Chaikin oscillator et le trading, comment trader avec l'indicateur chaikin oscillator en bourse ?

Marc Chaikin a crée cet outil à la suite des travaux de Joe Granville et Larry Williams, il est calculé à partir de moyenne mobile basé sur l'indicateur d'Accumulation/Distribution....

Marc Chaikin a crée cet outil à la suite des travaux de Joe Granville et Larry Williams, il est calculé à partir de moyenne mobile basé sur l'indicateur d'Accumulation/Distribution.

Tout comme d'autres outils d'analyse technique, l'oscillateur Chaikin a été développé pour aider à prédire les mouvements futurs des prix des actifs et en particulier pour identifier les retournements de tendance.

L'oscillateur de Chaikin tente d'y parvenir en observant la dynamique des flux sur les volumes en mesurant la ligne d'accumulation/distribution ou pression acheteuse et vendeuse de la divergence de convergence de la moyenne mobile.

Chaikin Oscillator un indicateur indispensable pour les traders

Cet indicateur a été développé par Marc Chaikin. Il a débuté sa carrière à Wall Street comme courtier en valeurs mobilières. Il a commencé à se tourner vers l'analyse technique comme alternative à la recherche fondamentale.

Il est à l'origine de plusieurs indicateurs financiers qui prennent aujourd'hui son nom. Parmi, ses célèbres indicateurs, ont peut citer l'oscillateur Chaikin, l'indicateur d'accumulation/distribution Chaikin, l'indicateur de persistance Chaikin et l'indicateur de volatilité chaikin.

Ces outils sont utilisés par les traders du monde entier pour analyser et prévoir les mouvements du marché. Bien que certains traders pensent que les mouvements du marché sont aléatoires, il existe plusieurs règles mathématiques qui s'appliquent.

Marc Chaikin, courtier en valeurs mobilières, a utilisé des mathématiques simples pour trouver des indicateurs financiers qui sont utiles pour prévoir les tendances du marché.

Avec l'indicateur de volatilité chaikin, les traders de partout peuvent entrer des données dans une formule facile à calculer et à estimer lorsque les marchés atteignent des sommets et des creux.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Chaikin Oscillator et la bourse : Définition

L'Oscillateur de Chaikin a été crée pour comparer le volume et les niveaux de prix d'un actif et évaluer le momentum d'Accumulation (Pression acheteuse) Distribution (Pression vendeuse).

Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.

Il permet d'identifier les zones surachetées ou sur-vendues ainsi que les retournements de tendance à partir du momentum. En effet, l'identifcation des oscillations de momentum peut aider un trader ou un analyste technique à anticiper les changements de tendance puisque les changements de momentum précèdent souvent les changements de tendance.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Chaikin Oscillator

L'oscillateur de Chaikin se calcule en faisant la différence des moyennes mobiles exponentielles des Accumulation/Distribution sur deux périodes différentes :

Chaikin Oscillator = MME(A/D, Période 1) - MME(A/D, Période 2)

Avec :

MME(A/D, Période 1) = Moyenne Mobile Exponentielle sur une période de n jours de l'indicateur d'Accumulation/Distribution

MME(A/D, Période 2) = Moyenne Mobile Exponentielle sur une période de n jours de l'indicateur d'Accumulation/Distribution

Interprétation de l'Indicateur Chaikin Oscillator en trading

L'interprétation classique de cet indicateur consiste à ouvrir des transactions lorsque les lignes de l'oscillateur se trouvent au niveau zéro.

En effet, lorsque l'oscillateur Chaikin est au-dessus de zéro, cela suggère une tendance à la hausse des prix, il est alors recommandé de placer une position longue ou acheteuse.

Si l'indicateur est inférieur à zéro, en règle générale, le prix est susceptible de continuer à baisser. Par conséquent, les traders devraient tenir compte d'une perspective baissière.

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Comme mentionné précédemment, l'oscillateur Chaikin calcule une valeur qui fluctue entre les valeurs positives et négatives.

