Momentum et le trading, comment trader avec l'indicateur momentum en bourse ?

L'indicateur momentum est un outil essentiel utilisé dans le domaine de la bourse et du trading. Egalement appelé Force Relative, c'est un indicateur qui mesure la vitesse à laquelle le prix d'un actif financier évolue sur une période donnée. Son objectif principal est de quantifier la force d'un mouvement de prix, qu'il soit haussier ou baissier, et d'identifier les situations de surachat ou de survente sur le marché....

L'indicateur momentum est un outil essentiel utilisé dans le domaine de la bourse et du trading. Egalement appelé Force Relative, c'est un indicateur qui mesure la vitesse à laquelle le prix d'un actif financier évolue sur une période donnée. Son objectif principal est de quantifier la force d'un mouvement de prix, qu'il soit haussier ou baissier, et d'identifier les situations de surachat ou de survente sur le marché.

Le principe du momentum est relativement simple : plus le prix d'un actif évolue rapidement, plus le momentum sera élevé, et vice versa. Cet indicateur est souvent représenté sous forme de courbe sur un graphique, permettant aux traders d'observer les mouvements du marché dans le temps.

Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.

Au cours de cette présentation, nous explorerons le fonctionnement de l'indicateur momentum, son mode de calcul, et nous examinerons comment les traders l'utilisent pour prendre des décisions éclairées dans leurs stratégies de trading. Le momentum est particulièrement apprécié pour sa capacité à anticiper les retournements de tendance et à identifier les zones potentielles d'achat ou de vente.

Cours Le cours de bourse est le prix d'un actif financier, tel qu'une action, à un moment donné. En bourse, l'actif peut être acheté et vendu librement à un prix qui est déterminé par l'offre et la demande. Le cours de bourse est la valeur à laquelle l'actif est transigé, et est en constante progression ou décroissance. A travers le cours de bourse, des investisseurs professionnels et des traders se font une idée de la valeur d'un actif financier et peuvent surveiller son évolution et les tendances sur le marché.

Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, l'indicateur momentum peut s'avérer être un outil précieux pour compléter vos analyses techniques et renforcer vos décisions d'investissement. Alors, plongeons dans le monde fascinant du momentum et découvrons comment il peut enrichir votre compréhension des mouvements du marché et améliorer vos performances de trading.

Le momentum et la bourse : Définition

L'indicateur de momentum mesure le taux de variation ou la vitesse du mouvement des prix d'un instrument financier, il mesure le rapport entre le cours de clôture du jour par rapport au prix de la clôture précédente il y a n périodes.

En analysant le taux de variation, nous pouvons mesurer la force ou le "Momentum" d'une paire de devises ou d'un instrument financier forex. En effet, le momentum est un oscillateur qui quantifie la variation du prix d'un actif sur une période, en nous informant sur la variation des cours à savoir si les prix montent ou descendent à un taux montant ou descendant.

Une accélération de la dynamique suggère que la tendance est forte et qu'il est probable qu'elle se maintiendra, à l'inverse la baisse de la dynamique suggère que le marché est en train de s'épuiser et qu'il pourrait y avoir un retracement ou un retournement de tendance.

Qu'est ce que l'indicateur momentum ?

Le momentum est l'un des concepts les plus importants de l'analyse technique, il peut être mesuré par divers indicateurs de trading, y compris Le RSI, le stochastique, et l'Indicateur de momentum.

L'indicateur momentum est très voisin du rate of change (ROC) qui lui quantifie la progression des prix en pourcentage. De plus, l'Indicateur de momentum Forex est considéré comme un indicateur avancé, ce qui signifie qu'il peut souvent prédire les changements de tendance potentiels avant qu'ils ne se produisent.

Cette indicateur mesure la difference de prix entre un cours à l'instant t et t-n n=période donnée. La technique consiste à mesurer la variation de vitesse de déplacement du cours. Plus le momentum est haut, plus la valeur est sur-achetée. Inversement, plus le momentum est bas, plus la valeur est sur-vendue.

La caractéristique principale du momentum est qu'il varie très rapidement lors des changements de tendance. Dans un marché calme ou en tendance continue, il n'oscille pratiquement pas. Un signal de hausse ou de baisse est déterminé par l'intersection à la hausse ou à la baisse de l'axe des zéros.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur momentum

Le calcul du momentum soustrait le prix courant du prix d'un certain nombre prédéterminé de périodes dans le passé. Cette différence positive ou négative est marquée autour d'une ligne zéro.

Formule du momentum = Clôture du jour - Clôture d'il y a n périodes

Certains logiciel de trading utilisent la même formule mais en la multipliant par 100, ce qui donne le calcul suivant :

Momentum = ( Clôture du jour - Clôture d'il y a n périodes) 100

De cette façon, le momentum devient un indicateur technique qui oscille autour de la valeur 100, selon que le prix de clôture actuel soit supérieur ou inférieur au cours de clôture de la période précédente choisie.

