de tendance potentiels et les zones de surachat ou de survente....

Le Stochastic momentum Index est un oscillateur dérivé du stochastique, qui permet d'évaluer la force et le momentum d'une tendance du marché. Contrairement à d'autres indicateurs, le SMI prend en compte la clôture actuelle par rapport à la clôture précédente, offrant ainsi une perspective plus sensible aux variations de prix récentes. Cette caractéristique en fait un indicateur précis pour repérer les retournements de tendance potentiels et les zones de surachat ou de survente.

Dans cette présentation, nous explorerons le fonctionnement du Stochastic momentum Index, ses principales caractéristiques, et comment il peut être utilisé pour enrichir votre analyse technique et faciliter vos prises de décision en trading.

Stochastic Momentum Index (SMI)Le Stochastic momentum Index (SMI) est un indicateur technique utilisé en analyse technique. Il est basé sur les principes du momentum et du stochastic. Son objectif est d'identifier les points de surachat et de survente sur l'échelle du stochastic.Le SMI est calculé en faisant la moyenne pondérée de la différence entre l'actif sous-jacent et son prix de clôture moyen sur une période de temps spécifique, corrigée par une moyenne à court terme. La valeur du SMI est ensuite comparée à celle du stochastic, ce qui permet de calculer la différence entre le stochastic et le SMI et d'identifier la direction du marché.

Que vous soyez un trader expérimenté ou en phase d'apprentissage, le Stochastic momentum Index est un outil précieux à considérer pour optimiser vos performances sur les marchés financiers.

L'indcateur Stochastic momentum Index : Introduction

Le Stochastic momentum Index ou SMI Indice de momentum de stochastique a été mis au point par William Blau. Il intègre une altération intéressante par rapport à l'oscillateur de stochastique.

Alors que l'oscillateur de stochastique nous donne une valeur montrant la distance qui sépare la clôture courante du range haut/bas de la période la plus récente à x unités de temps, le SMI vous montre où se situe la clôture par rapport au point médian du range haut/bas de la période la plus récente à x unités de temps.

Le résultat est un oscillateur qui fluctue entre +/- 100 et qui est légèrement moins erratique qu'un oscillateur stochastique à durée égale.

Le Stochastic momentum Index et la bourse : Définition

Développé par George C Lane à la fin des années 1950, l'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui indique la position du prix de clôture par rapport au prix moyen, à la différence du stochastique qui étudie le prix de clôture par rapport à ses plus haut et plus bas bas sur une période donnée.

En effet, le Stochastic momentum Index (SMI) affiche la position du prix de clôture relatif au point de milieu de la dernière haute/basse, comparée à la clôture relative de la récente hausse/baisse avec le Stochastic Oscillator.

Si le prix de clôture est plus important que le point de milieu, l'indicateur se trouve au dessus de zéro.

Si le prix de clôture est inférieur que le point de milieu alors l'indicateur se trouve au dessus de zéro.

Selon l'inventeur de cet indicateur, l'oscillateur stochastique suit la vitesse ou la force des prix.

Qu'est ce que l'indicateur Stochastic momentum Index ?

Cette indicateur est similaire à la stochastique , à la différence que cette indicateur se calcul sur la base du point médian au lieu des plus hauts et plus bas.

Une double moyenne mobile exponentielle est utilisée pour lisser l'indicateur de sorte que les signaux soient plus cohérent.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Stochastic momentum Index

Pour calculer le SMI, on commence par déterminer une période. Après avoir sélectionné une période, on calcul le centre entre le plus haut et le plus bas pendant cette période.

Pour ce faire, on utilise la formule suivante :

Supposons que "C" est le centre du haut et du bas, alors :

C = (Plus Haut de la période + Plus Bas de la période) / 2

Après avoir calculé un point central sur une période donnée, soustrayez la distance de clôture en cours au centre de la période.

H = Cours de clôture du jour - C

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Pour lisser la sortie de "H", utilisez une moyenne mobile exponentielle sur 3 périodes. La procédure de lissage "H" sera la suivante.

HS1 = (H) (3) Moyenne mobile exponentielle

HS2 = (HS1) (3) Moyenne mobile exponentielle

Après avoir lissé "H", lissez la différence entre le cours haut et le cours bas pendant la période en utilisant la même moyenne mobile exponentielle sur 3 périodes.

Divisez les résultats du second lissage par 2 :

DHL1 = (haut MAX - bas MIN) (3) Moyenne mobile exponentielle

DHL2 = (Haut MAX - Bas MIN) (3) (3) Moyenne mobile exponentielle / 2

Pour calculer le SMI, divisez HS2 par DHL2.

En multipliant la production par 100, vous obtiendrez des résultats sous forme de pourcentage.

SMI(Du jour) = (HS2 / DHL2) 100

Interprétation de l'Indicateur Stochastic momentum Index en trading

Lors de l'interprétation de l'indicateur SMI, un cours de clôture qui est supérieur au point médian du range haut/bas aura une valeur supérieure à zéro. Un cours de clôture qui est inférieur au point médian du range haut/bas aura une valeur inférieure à zéro.

Clôture Clôture de marché, parfois appelée fin de journée, est le processus par lequel les transactions effectuées dans un marché boursier sont enregistrées et les valeurs des principaux indices, comme l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou le Standard & Poor's 500, sont établies à la fin de chaque journée de trading. La clôture de marché commence généralement à 3:30 pm HNE et se termine à 4:00 pm HNE et est considérée comme la fixation des dernières valeurs de l'indice boursier pour la journée, ce qui indique son importance dans le processus quotidien des activités boursières.

