Consiste à prendre une position sur le marché physique et simultanément l'équilibrer avec des futurs.
il s'agit pour l'arbitragiste de tirer parti d'écarts qui peuvent exister entre les prix futurs et les taux synthétiques du marché physique.
l'arbitragiste ne prend aucun risque
l'arbitrage comme stratégie de trading
l'arbitrage c'est aussi une stratégie de trading qui profite d'incohérences momentanées entre les prix de plusieurs actifs ou contrats.
prenons l'exemple d'un actif qui est simultanément coté à la bourse de paris et sur le new york stock exchange.
Investir en toute simplicité Bénéficiez de plans d'investissement à partir de 1 €*
*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site
l'action vaut 1000 euros à paris et 1400$ à new york, alors que le taux de change est de 1,4300 $/$.
un arbitragiste profitera donc de cette incohérence pour acheter, admettons 100 unités du titre à ny pour les revendre à paris.
il profitera d'un gain de 3000$ 1000 * (1,43$ * 1000 -1400$)= 3000$.
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il s'agit d'un terme plutôt galvaudé de la finance moderne.
en théorie, il s`agit de gagner de l`argent sans prendre de risques.
en pratique, les traders des banques vous font prendre des risques sans forcément vous faire gagner d`argent.
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