Interprétation de l'Indicateur momentum en trading

L'interprétation du momentum se fait soit par sa position par rapport à sa droite 0, soit par son croisement.

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Le momentum et sa ligne 0

Par exemple un momentum positif indique que la tendance est haussière, à l'inverse, un momentum négatif indique que la tendance est baissière. Par contre si le momentum évolue autour de sa droite 0, cela laisse présager une phase d'indécision c'est à dire la tendance est inexistante.

Plus la hausse de l'indicateur est grande, plus le mouvement haussier est fort comme le montre le graphique ci-dessous, à l'inverse, plus le momentum baisse rapidement, plus le mouvement baissier sera fort.

Le momentum et les croisements

Un signal d'achat apparaît quand le momentum traverse à la hausse la ligne 0 et que les prix montrent des signes d'essoufflement, c'est à dire que le momentum se retourne à la hausse alors que les prix poursuivent leur tendance baissière, comme le montre le graphique ci-dessous.

Un signal de vente apparaît quand le momentum traverse à la baisse la ligne 0 et que les prix montrent des signes d'essoufflement, c'est à dire que le momentum se retourne à la baisse alors que les prix poursuivent leur tendance haussière.

Comment Interpréter l'Indicateur momentum en Finance de marché ?

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L'indicateur momentum nous permet de savoir avec quelle force un actif fluctue à la hausse ou à la baisse, en se basant sur la différence entre sa valeur et la ligne centrale 100.

Par exemple, quand le momentum bourse est inférieur à 100, cela indique que le prix est inférieur au prix d'il y a "n" périodes , à l'inverse lorsque le cours est supérieur à 100, cela veut dire que le cours est supérieur au cours d'il y a "n" périodes.

Plus le momentum indique une valeur éloignée de 100, dans un sens ou dans l'autre, plus la tendance est forte. En effet, un momentum de 110 indique que le prix progresse avec plus de force qu'un momentum de 105, à l'inverse, un momentum de 90 indique que les prix baissent plus rapidement que dans le cas d'un momentum de 95.

Comment utiliser Le momentum en bourse ?

Les utilisations les plus fréquentes du momentum sont l'identification des zones de sur achat et sur vente et les divergences

L'identification des marchés sur achetés ou survendus

Un marché sur acheté ou survendu est un marché où les prix sont montés ou ont chuté trop rapidement et devrait donc corriger.

Un marché survendu se détecte en vérifiant que la ligne momentum soit très éloignée et en dessous de la ligne zéro.

Un marché sur acheté se détecte en vérifiant que la ligne momentum soit très éloignée et au dessus de la ligne zéro.

Les signaux de sur achat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques

Les divergences haussières et baissières

Lorsque le cours est dans une tendance haussière ou baissière, le momentum peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit ou qu'un retournement de tendance est en cours en signalant une divergence.

Une divergence entre le momentum et le prix indique que le mouvement haussier ou baissier s'affaiblit.

Une divergence baissière débute lorsque les cours d'un actif atteignent de nouveaux hauts alors que le momentum ne réussit pas à franchir ses hauts précédents.

En effet, dans le graphique ci-dessous nous voyons bien qu'un retournement de tendance à la baisse s'effectue après la divergence baissière.

Une divergence haussière débute lorsque les cours d'un actif atteignent de nouveaux bas alors que le momentum ne réussit pas à franchir ses bas précédents. Il est important de noter que les divergences indiquent que la tendance s'affaiblit, elles n'indiquent pas forcément que la tendance a changé.

Le retournement de tendance doit être confirmé par le signal d'un autre indicateur, par exemple la cassure d'une ligne de tendance.

Utiliser l'Indicateur momentum Finance comme outil de confirmation

En effet, plus le momentum sera élevé, plus le signal de retournemnt à la hausse qui a été identifié par les moyennes mobiles sera fort. Vous pouvez également utiliser d'autres indicateurs tel que Le RSI, ou les bandes de bollinger avec le momentum pour donner plus de poids à votre analyse technique.

Il est possible d'utiliser le momentum autrement:

Par exemple en recherchant des lignes de tendances sur l'indicateur. Leur cassure montre un signe de retournement même si le momentum n'a pas franchit la ligne de 0.

On peut également ajouter sur l'indicateur une moyenne mobile pour lisser les signauxOn peut aussi utiliser le momentum comme un outil de suivi de tendance en prenant comme signal d'achat l'instant où le momentum est très faible et se retourne à la hausse.

ou à l'inverse, en prenant un signal de vente lorsque le momentum affiche un pic et repart à la baisse.

On peut enfin utiliser des figures du chartisme sur le cours du momentum mais malheureusement , c'est une technique qui fournit peu de signal.

Comment paramétrer Le momentum ?

Les paramètres ou période d'observation généralement utilisés par les traders est 10. Normalement, la période d'observation est fixée comme la moitié de la longueur du cycle de l'actif.

