Thêta

Thêta : Définition

Thêta est une mesure utilisée pour les options et les produits dérivés. Il mesure la sensibilité des titres sous-jacents à la volatilité du prix des options et des produits dérivés. La thêta calculée indique le nombre de points d'intérêt (compris entre -$100 et +$100) consommés chaque jour. Une thêta négative signifie que le titre sous-jacent tend à se déprécier au fil du temps par rapport à la volatilité, et une thêta positive signifie que le titre sous-jacent commence à se valoriser au fil du temps. Le thêta est une composante cruciale du prix des options et se rapporte au temps et à l'intérêt. Les investisseurs utilisant le thêta pour effectuer des transactions peuvent se servir de cette mesure pour prendre des décisions éclairées quant aux options d'investissement les plus rentables.

Thêta et Instruments financiers , ce qu'il faut savoir

Dérivée première du prix de l'option en fonction du temps. Une option ayant un thêta de 0. 03, signifie que l'option perd 3 centimes au bout de 24 heures. Une option sera d'autant plus sensible au passage du temps qu'elle sera proche de la monnaie.

Rappel : la définition Thêta est issue du Guide Instruments financiers.