Le 'Stochastic momentum Oscillator' est un oscillateur dont l'interprétation est similaire à celle de la stochastique classique, de ce fait sa valeur nous permet d'exploiter des zones de surachat et de survente qui sont comprises entre -100 et +100.

Cette large fourchette constitue une autre différence entre les indicateurs SMI et les indicateurs stochastiques traditionnels. Le SMI utilise une moyenne mobile pour lisser les résultats.

En effet, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, les zones -40 et 40 permettent de faire ressortir les périodes de hausses et de baisses.

Comment utiliser Le Stochastic momentum Index en bourse ?

L'oscillateur Stochastic momentum Oscillator peut être utilisé de la même manière que d'autres indicateurs de momentum populaires, comme l'indicateur stochastique. La plupart des day traders utilisent l'indicateur CMO comme indicateur de surachat / sur-vente ou comme signal de croisement ou se servent des divergences pour détecter des signaux d'entrées et de sorties.

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L'indicateur Stochastic momentum Oscillator indicateur de surachat / sur-vente

Un marché sur acheté ou survendu est un marché où les cours sont montés ou ont chuté trop rapidement et devrait donc corriger. On achète un titre lorsque le chande momentum oscillator quitte sa zone de survente -40.

On vend un titre lorsque le chande momentum oscillator quitte sa zone de surachat 40. Vous trouverez ci-dessous un exemple avec des signaux en zone de surachat et de survente.

Si la courbe du Stochastic momentum Oscillator évolue sur un sommet, cela indique que le marché est sur acheté.

Si la courbe du Stochastic momentum Oscillator évolue sur un creux, cela indique que le marché est sur vendu.

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Les signaux de sur achat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques.

L'indicateur Stochastic momentum Oscillator et les divergences haussières et baissières

Lorsqu'un instrument se trouve dans une tendance haussière ou baissière, le Stochastic momentum Oscillator ou Stochastic momentum Index peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit en signalant une divergence.

Cependant, que la tendance soit haussière ou baissière, cela ne signifie pas automatiquement qu'il faut acheter ou vendre. En effet, les divergences de niveaux sur l'indicateur du Stochastic momentum Oscillator donnent des signaux puissants de retournements de tendance.

Par ailleurs, les divergences Stochastic momentum Oscillator font parties intégrantes de nombreuses stratégies de trading et sont souvent assez efficace. Une divergence entre la ligne Stochastic momentum Oscillator et le cours nous alerte sur le fait que le mouvement haussier ou baissier s'affaiblit.

Une divergence baissière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux hauts alors que la ligne Stochastic momentum Oscillator ne réussit pas à franchir ses hauts précédents (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

L'indicateur Stochastic momentum Oscillator indicateur et le tendance

Pour pouvoir indentifier une tendance avec l'indicateur Stochastic momentum Oscillator, il faut respecter les règles suivantes.

La tendance sera considéré comme haussière si le Stochastic momentum Index est supérieur à sa ligne de signal.

La tendance sera considéré comme baissière si le Stochastic momentum Index est inférieur à sa ligne de signal.

Le Stochastic momentum Index un indicateur indispensable pour les traders

Avec une représentation et des méthodes de calcul faciles à apprendre, les instruments stochastiques sont employés par un grand nombre de trader et investisseurs. Cependant, les indicateurs stochastiques doivent être employés dans un cadre très précis afin que l'analyse soit correcte.

Stratégie de trading avec l'Indicateur Stochastic momentum Index en bourse

Achat quand une divergence haussière apparaît. Une divergence haussière se produit quand le cours des actions fait les nouveaux bas tandis que le SMI ne fait pas les nouveaux bas.

Vendre quand une divergence baissière apparaît. Une divergence baissière se produit quand le cours des actions fait de nouvelles hausses tandis que le SMI ne fait pas de nouvelles hausses.

Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec Le Stochastic momentum Index en Bourse

Les paramètres à utiliser sont les suivants :

Periode 1: 10 jours

Periode 2: 3 jours

Avantages et inconvénients de l'indicateur Stochastic momentum Index

Les avantages de l'indicateur Stochastic momentum Index

Selon l'inventeur de cet indicateur, l'avantage de l'oscillateur stochastique est qu'il ne suit ni le prix, ni les volumes. Autrement, l'autre avantage de cet indicateru est que le SMI est moins imprévisible qu'un oscillateur stochastique traditionnel sur la même période.

Le SMI détecte à l'avance les retournements de tendance potentiels. L'oscillateur stochastique ayant la particularité d'être un indicateur avancé, cela fait du SMI un meilleur indicateur pour définir des points d'entrée et de sortie pour un profit maximum.

Les inconvénients de l'indicateur Stochastic momentum Index

Bien que l'oscillateur stochastique soit très précis pour prédire les positions extrêmes à court terme, il n'est pas un bon indicateur pour donner la tendance future. Pour avoir une meilleure idée de l'orientation d'une tendance, il faut analyser l'oscillateur stochastique en même temps que d'autres indicateurs de tendance comme l'indicateur R-Squared ou R-carré.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Stochastic momentum Index pour faire du trading en Bourse

Le Stochastic momentum Index ou SMI est une version améliorée de l'indicateur stochastique traditionnel. La principale différence est que, alors qu'un oscillateur stochastique traditionnel calcule la distance entre le cours de clôture d'un titre et le range Plus haut/ Plus bas pendant une période donnée, le SMI indique la distance du cours de clôture par rapport au point médian ou au centre du range plus haut/ plus bas.

C'est la raison pour laquelle le Stochastic momentum Index est généralement considérée comme un indicateur plus fiable. Le SMI a normalement une plage comprise entre 100 et -100. De nombreux traders utiliseront le SMI en combinaison avec d'autres indicateurs techniques, y compris d'autres oscillateurs.