Lorsque la valeur de l'oscillateur Chaikin est supérieure à 0, cela indique que la pression d'achat est plus élevée.

Lorsque la valeur de l'oscillateur Chaikin est inférieure à 0, cela indique que la pression de vente est plus forte.

Voir exemple dans le graphique ci-dessous.

Selon Chaikin, les bases de son oscillateur sont fondées sur les principes suivants :

Si le prix d'un actif clôture au-dessus du point médian de la journée (tel que défini par[haut + bas] / 2), il y a accumulation ce jour-là.

Plus un titre ou une moyenne se rapproche de son plus haut, plus l'accumulation est importante. Inversement, si un titre clôture sous le point médian de la journée, il y a eu distribution ce jour-là.

Plus un titre se rapproche de son plus bas niveau, plus sa distribution est importante. Une progression saine s'accompagne d'une augmentation du volume et d'une forte accumulation de volume.

Puisque le volume est le carburant qui alimente la progression des prix, il en déduit que si le volume baisse cela amenera moins de carburant pour faire monter un titre.

Cet indicateur peut également être interprété à partir des divergences entre les cours de l'actif étudié et l'indicateur. Ainsi quand les prix atteignent de nouveaux plus hauts alors que l'oscillateur Chaikin n'arrive pas à dépasser ses plus hauts précédents, alors cela indique généralement un signal de retournement à la baisse.

A l'inverse lorsque les prix atteignent de nouveaux plus bas alors que l'oscillateur Chaikin dépasse ses plus hauts précédents, alors cela indique généralement un signal de retournement à la hausse, comme le montre le graphique ci-dessous.

Comment utiliser Chaikin Oscillator en bourse ?

Etant donné qu'aucune approche technique ne marche à tous les coups, nous suggèront d'utiliser cet oscillateur avec d'autres indicateurs techniques pour éviter des problèmes.

Nous conseillons l'utilisation d'une enveloppe des cours autour d'une moyenne mobile à 21 jours, ou alors d'un oscillateur de surachat/survente, avec l'oscillateur de Chaikin pour obtenir les meilleurs signaux à court et moyen terme.

Les signaux dans la direction de la tendance à moyen terme sont plus fiables que ceux qui sont lancés dans la direction opposée.

Par contre, un plus haut (ou plus bas) confirmé n'implique pas forcément une poursuite de l'action des cours dans la même direction.

Une seconde façon d'utiliser l'oscillateur de Chaikin est de considérer tout changement de direction de l'oscillateur comme un signal d'achat ou de vente, mais seulement si c'est dans la direction de la tendance.

Par exemple, si nous considérons que tout titre qui se situe au-dessus de sa moyenne mobile à 90 jours est sur une tendance haussière, alors tout retournement à la hausse de l'oscillateur quand celui-ci se situe en territoire négatif, constituerait un signal d'achat seulement si le titre était au-dessus de sa moyenne mobile à 90 jours - pas dans le cas inverse.

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Un retournement à la baisse de l'oscillateur quand celui-ci se situe en territoire positif serait accepté comme signal de vente si le titre était au-dessous de sa moyenne mobile à 90 jours sur cours de clôture, comme le montre le graphique ci-dessous.

Moyenne Mobile Une moyenne mobile est un type de moyenne statistique qui suit le comportement des données à court terme et à long terme. Il est utilisé pour analyser les données comportementales sur un horizon de temps donné, généralement plus long que celui d'une simple moyenne. Il mesure la tendance à long terme pour que les investisseurs puissent décider où l'action est susceptible de se diriger sur le marché à court et à long terme. Une moyenne mobile peut mesurer des prix en dollars, des prix d'un certain actif ou des mentions d'une certaine action.

Comment paramétrer Chaikin Oscillator ?

Généralement, les traders utilisent les valeurs par défaut qui sont données par les logiciels de trading, à savoir deux moyennes mobiles de 3 et 10 jours.