Cela veut dire que la ligne momentum va faire des sommets et des creux en relation avec les cours.

Comment paramétrer l'indicateur de momentum MT4 ?

L'indicateur de momentum MT4 trace une seule ligne sur un graphique qui évolue autour d'un point central. Sa représentation graphique ressemble beaucoup à l'indicateur RSI, mais ses valeurs et formules sont différentes.

Le réglage par défaut est une période de 10 jours, bien que les traders puissent utiliser d'autres valeurs en fonction de leur style de trading. C'est le travail des traders de comprendre les conditions du marché et d'utiliser la valeur la plus appropriée.

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Des périodes plus longues génèrent moins de signaux, mais plus précis.

Des valeurs plus courtes donnent plus de signaux, mais aussi de faux signaux.

Le momentum un indicateur indispensable pour les traders

L'Indicateur de momentum est sans doute l'un des outils les plus simple et plus connu des traders et des ouvrages sur le trading, car il fait parti de l'un des premiers indicateurs de momentum. De part sa conception, il s'agit d'un indicateur non borné.

En effet, la plupart des livres qui aborde le sujet de l'analyse technique consacre au moins un chapitre traitant de la dynamique de l'oscilateur momentum. Cet indicateur populaire mesure la vitesse ou la vitesse des changements de prix, en prenant en compte les différences de prix pendant un intervalle de temps fixe, il est très utile pour évaluer la force ou la faiblesse d'une tendance.

Par exemple, pour construire une ligne momentum de 14 jours, il suffit de soustraire le cours de clôture d'il y a 14 jours du dernier cours de clôture, ainsi cette valeur positive ou négative sera ensuite tracée autour d'une ligne zéro.

Toutefois, l'expérience nous démontre que l'oscilateur momentum est beaucoup plus utile en période de hausse qu'en période de baisse des marchés, le fait que les marchés ont plutôt tendance à monter, cela explique sans doute la chose.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Stratégie de trading avec l'Indicateur momentum en bourse

L'indicateur momentum finance peut être utilisé dans différentes stratégies, mais la plus connue reste la technique des croisements.

Momentum Stratégie - trading de croisement de la ligne 0 ou 100

Achat quand le Momemtum traverse vers le haut la ligne zéro ou 100.

Vente quand le Momemtum traverse vers le bas la ligne zéro ou 100.

Stratégie momentum - trading de Suivi de Tendance avec les moyennes mobiles

Achat quand le Momemtum traverse vers le haut la ligne zéro ou 100 et qu'en même temps la moyenne mobile 20 est supérieure à la moyenne mobile 50.

Vente quand le Momemtum traverse vers le bas la ligne zéro ou 100 et qu'en même temps la moyenne mobile 20 est inférieure à la moyenne mobile 50.

Momentum Stratégie - trading de Retournement de Tendance avec les zones de surachat survente

Achat quand dans une tendance à la baisse des prix de l'actif, le graphique de l'indicateur momentum touche et dépasse la zone extrême inférieure.

Vente quand dans une tendance à la hausse des prix de l'actif, le graphique de l'indicateur momentum touche et dépasse du haut vers le bas la zone extrême supérieure.

Avantages et inconvénients de l'indicateur momentum

Les avantages de l'indicateur momentum

Les principaux avantages de l'indicateur momentum sont sa capacité à fournir des signaux clairs et simples pour interpréter le comportement des prix dans un marché de tendance.

Un des autres avantage de cet indicateur est sa simplicité de réglage et d'application, car il peut être utilisé aussi bien pour les opérations à court terme que pour les opérations à long terme.

Les inconvénients de l'indicateur momentum

Le principal inconvénient de l'indicateur momentum est qu'il ne fournira pas beaucoup d'informations au-delà de ce qui peut être vu simplement en regardant le graphique des prix lui-même.

Afin de réduire cette problématique, il faut comparer non pas les prix mais les valeurs des moyennes mobiles exponentielles, en utilisant l'outil de modification de l'indicateur qui est disponible dans la plupart des plateformes de trading tel que Trader Workstation, MT4, ou MT5. Dans ce cas, les signaux ne sont pas générés trop souvent et leur précision est beaucoup plus élevée.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur momentum pour faire du trading en Bourse

L'indicateur de momentum est l'un des indicateurs techniques les plus populaires qui est utilisé pour faire du trading. Il appartient à la famille des oscillateurs, et génèrent des signaux de trading qui peuvent être identifiés à partir des zones de surachats et de surventes.

Il peut aussi être utilisé en se basant sur le croisement de la ligne centrale, par exemple lorsque le prix de l'instrument passe au-dessus ou en dessous de la ligne 100, il peut être considéré comme un signal d'achat ou de vente.

Si le prix monte, mais que les " sommets " de l'indicateur de momentum descendent, cela peut être considéré comme une " divergence baissière ", ce qui pourrait vous aider à confirmer un signal de vente.