Delta neutre : Définition
Le delta neutre est une stratégie de gestion de portefeuille utilisée en finance et en bourse pour minimiser l'exposition au risque lié aux variations des prix des actifs sous-jacents. L'objectif principal du delta neutre est de créer un équilibre entre les gains et les pertes potentiels, en particulier dans les options.
Le terme "delta" représente le taux de variation du prix d'une option par rapport au mouvement du prix de l'actif sous-jacent. Une position est qualifiée de "delta neutre" lorsqu'elle a un delta global égal à zéro, ce qui signifie que les variations du prix de l'actif n'auront pas d'impact significatif sur la valeur du portefeuille.
Pour atteindre la neutralité delta, les investisseurs utilisent une combinaison d'options et d'actifs sous-jacents, tels que des actions. En équilibrant les deltas positifs et négatifs, ils cherchent à protéger leur portefeuille contre les mouvements brusques du marché.
La stratégie delta neutre permet aux investisseurs de se concentrer sur d'autres facteurs tels que la volatilité et le temps pour générer des rendements, tout en réduisant l'exposition aux fluctuations de marché, offrant ainsi une approche plus stable et plus prévisible dans un environnement financier souvent incertain.
Rappel : la définition Delta neutre est issue du Guide stratégie en bourse.
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