L'oscillateur de Chaikin sera donc affiché en prenant la différence entre l'EMA sur trois jours de la ligne d'accumulation/distribution de la macd et l'EMA sur 10 jours de la ligne d'accumulation/distribution de la macd.

Stratégie de trading avec l'Indicateur Chaikin Oscillator en bourse

Lorsque l'oscillateur Chaikin franchit la ligne du zéro, cela peut être considéré comme une indication de retrournement de tendance imminente.

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La stratégie des croisements

Lorsque des croisements haussiers se produisent quand l'oscillateur Chaikin passe de sous la ligne du zéro à Au-dessus de la ligne du zéro, cela peut être considéré comme un signal d'achat ou une progression des prix à venir.

Lorsque des croisements baissiers se produisent quand l'oscillateur Chaikin franchit la ligne du zéro au-dessus de la ligne du zéro jusqu'en dessous de la ligne du zéro, cela peut être considéré comme un signal de vente ou une baisse des prix à venir.

Voici dans le graphique ci-dessous un exemple de la stratégie basée sur les croisements.

La stratégie des divergences

La divergence de l'oscillateur de Chaikin se produit lorsqu'il y a une différence entre l'évolution des prix d'un actif et de l'oscillateur de Chaikin.

Ces différences d'orientations peuvent être interprétées comme un retour de tendance imminent. Un signal d'achat peut être donné lorsque une divergence haussière de l'oscillateur Chaikin se met en place, à savoir que les prix font des nouveaux bas mais que l'oscillateur Chaikin fait des plus bas plus élevés.

Voici dans le graphique ci-dessous un exemple de la stratégie basée sur les divergences haussières.

Un signal de vente peut être donné lorsque une divergence baissière de l'oscillateur Chaikin se met en place, à savoir que les prix font des nouveaux plus haut mais que l'oscillateur Chaikin fait des nouveaux plus bas.

Avantages et inconvénients de l'indicateur Chaikin Oscillator

Les avantages de l'indicateur Chaikin Oscillator

L'oscillateur de Chaikin se différencie des autres indicateurs de momentum par le fait qu'il utilise les volumes dans sa méthode de calcul, ce qui en fait en un indicateur performant pour anticiper un retournement de tendance.

Les inconvénients de l'indicateur Chaikin Oscillator

Une stratégie d'investissement basée sur les indications données par l'oscillateur de Chaikin peut bien fonctionner comme le montre le graphique ci-dessous.

Il a cependant ses limites et peut, comme toute forme d'analyse technique, générer occasionnellement des signaux trompeurs. C'est pourquoi tous les analystes techniques conseillent d'examiner les différents indicateurs en conjonction avec d'autres outils.

Un appariement des oscillateurs de Chaikin et de stochastique, peut donner des résultats assez satisfaisant.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Chaikin Oscillator pour faire du trading en Bourse

Le Chaikin Oscillator utilise l'Accumulation/Distribution (ADL) et va plus loin. L'ADL mesure la pression à l'achat et à la vente et l'oscillateur Chaikin ajoute l'élément d'impulsion.

Chaikin Oscillator Le Chaikin Oscillator est un indicateur technique de marché qui combine plusieurs mesures pour déterminer le sentiment d'un titre. Il combine la moyenne mobile exponentielle (EMA) de volume et la différence cumulée, qui est le volume positif moins le volume négatif. Le Chaikin Oscillator est conçu pour indiquer la direction, le momentum et la force des mouvements d'un titre. Les signaux baissiers ou haussiers se produisent lorsque le Chaikin Oscillator croise la ligne zéro.

Parce que l'élan précède souvent les changements de prix ou de tendance, il doit toujours être pris en considération par les analystes techniques lorsque c'est possible.

Cependant, comme pour la plupart des indicateurs, l'oscillateur Chaikin est à son meilleur lorsqu'il n'est pas utilisé comme un indicateur technique autonome, mais en conjonction avec des indicateurs supplémentaires et une analyse graphique.